ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.


Join the forum, it's quick and easy

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Moving Average MA - Скользящее Среднее

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

MA


Гость

Moving Average

MA - Скользящее Среднее

Скользящее среднее определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени.
Выделяют несколько видов MA:

  • Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее;
  • Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее;
  • Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее;
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.

Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным.

В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных
и взвешенных более весомыми являются последние цены.

При расчете скользящего среднего учитываются цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов и в некоторых случаях значения других индикаторов, а также скользящие средние самих
скользящих средних.

Сигналы к покупке и к продаже по Moving Average возникают, когда цена пересекает линии индикатора и идет соответственно вверх или вниз.

МА предоставляет возможность торговать по тренду, не обеспечивая при этом вхождение в рынок строго в низшей точке, а выход - на вершине.

Скользящие средние также могут применяться в сочетании с другими индикаторами.

Расчет

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)
Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем
сложения цен закрытия инструмента за определенное число единичных
периодов (например, 12 часов), а получившаяся сумма затем делится на
число периодов.
SMA = S (CL (i), X) / X
Где:
S - сумма;
CL (i) - цена закрытия текущего периода;
X - число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем
прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной
доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих
средних большую значимость представляют последние цены закрытия.
Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:
EMA = (CL (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))
Где:
CL (i) - цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) - значение скользящего среднего предыдущего периода;
P - доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)
Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).
SUM1 = S (CL (i), X)
SMMA1 = S1 / X
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (S1 - SMMA (i - 1) + CL (i)) / X
Где:
S - сумма;
S1 - сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i - 1) - сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CL (i) - текущая цена закрытия;
X - период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
При расчете взвешенного скользящего среднего последние данные имеют
большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее
вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на
определенный весовой коэффициент.
LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)
Где:
S - сумма;
CL(i) - текущая цена закрытия;
S (i, X) - сумма весовых коэффициентов;
X - период сглаживания.

zvi-2007



Ещё есть такая вещ как VMA Variable Moving Average Неделю инет шарю!!!(( Помогите кто нибудь. Для Метатрейдера4 Там сглаживание идёт за счёт объёмов!!!

Ad


Гость

Ещё есть такая вещ как VMA Variable Moving Average Неделю инет шарю!!!(( Помогите кто нибудь. Для Метатрейдера4 Там сглаживание идёт за счёт объёмов!!!

А это как?

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Создать форум бесплатно | ©phpBB | Бесплатный форум поддержки | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения