ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.


Join the forum, it's quick and easy

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ СТОП ЛОССЫ (STOP LOSS) ?

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

RUSVELT


Гость

КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ СТОП ЛОССЫ (STOP LOSS) ?

Стоп-лоссы
Рынок FOREX традиционно считается самым рискованным сегментом финансового рынка, но и самым прибыльным. Работа с валютой требует специфических навыков. В частности, правильная и ювелирно точная расстановка ордеров стоп-лоссов позволит инвестору избежать неоправданных потерь и оптимизировать свою торговую тактику. Правильная постановка стоп-лоссов (ограничений на потери) – это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, устранить риск больших потерь, а с другой, избегать преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменения направления тренда).

Многие рассчитывают уровень постановки стоп-приказа, исходя из суммы максимальных потерь, которые они могут себе позволить на одной сделке. К примеру, на депозите $100,000 (с плечом 1:50) трейдер открывает длинную позицию USD/JPY по курсу 120.00 на сумму $1,000,000 с максимально допустимой величиной потерь в размере 5% от депозита, т.е. $5,000. В данном случае в пересчете на пункты эта величина составляет 60 (цена 1 пункта равна: 1,000,000/120.00 = $83.33). Таким образом, стоп-приказ на продажу $1,000,000 нужно разместить на уровне 119.40. Другие предлагают стоп-приказы располагать сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Резонность такого подхода в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, иначе это сигнал к повороту тенденции, а значит, открытые в другую сторону позиции должны быть срочно закрыты. Оригинальные и остроумные методы постановки стоп-лоссов предлагают третьи. Что касается меня, то я довольно долго пробовал (да и сейчас пробую) различные варианты постановки стоп-приказов и после долгиx поисков наиболее эффективных правил пришел к выводу, что однозначных рекомендаций не существует.

Вначале казалось, что все очень просто. Если вероятность правильного вхождения в рынок FOREX составила у меня 80% (при более 300 входов), и средний доход каждого вхождения составил 20 пунктов, то ясно, что если при 20% неправильного вхождения мои средние потери не превысят 80 пунктов, то я среднестатистически все равно буду в плюсах. Поэтому каждый раз я ставил стоп-приказ на уровне ±80 пунктов от уровня вхождения в рынок. Дальнейшие события показали, что такой способ постановки стоп-лосса в корне неправилен. Дело в том, что с командой стоп-приказа начала срабатывать отрицательная обратная связь, повлиявшая на качество (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опустилась до 72%. Тогда я сузил ширину стоп-лосса вдвое (до 40), однако в этом случае доля правильного вхождения в рынок опустилась даже ниже 65%, и я прекратил эксперименты в этом направлении. Оставалось одно: резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность. И мне это удалось. Вероятность правильного входа поднялась до 96-98% . Каким же способом? Я уже упоминал выше, что за счет тренировки интуиции и постоянной шлифовки качества достиг 80%-ной вероятности правильного входа. Дальнейший тренинг не приводил к росту этого значения. Но ведь возможно приблизиться к 100%!

Все дело здесь в характере рынка FOREX. Если событие А происходит с вероятностью 0.8, то возможность того, что это событие не случится (А`), равна 0.2 (условие нормировки: А+А`=1). Если же у нас два независимых события А и В, вероятность того, что хотя бы одно из событий случится, равна АхВ+АхВ`+А`хВ=1-0.2х0.2=0.96. При трех независимых событиях вероятность того, что хотя бы одно из них случится, равна 1-0.2х0.2х0.2=0.992. Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной работы на FOREX необходимо входить в рынок по трем разным валютам. Тогда минимум одна из открытых позиций окажется прибыльной, а две другие (в случае нежелательного развития события) необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или даже закрыть с небольшими убытками. Или же работать на двух субсчетах и открывать на них позиции по одной валюте в разные стороны, но это тема отдельного разговора. Другой аспект связан с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть в два раза больше минимальной суммы, разрешенной для работы тем брокерским домом, с которым вы сотрудничаете (например, если минимально возможная сумма для открытия позиции равна $500,000, то необходимо открывать позицию на сумму $1,000,000).

Это связано с тем, что на рынке FOREX перемены происходят очень быстро. И если вы работаете с «короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены (как правило, по сигналам осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыльной позиции и подтянуть стоп-лосс вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы осцилляторов будут показывать разворот (или откат), то необходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп-лосса. Если же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тенденции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду. При этом уровень стоп-команды ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно на уровне 0.618 от предыдущего движения). В таких случаях постановка стоп-приказа стала строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) – не более 100-150 пунктов. При этом она не должна быть больше или равной величине расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд я научился определять). Если рынок доходил до этих областей, то затем резко ускорялся за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег на рынок. Вторая область постановки стоп-приказов – промежуточные уровни сопротивления или поддержки. И третья область – вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменение тренда или откат) с последующим подтягиванием и следованием за курсом. На рисунке 1 в качестве примера показаны места возможных расстановок ордеров стоп-лосса. Очень эффективно ставить команды стоп-лосса по фракталам и «аллигатору» Билла Вильямса.

Синтия Кейс предлагает увязывать положение уровня ордера стоп-лосса со статистическими характеристиками рынка – такими, как среднеквадратичное отклонение – и располагать уровень стоп-лосса на расстоянии от долей сигмы до нескольких сигм, в зависимости от выбранной стратегии и тактики торгов. С целью максимизации прибыли очень интересно применять плавающие стоп-лоссы. Хотя, с другой стороны, этот вид ордеров эффективен только при наличии ярко выраженного тренда, что, как известно, случается не чаще 30% от длительности торговой сессии. На рисунке 2 представлен график EUR/JPY daily с наложенной на него рассчитанной выше кривой стоп-лосса. Видно, что в присутствии тренда эта кривая редко пересекается баром, и в то же время она довольно близко подходит к цене, что позволяет эффективно использовать ее в качестве скользящего приказа стоп-лосса. Таким образом, эффективность постановки стоп-команд является одним из необходимых и достаточных условий выживаемости на финансовом рынке. .

По материалам Spekulant.ru


КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ СТОП ЛОССЫ (STOP LOSS) ?

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Forum2x2 | ©phpBB | Бесплатный форум поддержки | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения