Один из важных моментов работы трейдера - это определение точек
разворота. Сложность в определении точек разворота состоит в том, что, как правило, все индикаторы в момент разворота продолжают выдавать работу по тренду. В такой ситуации отсутствие торговой системы делает работу трейдера бесполезной.
Система позволяет получить интегральную оценку сигналов от всех используемых индикаторов. После этого возникает необходимость принятия решения в условиях относительно большой неопределенности. Именно здесь нужен богатый опыт, знание
тонкостей рынка и нестандартное аналитическое мышление трейдера.
Разработанная система помогает распознать большое количество подводных камней, учесть все нюансы и тонкости рынка, что значительно облегчаетработу трейдеру в определении точек разворота. Это делает её незаменимой в широком диапазоне работы.
Точка разворота - комплексная точка, которая находится по совокупности свойств.
Свойства, по которым определяется точка разворота:
• Касание цены линий сопротивления или поддержки. Если нет явных трёх
точек касания, то сигнал слабый. При наличии четырёх точек касания (или
однозначных трёх точек), сигнал сильный. Если получается только
возможный канал, то сигнал слабый;
• Исторические уровни поддержки или уровни сопротивления;
• Линии Боллинджера (построечные);
• Линии Боллинджера (зоны перекупленности/ перепроданности);
• Уровни Фибоначчи;
• Комбинация свечных фигур;
• Фигуры разворота или продолжения тренда на цене (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание);
• Фрактальные уровни;
• Объёмы;
• Средние линии ЕМА, как плавающие линии со¬противления или поддержки;
• Фигуры разворота или продолжения тренда на индикаторе (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание).
Общее решение по точке разворота принимается при получении однонаправленных сигналов хотя бы от трех и выше из перечисленных инструментов.
Если получена точка разворота, то не зависимо от направления тяжёлого графика, в графе "тяжёлый график" ставится направление полученной точки разворота.
К точкам разворота нужно подходить внимательно, это свойство имеет высокую степень субъективизма.
Уровни поддержки/сопротивления
Принято считать, что уровни поддержки/сопротивления - это горизонтальные линии, числовые значения которых не меняются с течением времени, в отличии от линий поддержки/сопротивления, которые могут корректироваться в следующий промежуток времени.
Линия называется уровнем поддержки при подходе цены к ней сверху вниз, либо уровнем сопротивления при подходе цены к этой линии снизу вверх.
Рассмотрим алгоритм построения уровней поддержки/ сопротивления.
Рассматривается история рынка на месячном интервале.
Принято, что по евро необходимо рассматривать историю с 1970 года, хотя евро как валюта появилось на рынке с ноября 1998 года. До этого были немецкие марки или экю, поэтому котировки с соответствующими коэффициентами были пересчитаны и используемый график евро не имеет разрывов. На истории проводится горизонтальная линия. При этом необходимо, чтобы она проходила через максимальное количество контрольных точек. В данном случае контрольные точки - это пересечение горизонтальной линии: открытие свечи - "Open"; закрытие свечи - "Close";максимум свечи - "High"; минимум свечи - "Low";
Чем больше данная линия будет иметь контрольных точек (рис. 1), тем весомей будет ее значение. Пересечение хвостов входит в контрольные рабочие точки. Не большое отклонение горизонтальной линии от закрытия или открытия свечи так же попадает под разряд рабочих контрольных точек.
Уровни валютной пары EUR/USD
Практика показала, что исторические уровни поддержки / сопротивления являются весьма значимыми препятствиями и цена довольно часто делает "остановку" на этих уровнях. Необходимо отметить, что значения этих уровней для краткости представлены только цифрами после запятой. Они могут варьироваться в диапазоне 0.001% от полного значения (к примеру: уровень 1.3560 не пробит, пока цена находится в диапазоне ± 14 пунктов). Эти уровни поддержки/сопротивления наносятся на недельные и дневные графики. Целесообразно при этом использовать одинаковые цвета
для разных интервалов времени. На недельном графике, кроме месячных уровней могут проводиться свои уровни поддержки/сопротивления. Они также будут рабочими для недельных графиков. Недельные уровни переносятся на дневные графики. Дневные графики могут иметь свои уровни. Месячные уровни являются наиболее значимыми, затем - недельные, и дневные.
Вывод.
Несмотря на то, что уровни строятся на истории с 1970 года, они эффективно работают в реальном масштабе времени, что подтверждается пятикратным тестированием уровня 2320 в течение последнего полугодья.
Свечной анализ.
На примере ситуации (график180 минут) после закрытия свечи 28.01.2009 года в 09.00 по европейскому времени.
Свойства после закрытия свечи:
1. три подряд белых свечи - сильный сигнал вниз;
2. три убывающих белых тела - сильный сигнал вниз;
3. "повешенный" на вершине восходящего тренда -сильный сигнал вниз;
4. тело предпоследней свечи вписывается в хвост пос¬ледней свечи - сильный сигнал вниз;
5. открытие последней свечи (09.00) было на один пункт выше закрытия предыдущей свечи (06.00)
Пять найденных свойств говорят о самодостаточности данного вида технического анализа. Если, при этом, ещё и тяжёлый график даст нижнее направление, то следующая свеча с большой вероятностью будет чёрного цвета.
Пример № 1:
дневной график (рис. 2). Свечной анализ. Определение тенденции цены на 04.11.2008 года (на вторник).
Значение объёмов по дням: 30.10. 2008 года - 8481;
31.10. 2008 года - 7570;
03.10. 2008 года - 5878.
Свойства, говорящие о развороте цены на свече от
03.11.2008 года:
1. У закрывшейся свечи "Close" = "Low" - сигнал вверх;
2. Три подряд чёрных свечи - сигнал вверх;
3. Три подряд возрастающих по телу чёрных свечи -сигнал вверх;
4. Падение объёмов на трёх подряд, возрастающих по телу, чёрных свечах - сигнал вверх.
Условные обозначения на рисунке № 2: гистограмма с огибающей линией - объёмы.
Итог:
следующая дневная свеча с высокой вероятностью будет белого цвета. Как правило, для разворота цены необ¬ходимо три верхних сигнала, в данном случае их четыре.
разворота. Сложность в определении точек разворота состоит в том, что, как правило, все индикаторы в момент разворота продолжают выдавать работу по тренду. В такой ситуации отсутствие торговой системы делает работу трейдера бесполезной.
Система позволяет получить интегральную оценку сигналов от всех используемых индикаторов. После этого возникает необходимость принятия решения в условиях относительно большой неопределенности. Именно здесь нужен богатый опыт, знание
тонкостей рынка и нестандартное аналитическое мышление трейдера.
Разработанная система помогает распознать большое количество подводных камней, учесть все нюансы и тонкости рынка, что значительно облегчаетработу трейдеру в определении точек разворота. Это делает её незаменимой в широком диапазоне работы.
Точка разворота - комплексная точка, которая находится по совокупности свойств.
Свойства, по которым определяется точка разворота:
• Касание цены линий сопротивления или поддержки. Если нет явных трёх
точек касания, то сигнал слабый. При наличии четырёх точек касания (или
однозначных трёх точек), сигнал сильный. Если получается только
возможный канал, то сигнал слабый;
• Исторические уровни поддержки или уровни сопротивления;
• Линии Боллинджера (построечные);
• Линии Боллинджера (зоны перекупленности/ перепроданности);
• Уровни Фибоначчи;
• Комбинация свечных фигур;
• Фигуры разворота или продолжения тренда на цене (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание);
• Фрактальные уровни;
• Объёмы;
• Средние линии ЕМА, как плавающие линии со¬противления или поддержки;
• Фигуры разворота или продолжения тренда на индикаторе (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание).
Общее решение по точке разворота принимается при получении однонаправленных сигналов хотя бы от трех и выше из перечисленных инструментов.
Если получена точка разворота, то не зависимо от направления тяжёлого графика, в графе "тяжёлый график" ставится направление полученной точки разворота.
К точкам разворота нужно подходить внимательно, это свойство имеет высокую степень субъективизма.
Уровни поддержки/сопротивления
Принято считать, что уровни поддержки/сопротивления - это горизонтальные линии, числовые значения которых не меняются с течением времени, в отличии от линий поддержки/сопротивления, которые могут корректироваться в следующий промежуток времени.
Линия называется уровнем поддержки при подходе цены к ней сверху вниз, либо уровнем сопротивления при подходе цены к этой линии снизу вверх.
Рассмотрим алгоритм построения уровней поддержки/ сопротивления.
Рассматривается история рынка на месячном интервале.
Принято, что по евро необходимо рассматривать историю с 1970 года, хотя евро как валюта появилось на рынке с ноября 1998 года. До этого были немецкие марки или экю, поэтому котировки с соответствующими коэффициентами были пересчитаны и используемый график евро не имеет разрывов. На истории проводится горизонтальная линия. При этом необходимо, чтобы она проходила через максимальное количество контрольных точек. В данном случае контрольные точки - это пересечение горизонтальной линии: открытие свечи - "Open"; закрытие свечи - "Close";максимум свечи - "High"; минимум свечи - "Low";
Чем больше данная линия будет иметь контрольных точек (рис. 1), тем весомей будет ее значение. Пересечение хвостов входит в контрольные рабочие точки. Не большое отклонение горизонтальной линии от закрытия или открытия свечи так же попадает под разряд рабочих контрольных точек.
Уровни валютной пары EUR/USD
Практика показала, что исторические уровни поддержки / сопротивления являются весьма значимыми препятствиями и цена довольно часто делает "остановку" на этих уровнях. Необходимо отметить, что значения этих уровней для краткости представлены только цифрами после запятой. Они могут варьироваться в диапазоне 0.001% от полного значения (к примеру: уровень 1.3560 не пробит, пока цена находится в диапазоне ± 14 пунктов). Эти уровни поддержки/сопротивления наносятся на недельные и дневные графики. Целесообразно при этом использовать одинаковые цвета
для разных интервалов времени. На недельном графике, кроме месячных уровней могут проводиться свои уровни поддержки/сопротивления. Они также будут рабочими для недельных графиков. Недельные уровни переносятся на дневные графики. Дневные графики могут иметь свои уровни. Месячные уровни являются наиболее значимыми, затем - недельные, и дневные.
Вывод.
Несмотря на то, что уровни строятся на истории с 1970 года, они эффективно работают в реальном масштабе времени, что подтверждается пятикратным тестированием уровня 2320 в течение последнего полугодья.
Свечной анализ.
На примере ситуации (график180 минут) после закрытия свечи 28.01.2009 года в 09.00 по европейскому времени.
Свойства после закрытия свечи:
1. три подряд белых свечи - сильный сигнал вниз;
2. три убывающих белых тела - сильный сигнал вниз;
3. "повешенный" на вершине восходящего тренда -сильный сигнал вниз;
4. тело предпоследней свечи вписывается в хвост пос¬ледней свечи - сильный сигнал вниз;
5. открытие последней свечи (09.00) было на один пункт выше закрытия предыдущей свечи (06.00)
Пять найденных свойств говорят о самодостаточности данного вида технического анализа. Если, при этом, ещё и тяжёлый график даст нижнее направление, то следующая свеча с большой вероятностью будет чёрного цвета.
Пример № 1:
дневной график (рис. 2). Свечной анализ. Определение тенденции цены на 04.11.2008 года (на вторник).
Значение объёмов по дням: 30.10. 2008 года - 8481;
31.10. 2008 года - 7570;
03.10. 2008 года - 5878.
Свойства, говорящие о развороте цены на свече от
03.11.2008 года:
1. У закрывшейся свечи "Close" = "Low" - сигнал вверх;
2. Три подряд чёрных свечи - сигнал вверх;
3. Три подряд возрастающих по телу чёрных свечи -сигнал вверх;
4. Падение объёмов на трёх подряд, возрастающих по телу, чёрных свечах - сигнал вверх.
Условные обозначения на рисунке № 2: гистограмма с огибающей линией - объёмы.
Итог:
следующая дневная свеча с высокой вероятностью будет белого цвета. Как правило, для разворота цены необ¬ходимо три верхних сигнала, в данном случае их четыре.
