ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕМАРК

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

1ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕМАРК Empty ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕМАРК в Сб Ноя 06, 2010 9:32 am

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕМАРК

Секвента (Sequential) - это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком.

Она состоит из нескольких этапов:

1. формирования установочного набора;
2. пересечения;
3. отсчета;
4. входа в рынок;
5. закрытия позиции.

Я расскажу о первых двух этапах: формировании установочного набора и пересечении.

1. Установочный набор (Setup)

Любой сигнал по этой торговой тактике начинается с формирования установочного набора на покупку или продажу.

Считается, что установочный набор на покупку (продажу) образовался, если в течение как минимум девяти последовательных баров цены закрытия были меньше (больше), чем цены закрытия за четыре бара до каждого бара этой последовательности.

В установочном наборе должно быть не менее девяти баров.

2. Пересечение

"Пересечение" - это процесс определения истинности установочного набора.

Для установочного набора на покупку (продажу) пересечение происходит, как только максимальная (минимальная) цена восьмого или девятого бара окажется больше (меньше) или равной минимальной (максимальной) цене три, четыре, пять, шесть или семь дней баров.

Если пересечения на восьмом или девятом баре не произошло, то следующая фаза "отсчет" откладывается до того момента, когда пересечение все-таки произойдет. Т.е. ждем следующего бара, при котором произойдет пересечение соответствующих баров.

Установочный набор отменяется в двух случаях:

1. "зацикливание" (будет рассмотрено ниже);
2. если одна из последующих цен закрытия окажется выше наибольшего внутридневного максимума в случае набора на покупку или ниже наименьшего внутридневного минимума в случае набора на продажу.

Отсчет и открытие позиции в Секвенте - механической торговой системе Демарка.
Отсчет (Countdown)

После того, как произошло пересечение установочного набора (но не ранее девятого для этого набора), начинается процесс отсчета.

Для установочного набора на продажу (покупку) отсчет отражает соотношение между ценой закрытия и максимальной (минимальной) ценой два бара тому назад. Цена закрытия должна быть больше (меньше) максимальной (минимальной) цены два бара назад. Как только будет зафиксировано 13 таких цен (необязательно последовательных), возникает сигнал.

Фаза отсчета не может завершиться ранее, чем через 12 баров после установочного набора (предполагается, что девятый бар также входит в фазу отсчета), однако, как правило, между установочным набором и завершением отсчета проходит от 15 до 30 баров.

Отсчет и установочный набор отменяются в двух случаях:

* 1. если сформировался другой установочный набор в противоположном направлении;
* 2. происходит «зацикливание», т. е. формируется новый установочный набор в том же направлении.

Вход в рынок (Entry)

Существует три способа открыть позицию:

* 1. по цене закрытия того бара, в который завершился отсчет. Это самый рискованный способ, т. к. может произойти «зацикливание»;
* 2. после «подскока» (flip): для покупки (продажи) цена закрытия должна быть больше (меньше) цены закрытия четыре бара тому назад;
* 3. после двухбарового «подскока»: для покупки (продажи) цена закрытия должна быть больше максимальной (меньше минимальной) цены два бара тому назад.

Третий способ — компромисс между первым и вторым.

Секвента: закрытие позиции.

Для определения уровней Stop Loss ордеров автор использовал истинный ценовой диапазон дня с наименьшим минимумом (наибольшим максимумом) за весь период образования установочного набора и отсчета для сигнала к покупке (к продаже).

Существует две методики выхода по Stop Loss:


* 1. Истинный диапазон рассчитывается следующим образом: минимальная цена этого бара вычитается из максимальной цены этого бара или из цены закрытия предыдущего бара, если последняя выше. В случае сигнала к покупке (к продаже) уровень Stop Loss определяется путем вычитания (прибавления) полученной величины из минимальной цены (к максимальной цене) этого бара.
* 2. Более консервативной является вторая методика. Бар для расчета уровня Stop Loss выбирается так же. Однако при покупке уровень Stop Loss определяется вычитанием из минимальной цены разницы между ценой закрытия и минимальной ценой; при продаже уровень Stop Loss определяется прибавлением к максимальной цене разницы между максимальной ценой и ценой закрытия.

Поскольку трейдер, входя в рынок, рассчитывает получить не убыток, а прибыль, важно уметь определять уровни фиксации прибыли в случае благоприятной динамики цены.

Существует два способа выхода из рынка с прибылью:

* 1. если заканчивается формирование нового установочного набора и цене не удается преодолеть экстремальный ценовой уровень, зафиксированный в процессе формирования ближайшего неактивного набора;
* 2. если появляется сигнал о переломе тенденции.

Секвента успешно применяется не только на дневных графиках, но автор методики советовал применять ее только на этом временном промежутке.

Торговые стратегии
Демарк

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕМАРК



Последний раз редактировалось: Foxter (Сб Ноя 06, 2010 9:34 am), всего редактировалось 2 раз(а) (Обоснование : Секвента (Sequential) - это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком)

Посмотреть профиль http://forex.forum-canada.com/forum-f4/tema-t15.htm

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Создать форум на Forum2x2 | © PunBB | Бесплатный форум поддержки | Контакты | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения