ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию способы использования моего любимого индикатора ADX

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

M. Марцелл

Для графического представления индикатора используются скользящие средние. Привлечение скользящих средних для анализа графика цены стало в свое время революционным нововведением. До сих пор многие простые, но эффективные системы, основаны именно на сочетании скользящих средних с разными периодами. Основная функция средних рассказывать трейдеру о сложившемся тренде, который, по большому счету, можно определить, просто глядя на график и на объемы торгов.

Куда интереснее и важнее ответ на вопрос, как долго продлится то движение, которое мы видим. Обидно войти в рынок и обнаружить свою позицию на пике движения, после которого цена разворачивается и сделка лихо становится убыточной. Ценность ADX в том и состоит, что по его сигналу можно как раз и определить насколько перспективно то движение, которые мы видим.

ADX дает достаточно много информации.


С его помощью можно определить текущую тенденцию, ее силу, можно определить, когда сила доминирующей группы начинает выдыхаться, определить рынок в спячке и ADX может возвестить о нарождающемся новом бычке или медвежонке. Кто не мечтал захватить тренд в самом начале?

Графически индикатор представлен тремя линиями +DI и –DI, линией ADX.

Теперь о сигналах, которые дает этот индикатор.

1. Сигналы, которые подаются взаимным расположением линий.

1.1. Если выше всех линий +DI, тренд бычий; если выше всех линий –DI, то тренд медвежий.

Их пересечение говорит о смене настроений на выбранном рынке.

1.2. Очень хорошо, если линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает (цифровое значение линии ADX, как правило, указывается в скобках рядом с названием индикатора). Это говорит об усилении той тенденции, которая сейчас превалирует на рынке. Значит у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.

Например, такой порядок линий:

вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI.

Вывод: играем на повышение, стоп-лосс, если ставим, то ниже последнего минимума.


Если мы видим обратную картину: вверху –DI, далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI. Вывод: играем на понижение, стоп-лосс ставим выше последнего максимума.

Третий вариант. Линия ADX возрастает, но при этом она выше и +DI и –DI. Это говорит о том, что рынок «перегревается», то есть наращивать позиции уже поздно, да и тейк-профит, если он ставится, лучше передвигать уже осторожно в направлении тенденции. Но и закрывать позицию пока рано.

Четвертый вариант. Линия ADX выше +DI и –DI, но его значение начинает уменьшатся, вы видите как линия ADX «склонила голову». Пора выходить из сделки, либо закрывать часть ее, чтобы сохранить часть прибыли. Уменьшение значения ADX «шепчет», что тенденция начинает иссякать. Пир быков или медведей подходит к концу, на столе остаются одни объедки.

1.3. После любого сильного всплеска рынок «отдыхает». Часто в это время все три линии индикатора так переплетены где-то внизу поля, что без лупы и не разберешь, что там вверху, что внизу. Разноцветный шнурок, не более. Настает время, когда царствуют осциляторы, а трендовые индикаторы начинают беззастенчиво врать. Именно такие рынки и рекомендует искать Ларри Уильямс при планировании будущих сделок. Ибо сон не вечен. Когда рынок «просыпается», он дает хорошие возможности заработать.

1.4. Линия ADX спускается ниже обеих линий направленности. Александр Элдер считает этот сигнал самым сильным на рынке. По его мнению, чем дольше ADX на дне, тем сильнее и прочнее будет та тенденция, которая зарождается. О том, кто родился, бычок или медвежонок, вы поймете, используя п. 1.1. Время вхождения в рынок в указанном +DI или –DI направлении определите по тому, когда начнет расти значение ADX. Используем пункт 1.2.

2. Числовое значение линии ADX. Если значение ADX выросло на 4 пункта, то есть, например, с 9 до 13 и при этом вверху +DI , это говорит о новой восходящей тенденции. Если значение ADX выросло больше 15 (сам автор индикатора называл значение 25), то это говорит об укрепившейся тенденции. При значениях выше 40, как правило, рынок «выдыхается», наступает либо коррекция, либо смена тренда. Следовательно, при значениях ADX от 0 до 15 и от 40 до 0 мы используем осцилляторы, а в диапазоне от 16 до 40 ориентируемся на сигналы трендовых индикаторов, если мы что-то дополнительно используем.
То есть мы видим индикатор, который дает четкое представление о происходящем на рынке, а значит, он помогает определить какие сигналы и от каких инструментов сейчас следует принимать во внимание, а какие, скорее всего, ложные.

Чем мне еще нравится этот помощник, он не динамический, то есть не перечерчивается с течением времени. Бывает, тестируешь какой-нибудь индикатор. Он дает четкий сигнал на вход. Открываешь позицию. Несколько свечей и позиция приносит убыток. Смотришь на индикатор, а он уже перечертился и на момент открытия позиции показывает, что поводов в рынок лезть не было: «Какой сигнал к открытию? Не видел я никакого сигнала!» ADX такой «свиньи» не подкинет.

Окно индикатора подбирается в зависимости от волатильности рынка, на котором работаете, а главное в зависимости от таймфрейма, то есть от того, какие тенденции вы ловите, краткосрочные, среднесрочные либо долгосрочные. Для краткосрочных тенденций, по моим наблюдениям, хорошо подходит стандартное окно 14 или 15. Тут уже выбор каждый делает сам в зависимости от других составляющих системы.

Сам автор индикатора Дж. Уэллс Уайлдер-мл. считал идеальным окно 14, так как это значение являлось половиной идеального торгового цикла. Есть мнение, что сейчас идеальный торговый цикл равен 20 дням, а значит, индикатор лучше чертить по 10 барам (свечам). Те, кто выбирают окно индикатора 18, отмечают его сильное запаздывание в подаче сигналов.

После всего вышесказанного, я думаю, вы со мной согласитесь, что индикатор направленного движения очень хороший помощник и может стать надежной основой для прибыльной торговой системы.

Посмотреть профиль http://forex.forum-canada.com/forum-f4/tema-t15.htm

2Сегодня я хочу предложить вашему вниманию способы использования моего любимого индикатора ADX Empty Да, ADX - это тема. в Сб Фев 13, 2010 4:10 pm

Да, ADX - это тема. Тоже им пользуюсь для определения текущего положения и тенденции на рынке Форекс.

ADX редко используют в одиночку. Обычно он служит для определения фазы рынка (тренд или флет). Далее, в случае тренда, используются трендовые индикаторы (скажем, средние). В случае флета, используются осцилляторы.

Падающий ADX говорит о боковом рынке и о том, что надо входить против рынка, используя осцилляторы (такие, как Stochastic, MACD, RSI).

Растущий ADX со значением выше 15 зачастую свидетельствует о тренде.

На графике ADX мы видим три линии. Синяя линия, это сам ADX. Две пунктирные линии, это, соответсвотственно, DI+ и DI- (Directional movement) по которым и вычисляется сам ADX. Остановимся на эти линиях поподробнее.

Эти линии распознаются и определяются для каждого последовательного изменения. Понятно, что между каждыми двумя временными отрезками, движение может быть или только вверх (DI+) или только вниз (DI-).
Трендовый индикатор ADX – варианты взаимодйствия максимальных и минимальных цен между двумя барами


На рисунке представлены все возможные варианты взаимоотношения максимальных и минимальных цен между двумя барами и методика определения DI для каждого из случаев.

Из результата вычисления DI можно делать выводы о наличие тренда (направленного движения) или отсутствия такового. Понятно, что на рынке, движущемся вверх, DI+ будет увеличиваться, а DI- уменьшаться. На падающем рынке, DI- будет увеличиваться, а DI+ уменьшаться. Каждый из DI – это мера направленного движения в каждую сторону.

Другими словами, если DI+ пересекает DI- вверх, на рынке лидируют быки и цена идет имеет тенденцию к увеличению. Если DI- начинает преобладать над DI+, значит активизировались продавцы и рынок готов двигаться вниз.

Следовательно, пересечение DI+ и DI- считается сигналом к совершению сделки.
Average Directional Movement Index (ADX)

Из этих соображений, можно вычислить уже не абсолютные значения DI+ и DI-, а их разницу. Теперь можно вычислить directional movement index для определенного периода:
DX = 100% x (DI+ - DI-) / (DI+ + DI-)

Данная формула демонстрирует отношения направленного движения к общей величине всего движения в процентах. То есть, по нему можно вычислить отношения преобладающего движения к общему движению.

Во время полного отсутствия тренда (DI- = DI+), он будет равен 0. Если же одно из них преобладает, ADX покажет заметно ли это преобладание на фоне общей волатильности рынка.

Одна из самых больших ошибок начинающих трейдеров является непонимание простейшей вещи: ADX ничего не говорит о направлении цены. Он говорит лишь о наличии/отсутствии тренда. Направление тренда вы уже должны определять с помощью других индикаторов.

Обычно используется ставшая уже классической следующая система:
величина ADX направление ADX Состояние рынка и рекомендуемые индикаторы
0 – 10 Неважно Флэт. Используем осцилляторы.
11 – 15 Вверх Флэт. Быть готовым к началу тренда. Осцилляторы.
16 – 40 Вверх Тренд. Использовать индикаторы тренда
> 40 Вверх Тренд. Но из-за запаздывания ADX, рекомендуется фиксировать прибыль.
20 – 40 Вниз Окончание тренда. Использовать осцилляторы (но только согласно тренду)
10 – 20 Вниз Флэт. Использовать осцилляторы.

Другими словами, ADX также советует трейдеру о том, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов и оставаться в сделке. Это малоупоминаемое в литературе применение ADX по нашей оценке, является даже более важным, чем стратегия входа и выхода.

Посмотреть профиль

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Создать форум | © PunBB | Бесплатный форум поддержки | Контакты | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения