АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТРЕНДА
Определить относительно точное время, когда тренд изменится сложно,
особенно когда к объективным факторам, влияющим на рынок, примешиваются
другие факторы, но об этом позже.
Для оценки вероятности кардинальных переломов тренда, воспользуемся
графиком одной из наиболее популярной валютной пары - GBP/USD, за
длительный период времени.
Рассматриваемый график представляет временной интервал от 1 июня 1989
года, до 1 июня 2008 года. Период за последние 19 лет !
При анализе, мы применим метод аппроксимации (в данном случае -
упрощение графика) для более наглядного рассмотрения, и отсеивания шума
(незначительных колебаний цены, не приводящих к изменению тренда).
Исходим из того, что основным трендом является линия, соединяющая два
явно выраженных экстремума графика, при условии, что на ее протяжении,
отсутствуют отклонения, по амплитуде превышающие 50% от всего размаха.
Анализ графика показывает, что таким условиям, удовлетворяет цифра
превышающая 2500 пунктов.
Поэтому величину отсеивания, принимаем равной 2500 пунктам, и выше.
Иными словами - если переломы (изменения) тренда составляют меньше 2500
пунктов, считаем, что тренд продолжается в том же направлении.
Величина 2500, выбрана для предварительного этапа рассмотрения. На
следующем этапе, мы снизим эту величину до значения 2000 пунктов.
Примечание : Можно, для более тонкого анализа,
применять и более низкие величины, но предоставим это самим трейдерам.
Выбор таких величин обусловлен сверх длительным, рассматриваемым
периодом времени. Считать, на таком длительном временном интервале,
колебания меньше 2500 пунктов, за изменения тренда, было бы ошибкой.
На графике видна ломаная линия аппроксимации (черным цветом), и точки
начала перелома тренда (2, 3, 4, 5 и т.д.).
Подсчитать их легко - всего 8 ! Назовем их великими переломами,
а линии соединяющие их -основными трендами. !
Как-никак, рассматривается почти 20-ти летний период !
Временные интервалы, от перелома до перелома, колеблются от 5 до 54
месяцев.
Точные данные приведены в этой таблице:
На графике мы рассматривали 19-ти летний период, где видно, что
постоянного тренда нет (и быть не может), а есть ломаная линия,
состоящая из 8-ми, явно выраженных, основных трендов.
Тренд ведь, явление относительное ! Если для длительного промежутка
времени, существует четко выраженная направленность, которую принимаем
за тренд, то при более детальном рассмотрении того же участка графика,
можно увидеть, вложенные в этот тренд, составляющие его подтренды.
Все зависит от того, какой график по времени, мы анализируем (месячный,
недельный, часовой или 15 минутный.) и какой допуск по отклонениям мы
закладываем.
Как говорилось ранее, рассмотрев отклонения величиной выше 2500 пунктов,
и определив, что при таком допуске образовалось 8 изменений тренда,
перейдем к более детальному рассмотрению, и введем величину отсечения
равной 2000 пунктов (обуславливаем, что за изменение тренда принимаем
только тот случай, когда величина отклонения будет выше 2000 пунктов).
И вот, что мы увидим:
За последние 19 лет, было семь случаев, при которых отклонения
графика от основных трендов, составляли от 1500 до 2000 пунктов ! На
графике эти подтренды отмечены красными жирными линиями.
Итак, статистический анализ нам показывает, что за 19 лет наблюдения
валютной пары GBP/USD, было только 8 случаев переломов тренда, при
допуске 2500 пунктов, и вложенные в них, 7 подтрендов, при допуске в
2000 пунктов.
Исходя из этого, мы, с большой долей вероятности, вправе допустить, что
приблизительно такие значения будут и в дальнейшем.
Чтобы перейти от статистического анализа к практике, приведем два
примера.
Но, прежде оговорим, что трейдер, не попадает на "великие переломы"
(точки 2, 3, 4, 5 и т.д), и не закрывает позицию, пока не получит
прибыль.
О том, как минимизировать риск от кардинальных переломах тренда, будет
ниже.
Примеры смоделированы, с условием, что трейдер делает такие грубые
ошибки, какие не допускают даже начинающие. Но, для усиления эффекта, и
ужесточения условий, мы предположим, что именно так и происходило в
реальной торговле.
ПРИМЕР 1
Трейдер, как и оговаривалось ранее, торгует по тренду. Но, сделал
недопустимую ошибку, начав покупать с максимума - в точке A !
(Дата - 01.12.1991, цена - 1.8646) (см. график)
Как часто и бывает, график пошел в обратную сторону, трейдер начал
проигрывать. Минимального значения график достиг в точке B (дата
- 01.03.1992, цена - 1.6732).
Легко подсчитать, что по ходу торговли, проигрыш составлял 1914
пунктов !
В точке B график развернулся, и достиг точки C, с уровнем
цены, равной уровню цены в точке А - 1,8646 пунктов, дата -
01.06.1992.
Дождавшись еще три пункта отданные за спред, трейдер может выйти без
потерь, или ждать прибыли.
Не будем здесь обсуждать вред или пользу такой манеры игры, а просто
отметим, что трейдер, от момента входа, до момента выхода из рынка
затратит 6 месяцев, проигрывая по ходу торговли 1914 пунктов
! Цифры впечатляющие !
ПРИМЕР 2
01.03.1995 г. трейдер входит в рынок при уровне 1.6566, но повторяет ту
же ошибку, покупая с максимума (точка D).
График, как и полагается, пошел в обратном направлении, и к 01.04.1996
достиг минимального уровня 1.1888, в точке E. В этой точке,
проигрыш достиг 4678 пунктов !
Оттолкнувшись от точки E, график начал подниматься, и только к
01.11.1996, достиг точки F. Здесь уровень цены сравнялся с
уровнем цены точки входа D, предоставив возможность трейдеру,
выйти без потерь.
В итоге, наш нерадивый трейдер, ожидал возврата к требуемому уровню
целых 19 месяцев, проигрывая по ходу торговли 4678 пунктов !
Безусловно, это смоделированная ситуация, и приведены умышленно
впечатляющие примеры, с целью приучить начинающих трейдеров,
неукоснительно выполнять основополагающие требования, писаные если не
кровью то, по меньшей мере, кровными деньгами, кои были спалены
недисциплинированными трейдерами.
Еще раз повторим эти правила:
1) Торговать по тренду;
2) Покупать с минимумов, продавать с максимумов !
3) Анализировать ситуацию последовательно, от графиков с большим
временным интервалом, к меньшим.
К чему приводит нарушение даже одного из этих правил, было показано на
примерах.
Картина получилась удручающая, и может оттолкнуть наиболее
впечатлительных !
Но, повторимся ! Здесь умышленно усиливался эффект, и демонстрировались
виртуальные примеры, которые в реалиях практически не встречаются.
Дело в том, что мы рассмотрели торговлю на сверхдлинных (основных)
трендах, длящихся годами, где и огромные временные интервалы, и
заоблачные разницы между экстремумами. На практике, все не так
удручающе.
Торговля обычно ведется не по основным трендам (точки 2, 3, 4, 5 и т.д),
а по входящим в них подтрендам (красные жирные линии на первом
графике).
Там и размахи, между переломами, значительно меньшие, и временные
интервалы намного короче.
Внимательный читатель напомнит нам, что выше, перед демонстрацией
примеров, мы выдвигали обязательное условие, что "трейдер, не попадает
на "великие переломы" (точки 2, 3, 4, 5 и т.д)" !
Да ! Мы умышленно упростили на этом этапе ситуацию, когда трейдер не
попадает на "великие переломы", преследуя цель - идти от простого, к
сложному.
Думается, что сейчас, когда новичок, уже переварил информацию, и не
просто взял ее к сведению, а сроднился с ней, обсудим эту труднейшую
проблему - развороты тренда !
Никто не застрахован от ситуации, что тренд, в любой момент может
измениться, и тогда торгующий по тренду, понесет огромные убытки !
Например, торгующий на повышение (конечно же по тренду), может оказаться
на максимуме, а тренд разворачивается, и стремительно катится вниз , не
имея перспективы вернуться назад. Да ! Такое бывает !
Это рынок! Дело весьма рискованное, и все это должны понимать.
Чтобы минимизировать риски, необходимо тщательно готовиться к каждому
вашему действию на рынке.
Анализировать текущие и предстоящие экономические и политические
события, знакомиться с прогнозами на то, или иное событие, или новость.
Естественно, с учетом показателей технического анализа.
Все это так, опять скажет наш читатель, а все таки, есть ли еще какие то
секреты, кроме этих прописных истин, зная которые можно, с большой
долей вероятности, предсказать приближение разворота рынка ?
И, практически каждый, в ответ на такой коварный вопрос, разведет руками
! Мол, больше ничего такого волшебного нет !
А мы, позволим себе с этим не согласиться ! Есть еще один инструмент
для прогнозирования приближения разворота, или наоборот - продолжения
тренда !
В следующем разделе, не раскрывая всех тонкостей, будет анонсирована новейшая методика, еще
не представленная широкому кругу представителей Форекс - сообщества, но
имеющая великолепные перспективы, стать в один ряд, с самыми
эффективными инструментами трейдеров.
Читайте дальше, и вы будете одними из первых, кто хотя бы поверхностно,
познакомится с этой новейшей методикой.
Определить относительно точное время, когда тренд изменится сложно,
особенно когда к объективным факторам, влияющим на рынок, примешиваются
другие факторы, но об этом позже.
Для оценки вероятности кардинальных переломов тренда, воспользуемся
графиком одной из наиболее популярной валютной пары - GBP/USD, за
длительный период времени.
Рассматриваемый график представляет временной интервал от 1 июня 1989
года, до 1 июня 2008 года. Период за последние 19 лет !
 |
При анализе, мы применим метод аппроксимации (в данном случае -
упрощение графика) для более наглядного рассмотрения, и отсеивания шума
(незначительных колебаний цены, не приводящих к изменению тренда).
Исходим из того, что основным трендом является линия, соединяющая два
явно выраженных экстремума графика, при условии, что на ее протяжении,
отсутствуют отклонения, по амплитуде превышающие 50% от всего размаха.
Анализ графика показывает, что таким условиям, удовлетворяет цифра
превышающая 2500 пунктов.
Поэтому величину отсеивания, принимаем равной 2500 пунктам, и выше.
Иными словами - если переломы (изменения) тренда составляют меньше 2500
пунктов, считаем, что тренд продолжается в том же направлении.
Величина 2500, выбрана для предварительного этапа рассмотрения. На
следующем этапе, мы снизим эту величину до значения 2000 пунктов.
Примечание : Можно, для более тонкого анализа,
применять и более низкие величины, но предоставим это самим трейдерам.
Выбор таких величин обусловлен сверх длительным, рассматриваемым
периодом времени. Считать, на таком длительном временном интервале,
колебания меньше 2500 пунктов, за изменения тренда, было бы ошибкой.
На графике видна ломаная линия аппроксимации (черным цветом), и точки
начала перелома тренда (2, 3, 4, 5 и т.д.).
Подсчитать их легко - всего 8 ! Назовем их великими переломами,
а линии соединяющие их -основными трендами. !
Как-никак, рассматривается почти 20-ти летний период !
Временные интервалы, от перелома до перелома, колеблются от 5 до 54
месяцев.
Точные данные приведены в этой таблице:
| Период | Длился (месяцев) | Начало | Окончание |
| 1-2 | 17 | 01.06.1989 | 01.02.1991 |
| 2-3 | 5 | 01.02.1991 | 01.07.1991 |
| 3-4 | 13 | 01.07.1991 | 01.09.1992 |
| 4-5 | 5 | 01.09.1992 | 01.02.1993 |
| 5-6 | 45 | 01.02.1993 | 01.12.1996 |
| 6-7 | 54 | 01.12.1996 | 01.07.2001 |
| 7-8 | 40 | 01.07.2001 | 01.12.2004 |
| 8-9 | 11 | 01.12.2004 | 01.11.2005 |
| 9-10 | 24 | 01.11.2005 | 01.11.2007 |
| 10-11 | ? | 01.11.2007 | ? |
На графике мы рассматривали 19-ти летний период, где видно, что
постоянного тренда нет (и быть не может), а есть ломаная линия,
состоящая из 8-ми, явно выраженных, основных трендов.
Тренд ведь, явление относительное ! Если для длительного промежутка
времени, существует четко выраженная направленность, которую принимаем
за тренд, то при более детальном рассмотрении того же участка графика,
можно увидеть, вложенные в этот тренд, составляющие его подтренды.
Все зависит от того, какой график по времени, мы анализируем (месячный,
недельный, часовой или 15 минутный.) и какой допуск по отклонениям мы
закладываем.
Как говорилось ранее, рассмотрев отклонения величиной выше 2500 пунктов,
и определив, что при таком допуске образовалось 8 изменений тренда,
перейдем к более детальному рассмотрению, и введем величину отсечения
равной 2000 пунктов (обуславливаем, что за изменение тренда принимаем
только тот случай, когда величина отклонения будет выше 2000 пунктов).
И вот, что мы увидим:
За последние 19 лет, было семь случаев, при которых отклонения
графика от основных трендов, составляли от 1500 до 2000 пунктов ! На
графике эти подтренды отмечены красными жирными линиями.
Итак, статистический анализ нам показывает, что за 19 лет наблюдения
валютной пары GBP/USD, было только 8 случаев переломов тренда, при
допуске 2500 пунктов, и вложенные в них, 7 подтрендов, при допуске в
2000 пунктов.
Исходя из этого, мы, с большой долей вероятности, вправе допустить, что
приблизительно такие значения будут и в дальнейшем.
Чтобы перейти от статистического анализа к практике, приведем два
примера.
Но, прежде оговорим, что трейдер, не попадает на "великие переломы"
(точки 2, 3, 4, 5 и т.д), и не закрывает позицию, пока не получит
прибыль.
О том, как минимизировать риск от кардинальных переломах тренда, будет
ниже.
Примеры смоделированы, с условием, что трейдер делает такие грубые
ошибки, какие не допускают даже начинающие. Но, для усиления эффекта, и
ужесточения условий, мы предположим, что именно так и происходило в
реальной торговле.
ПРИМЕР 1
Трейдер, как и оговаривалось ранее, торгует по тренду. Но, сделал
недопустимую ошибку, начав покупать с максимума - в точке A !
(Дата - 01.12.1991, цена - 1.8646) (см. график)
 |
Как часто и бывает, график пошел в обратную сторону, трейдер начал
проигрывать. Минимального значения график достиг в точке B (дата
- 01.03.1992, цена - 1.6732).
Легко подсчитать, что по ходу торговли, проигрыш составлял 1914
пунктов !
В точке B график развернулся, и достиг точки C, с уровнем
цены, равной уровню цены в точке А - 1,8646 пунктов, дата -
01.06.1992.
Дождавшись еще три пункта отданные за спред, трейдер может выйти без
потерь, или ждать прибыли.
Не будем здесь обсуждать вред или пользу такой манеры игры, а просто
отметим, что трейдер, от момента входа, до момента выхода из рынка
затратит 6 месяцев, проигрывая по ходу торговли 1914 пунктов
! Цифры впечатляющие !
ПРИМЕР 2
01.03.1995 г. трейдер входит в рынок при уровне 1.6566, но повторяет ту
же ошибку, покупая с максимума (точка D).
График, как и полагается, пошел в обратном направлении, и к 01.04.1996
достиг минимального уровня 1.1888, в точке E. В этой точке,
проигрыш достиг 4678 пунктов !
Оттолкнувшись от точки E, график начал подниматься, и только к
01.11.1996, достиг точки F. Здесь уровень цены сравнялся с
уровнем цены точки входа D, предоставив возможность трейдеру,
выйти без потерь.
В итоге, наш нерадивый трейдер, ожидал возврата к требуемому уровню
целых 19 месяцев, проигрывая по ходу торговли 4678 пунктов !
Безусловно, это смоделированная ситуация, и приведены умышленно
впечатляющие примеры, с целью приучить начинающих трейдеров,
неукоснительно выполнять основополагающие требования, писаные если не
кровью то, по меньшей мере, кровными деньгами, кои были спалены
недисциплинированными трейдерами.
Еще раз повторим эти правила:
1) Торговать по тренду;
2) Покупать с минимумов, продавать с максимумов !
3) Анализировать ситуацию последовательно, от графиков с большим
временным интервалом, к меньшим.
К чему приводит нарушение даже одного из этих правил, было показано на
примерах.
Картина получилась удручающая, и может оттолкнуть наиболее
впечатлительных !
Но, повторимся ! Здесь умышленно усиливался эффект, и демонстрировались
виртуальные примеры, которые в реалиях практически не встречаются.
Дело в том, что мы рассмотрели торговлю на сверхдлинных (основных)
трендах, длящихся годами, где и огромные временные интервалы, и
заоблачные разницы между экстремумами. На практике, все не так
удручающе.
Торговля обычно ведется не по основным трендам (точки 2, 3, 4, 5 и т.д),
а по входящим в них подтрендам (красные жирные линии на первом
графике).
Там и размахи, между переломами, значительно меньшие, и временные
интервалы намного короче.
Внимательный читатель напомнит нам, что выше, перед демонстрацией
примеров, мы выдвигали обязательное условие, что "трейдер, не попадает
на "великие переломы" (точки 2, 3, 4, 5 и т.д)" !
Да ! Мы умышленно упростили на этом этапе ситуацию, когда трейдер не
попадает на "великие переломы", преследуя цель - идти от простого, к
сложному.
Думается, что сейчас, когда новичок, уже переварил информацию, и не
просто взял ее к сведению, а сроднился с ней, обсудим эту труднейшую
проблему - развороты тренда !
Никто не застрахован от ситуации, что тренд, в любой момент может
измениться, и тогда торгующий по тренду, понесет огромные убытки !
Например, торгующий на повышение (конечно же по тренду), может оказаться
на максимуме, а тренд разворачивается, и стремительно катится вниз , не
имея перспективы вернуться назад. Да ! Такое бывает !
Это рынок! Дело весьма рискованное, и все это должны понимать.
Чтобы минимизировать риски, необходимо тщательно готовиться к каждому
вашему действию на рынке.
Анализировать текущие и предстоящие экономические и политические
события, знакомиться с прогнозами на то, или иное событие, или новость.
Естественно, с учетом показателей технического анализа.
Все это так, опять скажет наш читатель, а все таки, есть ли еще какие то
секреты, кроме этих прописных истин, зная которые можно, с большой
долей вероятности, предсказать приближение разворота рынка ?
И, практически каждый, в ответ на такой коварный вопрос, разведет руками
! Мол, больше ничего такого волшебного нет !
А мы, позволим себе с этим не согласиться ! Есть еще один инструмент
для прогнозирования приближения разворота, или наоборот - продолжения
тренда !
В следующем разделе, не раскрывая всех тонкостей, будет анонсирована новейшая методика, еще
не представленная широкому кругу представителей Форекс - сообщества, но
имеющая великолепные перспективы, стать в один ряд, с самыми
эффективными инструментами трейдеров.
Читайте дальше, и вы будете одними из первых, кто хотя бы поверхностно,
познакомится с этой новейшей методикой.
Последний раз редактировалось: FX (Вт Мар 23, 2010 8:49 am), всего редактировалось 1 раз(а) (Обоснование : АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТРЕНДА)
