ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму


Что более эффективно на финансовом рынке – инстинкт
трейдера или алгоритм торгового робота? Финансовая целесообразность –
вот критерий, по которому различаются работа трейдера и алгоритм торгового
робота.


«Охота на рынок»

Бытует мнение, что между знаниями трейдера и результатами
его работы на рынке никакой корреляции нет. Мол, отсутствие у трейдера
знаний экономики, математики или теханализа не мешает ему преуспеть. Трейдер
рассматривает себя на рынке в роли охотника. Он использует единственно
правильный инструмент для «охоты на рынок» – инстинкт. Дескать, только
инстинкт и может работать при интерпретации «охотничьего хозяйства» под
названием финансовый рынок.

Осталось только выяснить, насколько эффективен инстинкт
«охотника на рынок». Для этого требуется найти коэффициент полезного действия
(кпд) этого инстинкта трейдера. Сделать это с точностью достаточно сложно.
А вот примерную оценку дать можно. Многолетний опыт британской букмекерской
компании IG Index, plc. показывает, что 95% «охотников на рынок» FOREX
проигрывают рынку [1], и только 5% охотников добиваются успеха. Следовательно,
примерный кпд инстинкта «охотника на рынок» – 5%. Даже по сравнению с
паровозом это более чем скромно.

Что мешает эффективной торговле?

Эффективной торговле на финансовом рынке инвестору мешают
два обстоятельства. Первое – постоянное стремление воспользоваться инстинктом
«охотника на рынок». Второе – непрерывные попытки предсказать будущие
цены на финансовые активы.

Непрофессиональные инвесторы упорно пытаются подменить
опыт инстинктом охотника. Причиной тому – жадность, которая проявляется
в виде постоянного недовольства своими доходами. Вместо того чтобы глубоко
изучать рынок, инвестор полагается на индивидуальные особенности, которые
якобы присущи только ему одному. Вообразив себя весьма удачливым охотником,
непрофессиональный инвестор получает нужную дозу адреналина, которая придает
ему уверенность в правоте своих суждений о поведении рынка. Итог – рынок
учит неопытного инвестора большими убытками.

Зарабатывать деньги на спекуляциях и давать прогнозы
цен на финансовые активы – не одно и то же. На рынке существуют колебательные
движения цен со случайной длиной. Человеку не дано предугадать, какие
будут цены через фиксированный промежуток времени. Инвестировать в то,
что рынок рано или поздно вырастет, – просто абсурдно.

И снова о возможности прогнозов

Предсказать цену на финансовые активы невозможно – этот
тезис вызывает массу споров. Большинство приводят доводы из теории вероятностей
о том, что вероятностный (статистический) прогноз цен возможен и нужен.

Стоп! В исходном тезисе заложена неточность. Предсказать
невозможно точную цену или просто цену? Никто и не возражает, что точно
предсказать цену невозможно. Что значит – предсказать точно? Это значит,
что вероятность появления этого события равна 1. Именно так специалисты
по теории вероятностей трактуют необходимость только вероятностного (статистического)
прогноза. Утверждается, что любой прогноз на финансовом рынке – есть прогноз
вероятностный (статистический).

Если прогноз оправдался полностью, то его вероятность
равна 1, а если частично, его вероятность меньше 1. Однако правда жизни
в том, что вероятностный прогноз цен мало кого интересует, особенно инвесторов.
Только инвестор-камикадзе способен инвестировать средства с вероятностью.
Такие инвестиции, скорее, похожи на тотализатор, где сделки заключаются
на основе той или иной вероятности события или результата. Отсюда простой
вывод – вероятностный (статистический) прогноз цен на финансовом рынке
никому не нужен.

Инстинкту охотника и предсказаниям на рынке можно противопоставить
сегодня только одно – торговых роботов. Роботы для того и нужны, чтобы
не было в крови адреналина. Роботы осторожны от рождения. Торговая система,
заложенная роботу в виде алгоритма, жестко и без эмоций просчитывает профит-фактор
и максимальную просадку депозита. Такой алгоритм работает целесообразно
с финансовой точки зрения. Финансовая целесообразность – вот критерий,
отличающий результаты работы торгового робота и непрофессионального инвестора.

Переиграть рынок?

Человек не может в течение долгого времени переигрывать
рынок. С этим утверждением спорить было сложно. Пока не появились торговые
роботы. Работу человека на финансовом рынке нельзя сравнивать с работой
торгового робота по нескольким причинам.

Во-первых, человек в состоянии отследить динамику всего
лишь нескольких финансовых активов на рынке. Торговый робот отслеживает
динамику активов на два-три порядка больше, его ограничивает только мощность
компьютера.

Во-вторых, человек способен работать с ограниченным набором
торговых стратегий. Торговый робот способен работать с неограниченным
набором стратегий. Ограничителем выступают опять же только возможности
компьютера.

В-третьих, торговые роботы способны вести операции на
нескольких биржах в течение 24 часов. Человеку такая работа физически
не под силу.

План построения торгового робота

План по разработке торгового робота можно представить
следующим образом.
1. Целью создания торгового робота является устойчивое получение прибыли
от спекулятивных операций на финансовом рынке.
2. Задача – разработать устойчивую и прибыльную стратегию для спекулятивного
рынка.
3. Предмет – хаотический процесс ценообразования на финансовом рынке.
4. Метод решения задачи – создание устойчивой торговой системы, позволяющей
извлекать прибыль из хаоса цен на финансовом рынке.
5. Условия:
– уровень стоп-лосса (stop-loss) должен быть определен до момента входа
в позицию;
– уровни стоп-лосса и прибыли (take profit) должны легко определяться
и нести в себе простейшую смысловую нагрузку;
– на определение уровня стоп-лосса не должны оказывать влияние никакие
субъективные факторы, например, размер счета, невозможность физического
наблюдения за поведением рынка в течение всего времени его работы, настроение,
самочувствие, психологическое давление и напряжение, постороннее мнение
и пр.;
– избранная торговая системa не должна подвергаться корректировке в процессе
работы торгового робота и может пересматриваться и совершенствоваться
только вне биржевой сессии, отказ от торговой системы в процессе реальных
операций на финансовом рынке не допускается;
– перед началом практического использования робота торговая система должна
быть многократно опробована в виртуальном режиме.

Путь к алгоритму

Торговая система – это фундамент, лежащий в основе любого
торгового робота. Любая торговая система является не чем иным, как системой
принятия решений на основе предыдущей информации. Система принятия решений
– это и есть алгоритм. Предыдущая информация, или история рынка, используется
для того, чтобы проверить (провести т.н. back testing) правильность исходных
математических моделей рынка.

В последние годы широкое распространение получили так
называемые оптимизационные модели финансового рынка. Опыт использования
оптимизационных моделей рынка показывает, что это тупиковый путь в построении
торговых систем [2].

Приведем еще один довод, объясняющий отрицательные стороны
оптимизационных моделей рынка и back testing’а. Оптимизационные задачи
– это продукт т.н. некорректных задач. Поскольку на финансовом рынке нет
устойчивых ценовых движений, искать закономерности здесь бессмысленно.

Если рынок рассматривать как броуновское движение, результат
будет куда лучше, чем искать в нем устойчивые тренды [3]. Точный прогноз
рынка сделать невозможно, как невозможно точно спрогнозировать будущее
– вот база, на которой нужно строить торговую систему. Финансовые рынки
моделировать, как это принято в некорректных задачах, нецелесообразно.
На рынке нужно моделировать риски. А куда движется рынок, никто не знает.
При использовании оптимизационных моделей понятие риск подменяется понятием
функционал управления. Функционалом управления можно так построить расчеты
«задним числом», что риски будут минимизированы, а доходы максимизированы.
Налицо конфликт между рисками и функционалом управления. В жизни функционал
управления отсутствует, в жизни результат определяют риски. Так что оптимизационные
модели рынка далеки от реальности. Это, скорее, разглагольствования о
том, сколько можно было заработать «вчера», но никак не «завтра».

На чем должна быть основана система?

Чтобы оценить торговую систему, надо найти ее устойчивый
параметр. Доходность торговых операций таковым параметром не является,
поскольку прошлые успехи торговой системы не являются гарантией будущих
прибылей. В ее основе должна лежать некая функция, зависящая от доходности
системы. Только тогда можно говорить, что система даст нам прибыль на
временном отрезке инвестиций, только тогда можно получить оценку этой
прибыли. Покупая i-й актив по цене pi buy и продавая его по цене pi sell,
трейдер получает прибыль, которая определяется как

Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_f1

Купив i-й актив по цене pi buy, трейдер не знает, по
какой цене pi sell он продаст этот актив. Понятно, что величина (pi
sell – pi buy) – есть величина случайная. В качествe устойчивого параметра
торговой системы можно рассмотреть плотность распределения gi случайной
величины si=(pi sell – pi buy). В самом деле, плотность распределения
есть функция, зависящая от доходности торговой системы. Если величина
(pi sell – pi buy)>0, торговая система работает прибыльно. Если величина
(pi sell – pi buy)<0, торговая система работает убыточно.

В работе [3] рассматривалось создание торговой системы
автора. Там говорилось, что важнейшим правилом прибыльности торговой
системы является условие, при котором

Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_f1


Покажем это на конкретных примерах. На рисунках 1-4
представлены плотности распределения gi случайной величины si=(pi sell
– pi buy) для следующих финансовых активов: валютный курс евро к доллару
США – EUR/USD (интервал времени 60 минут); валютный курс фунта стерлингов
к доллару США – GBP/USD (интервал 60 минут); курс акций нефтяной компании
ЮКОС – YUKO (20 минут); курс акций компании Walt Disney Company на NYSE
(временной интервал 1 сутки).

Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_1

Рис. 1. Плотность распределения g случайной величины
s для валютного курса евро к доллару США – EUR/USD (интервал времени
60 минут
Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_2
Рис. 2. Плотность распределения g случайной величины s для валютного
курса фунта стерлингов к доллару США – GBP/USD (интервал времени 60
минут)
Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_3
Рис. 3. Плотность распределения g случайной величины s для курса акций
нефтяной компании ЮКОС – YUKO (интервал времени 20 минут).
Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_4

Рис. 4. Плотность распределения g случайной величины s для курса акций
компании Walt Disney Company – DIS на NYSE (интервал времени 1 сутки).


Эти рисунки наглядно показывают следующее. Во-первых,
соблюдается важнейшее правило прибыльности торговой системы, а именно:

Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_f3
Это правило свидетельствует, что при t>g торговая
система работает прибыльно.


Во-вторых, плотность распределения gi случайной величины
si=(pi sell – pi buy) представляет собой устойчивую функцию, зависящую
от доходности торговой системы и не зависящую от времени. Тот факт,
что плотность распределения gi не зависит от времени, дает возможность
оценить доходность торговой системы. Очевидно, что доходность торговой
системы для актива i равна

Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму Torg_048_f4

Альтернатива инстинкту

Дискуссия о возможности переигрывать рынок в течение
долгого времени носит, скорее, академический характер. Возможность победить
рынок практически невероятна – так же, как и абсолютно точный прогноз
цен. Прогнозы цен на финансовом рынке – дело финансово нецелесообразное.
Мало того, что точный прогноз цен сделать никто не может, так никто
не может сказать, к каким рискам могут привести такие прогнозы, если
инвестор ими воспользуется.

Инвестора в первую очередь интересуют риски, с которыми
он может столкнуться в процессе работы на спекулятивном рынке. Альтернативой
прогнозам цен как раз и выступают такие торговые системы, которые умеют
просчитывать не только профит-фактор, но и риски инвестора. Зачем переигрывать
рынок, когда есть альтернатива – следовать за ним. Только торговые роботы
способны делать непрерывный анализ и контроль движения рынка. Инстинкт
«охотника на рынок» тут не поможет. Добиться финансовой целесообразности
на спекулятивном рынке можно только с помощью торговых роботов. И доказывают
это результаты работы [4].

Посмотреть профиль

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Создать форум | © PunBB | Бесплатный форум поддержки | Контакты | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения