Джордж Лейн по-прежнему успешно пользуется стохастикой в свои 75
Джордж Лейн (George Lane) в декабре 1996 года отметил 47 лет своего трейдинга, но по-прежнему активно работает. После многих лет работы на зерновой бирже в центре Чикаго, Лейн переключился на экранный трейдинг, «уйдя на отдых» и переехав в небольшой поселок, расположенный в 80 милях к югу от Чикаго. Впрочем, «уход на отдых» для разных людей означает разные вещи: Лейн был на ногах до двух часов ночи, занимаясь трейдингом итальянских облигаций накануне беседы с вашим корреспондентом. Лейн сказал: «Мне было весело!.. Это лучше, чем зарабатывать себе на жизнь!»
В молодости Лейн собирался стать врачом, как и его отец. Но однажды «я прогуливался вечером по Чикаго. Я зашел в одно здание, чтобы купить сигару и услышал страшный шум наверху. Я поднялся и увидел всех этих людей, стоявших вокруг и оравших. Внезапно меня это заинтриговало, и медицина оказалась забытой», — вспоминает Лейн.
Хотя поначалу Лейн работал брокером, он говорит, что «это не оказалось особо удачным, потому что как брокер вы обязаны давать клиентам советы, которые были бы в их лучших интересах. Иногда то, что ты думаешь, противоречит тому, что думает фирма». В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade) и начал торговать зерновыми. Чикагская открытая торговая биржа, сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), была основана в 1868 году. Поначалу, вспоминает Лейн, «у меня ничего не получалось. Один из ветеранов биржи как-то в конце дня подошел ко мне и поинтересовался, как идут дела. Каждый вечер после торгов мы шли в местный бар, и если я выставлял ему виски, он учил меня всему, что он знал о рынках. Он познакомил меня с методом Тейлора, который представляет собой трехдневный цикл трейдинга». Лейн начал понимать правила трейдинга и добиваться успехов в биржевом зале. Впоследствии он стал президентом Investment Educators Inc. «Я занимался торгами весь день, а встречались мы вечером», — рассказывает Лейн. Здесь он и изобрел 64 положения «стохастики», этот широко применяемый индикатор импульса.
«Стохастика измеряет импульс (momentum) цены, — объясняет Лейн. – Если представить себе ракету, запущенную в воздух, то прежде, чем она начнет падать вниз, скорость ее обязательно уменьшается. Импульс всегда меняет направление до цены… Это очень сложное орудие». Согласно книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ рынков фьючерсов», стохастика «основана на наблюдении, что по мере роста цен, цены на закрытии стремятся к верхнему пределу ценовых колебаний. И наоборот, при трендах вниз, цены на закрытии стремятся приблизиться к нижнему пределу диапазона. В стохастическом процессе используются две линии: линия %K и линия %D. Линия %D более важна, так как сообщает основные сигналы».
«У нас были линии %A и %B, — мы дважды прошли весь алфавит, разрабатывая систему. Потом мы открыли %K, а затем и %D, и вся эта чертова штука заработала. После этого мы забросили исследования и стали каждый день ходить в биржевой зал, зарабатывая себе на жизнь», — говорит Лейн. Он считает себя сугубо техническим трейдером. «Я читаю базовые показатели, но по ним не стоит вести трейдинг. Техническая сторона намного выгоднее». Однако, как считает Лейн, «если собираешься стать трейдером, то готовься к тяжелой работе: придется смотреть в компьютер от пяти до шести часов каждый день».
В настоящее время, находясь на «пенсии», Лейн совершает от четырех до двенадцати сделок ежедневно. Его временные рамки – от 45 до 75 минут со средней доходностью в «150, 350 и 750 долларов со сделки». «Они все складываются в итоге. Можно заработать за день 5000, торгуя по одному лоту», — говорит Лейн. Со своего экрана Лейн ведет трейдинг по трехминутным, 15-минутным и 30-минутным графикам, полагаясь на «стохастику, объем и линии трендов». Недавно Лейн занимался трейдингом фьючерсного контракта S&P 500 на Чикагской товарной бирже. Он придерживается ликвидных рынков, избегая тонких контрактов, таких как лес или фьючерсы на свиные грудинки. Лейн не ограничивается американскими рынками: по его оценке, 20 % его трейдинга простирается на иностранные фьючерсные рынки. «Германские облигации и итальянские облигации активно идут на торгах», — замечает Лейн. В то же время, Лейн говорит, что никогда не ведет трейдинг, не защитив свою позицию стоп-лоссовым приказом: «Это секрет зарабатывания денег по товарам – контролируй размер своих убытков».
Лейн рекомендует начинающим трейдерам фьючерсами прочитать «три книги Джона Хилла (John Hill) об основах составления графиков. Если ты хорошо умеешь составлять графики, то графики сами тебе все расскажут».
«Этому можно научиться самому, — говорит Лейн. – Брокеры – это торговцы. Никогда не слушай советов брокера. Потому что иначе ты признаешь то, что у тебя не хватает мозгов на принятие самостоятельных решений». На вопрос о том, что является ключевым фактором успеха в товарном трейдинге, Лейн ответил: «Жадность. Трейдинг – это страх и жадность, а если у вас достаточно сильно желание вести успешную финансовую жизнь, то у вас все получится».
Джордж Лейн (George Lane) в декабре 1996 года отметил 47 лет своего трейдинга, но по-прежнему активно работает. После многих лет работы на зерновой бирже в центре Чикаго, Лейн переключился на экранный трейдинг, «уйдя на отдых» и переехав в небольшой поселок, расположенный в 80 милях к югу от Чикаго. Впрочем, «уход на отдых» для разных людей означает разные вещи: Лейн был на ногах до двух часов ночи, занимаясь трейдингом итальянских облигаций накануне беседы с вашим корреспондентом. Лейн сказал: «Мне было весело!.. Это лучше, чем зарабатывать себе на жизнь!»
В молодости Лейн собирался стать врачом, как и его отец. Но однажды «я прогуливался вечером по Чикаго. Я зашел в одно здание, чтобы купить сигару и услышал страшный шум наверху. Я поднялся и увидел всех этих людей, стоявших вокруг и оравших. Внезапно меня это заинтриговало, и медицина оказалась забытой», — вспоминает Лейн.
Хотя поначалу Лейн работал брокером, он говорит, что «это не оказалось особо удачным, потому что как брокер вы обязаны давать клиентам советы, которые были бы в их лучших интересах. Иногда то, что ты думаешь, противоречит тому, что думает фирма». В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade) и начал торговать зерновыми. Чикагская открытая торговая биржа, сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), была основана в 1868 году. Поначалу, вспоминает Лейн, «у меня ничего не получалось. Один из ветеранов биржи как-то в конце дня подошел ко мне и поинтересовался, как идут дела. Каждый вечер после торгов мы шли в местный бар, и если я выставлял ему виски, он учил меня всему, что он знал о рынках. Он познакомил меня с методом Тейлора, который представляет собой трехдневный цикл трейдинга». Лейн начал понимать правила трейдинга и добиваться успехов в биржевом зале. Впоследствии он стал президентом Investment Educators Inc. «Я занимался торгами весь день, а встречались мы вечером», — рассказывает Лейн. Здесь он и изобрел 64 положения «стохастики», этот широко применяемый индикатор импульса.
«Стохастика измеряет импульс (momentum) цены, — объясняет Лейн. – Если представить себе ракету, запущенную в воздух, то прежде, чем она начнет падать вниз, скорость ее обязательно уменьшается. Импульс всегда меняет направление до цены… Это очень сложное орудие». Согласно книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ рынков фьючерсов», стохастика «основана на наблюдении, что по мере роста цен, цены на закрытии стремятся к верхнему пределу ценовых колебаний. И наоборот, при трендах вниз, цены на закрытии стремятся приблизиться к нижнему пределу диапазона. В стохастическом процессе используются две линии: линия %K и линия %D. Линия %D более важна, так как сообщает основные сигналы».
«У нас были линии %A и %B, — мы дважды прошли весь алфавит, разрабатывая систему. Потом мы открыли %K, а затем и %D, и вся эта чертова штука заработала. После этого мы забросили исследования и стали каждый день ходить в биржевой зал, зарабатывая себе на жизнь», — говорит Лейн. Он считает себя сугубо техническим трейдером. «Я читаю базовые показатели, но по ним не стоит вести трейдинг. Техническая сторона намного выгоднее». Однако, как считает Лейн, «если собираешься стать трейдером, то готовься к тяжелой работе: придется смотреть в компьютер от пяти до шести часов каждый день».
В настоящее время, находясь на «пенсии», Лейн совершает от четырех до двенадцати сделок ежедневно. Его временные рамки – от 45 до 75 минут со средней доходностью в «150, 350 и 750 долларов со сделки». «Они все складываются в итоге. Можно заработать за день 5000, торгуя по одному лоту», — говорит Лейн. Со своего экрана Лейн ведет трейдинг по трехминутным, 15-минутным и 30-минутным графикам, полагаясь на «стохастику, объем и линии трендов». Недавно Лейн занимался трейдингом фьючерсного контракта S&P 500 на Чикагской товарной бирже. Он придерживается ликвидных рынков, избегая тонких контрактов, таких как лес или фьючерсы на свиные грудинки. Лейн не ограничивается американскими рынками: по его оценке, 20 % его трейдинга простирается на иностранные фьючерсные рынки. «Германские облигации и итальянские облигации активно идут на торгах», — замечает Лейн. В то же время, Лейн говорит, что никогда не ведет трейдинг, не защитив свою позицию стоп-лоссовым приказом: «Это секрет зарабатывания денег по товарам – контролируй размер своих убытков».
Лейн рекомендует начинающим трейдерам фьючерсами прочитать «три книги Джона Хилла (John Hill) об основах составления графиков. Если ты хорошо умеешь составлять графики, то графики сами тебе все расскажут».
«Этому можно научиться самому, — говорит Лейн. – Брокеры – это торговцы. Никогда не слушай советов брокера. Потому что иначе ты признаешь то, что у тебя не хватает мозгов на принятие самостоятельных решений». На вопрос о том, что является ключевым фактором успеха в товарном трейдинге, Лейн ответил: «Жадность. Трейдинг – это страх и жадность, а если у вас достаточно сильно желание вести успешную финансовую жизнь, то у вас все получится».
