ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.


Join the forum, it's quick and easy

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Интрадей стратегия на Боллинджере

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

ERTON


Гость

Интрадей стратегия на Боллинджере

Когда бывает уж очень скучно, я балуюсь в интрадэй на американских стоках этой постирушкой.

Если построить распределение вероятностей исходов при прорыве зон консолидации, то из него последует некий эмпирический вывод - после такого пробоя цена по инерции чаще всего "катит" вверх на удвоенную величину ширины канала, где эта консолидация имела место. Причем происходит это приблизительно за то же время, что понадобилось цене на консолидацию. Для интрадэя я пользую 5 мин. график и использую очень жесткие (максимум 11-13 тиковые) фильтры подтверждения прорыва для входа. Обычно стоп лосс в таких случаях (прорыв вверх) ставится на тик ниже медианы канала консолидации. Метода уверенная и профитная, однако на таком тайм фрейме больших движняков как правило не бывает и дело чаще всего ограничивается 2-3% профитом. Однако подобные ситуации встречаются в течение дня на разных стоках достаточно часто.
Удачи!

----------------------------------

Вопрос:

Как Вы определяете консолидацию (минимальная ширина канала, минимальное количество баров)?
10-13 тиковый фильтр на акциях - это 10-13 центов?


Используется 3 или 5 минутный чарт. На чарте рисуются бары и Болингер лайн (исключительно индикативно). Бары растут, упираются во что-то, ползут вниз, упираются и опять растут... Если такие упоры вверху и внизу имели место как минимум дважды, а Болингер ссузился и его границы стали почти параллельными, вероятнее всего мы имеем дело с консолидацией. По мере её развития, размахи отдельных баров будут также уменьшаться, что является дополнительным подтверждением, что формируется консолидация. Далее задача в том, как правильно определить границы этой зоны. В этом случае лучше не жадничать и оценить её уровни с небольшим "недовесом", например тиков этак в 5-10. После определения предполагаемой зоны консолидации, мы можем с достаточно высокой вероятностью ожидать её прорыва. Чтобы быть во время на "месте" выставляем два стоп лимит ордера - один на бай, другой на селл. Выставляем их с фильтром - т.е. берем верхнюю линию зоны консолидации и добавляем к ней 5-7-10 (сколько посчитаете необходимым) центов. Та же процедура от нижней линии зоны консолидации. Если прорыв реален и реализовался, то на импульсе сработает один из ваших стоп лимит ордеров. Если сработал, ставите стоп лосс на уровень середины зоны консолидации минус 1-3 тика. Ставите также тейк профит стоп на уровне линия зоны где произошел прорыв плюс удвоенное расстояние между линиями зоны консолидации минус 3-5 тиков. Можно и не ставить жесткий тейк профит стоп, но практика показывает, что можно просто не успеть "стащить" профит. Если не будете жадничать с уровнями тейк профита, его срабатывание будет происходить примерно в 88% случаев.
Вот примерно такая нехитрая схема.
Удачи!

-------------------------

Вопрос:

какие параметры Bollinger'a Вы бы могли порекомендовать (для 3 минуток, например

Ответ:

Скажем 10-периодный.

Вопрос:

"Не жадничать" и с "недовесом" - это в смысле сознательно зауживать зону консолидации или, все-таки, расширять?


Ответ:

В смысле - расширять.


Для наглядности, давайте рассмотрим конкретный пример, который я сегодня реально торговал. Сток CRXA. Начиная с 12-18 по 13-20 сложилась зона консолидации между уровнями $ 8.64 и $ 8.60. Указанные значения являлись предельными для этой зоны. Ширина зоны $ 0.04 - маловата конечно, но что бог послал. Рынок сегодня тоненький такой... В принципе можно было-бы использовать и их, но для осторожности при оценке возможного таргета принимаем ширину зоны как $ 8.66 и $ 8.58. Теперь дельта равна $ 0.08 и таргет профит после возможного прорыва оцениваем на уровнях $ 8.66 + 2* $ 0.08 = $ 8.82 и $ 8.58 - 2* $ 0.88 = $ 8.42. В случае, если прорыв произойдет, нам предстоит немедленно после срабатывания установить стоп лосс. Для этого определяем медиану зоны как $ 8.62 и возможные стопы лоссы лягут так - при прорыве вниз на $ 8.62 + $ 0.03 = $ 8.66 и прорыве вверх $ 8.62 - $ 0.03 = $ 8.59.
Теперь установим "check breakout" фильтры по обе стороны от зоны консолидации на уровнях - $ 8.67 для прорыва вверх и $ 8.57 для прорыва вниз. Конечно жестковато, но что поделать, так карта легла. Эти значения и есть уровни одновременно устанавливаемых нами стоп лимит бай и стоп лимит селл. Теперь все необходимые оценки для предполагаемого трейда установлены. Осталось оценить, каким объемом рационально будет войти в этот трейд. Смотрим и видим, что среднедневной объем торгов Aver.52 для этой стоки составляет 502000. Кроме этого, оцениваем средний объем на единицу дискретности для выбранного нами тайм фрейма 3 мин. за время консолидации. Последний составляет примерно 1500. Учитывая то, что установленные нами профит таргеты достаточно экстремальны, мы не можем рассчитывать, что на пиковых значениях прорыва цены будет обеспечиваться большая ликвидность. Скорее это должно стать точкой перелома кривой ликвидности. Учитывая все эти факторы, а также авторское эмпирическое правило не торговать объемами более 0,2% от Aver.52, получаем, что наш предельный объем не должен превышать 1000 стоков. Всё готово и всё заряжено. Далее - на усмотрение господа бога и его величества маркета.
И вот, ровно в 13-31 цена рвёт зону консолидации вниз и срабатывает наш стоп лимит селл на уровне $ 8.57. Мы вошли 1000 сайзом. При этом мы немедленно активируем рассчитанный нами ранее стоп лосс на уровне $ 8.66 и делаем кансел установленному ранее стоп лимит бай. В 13-32 нас ждет небольшое испытание - цена опять скачет вверх до $ 8.63, но наш стоп лосс на $ 8.66 испытание выдерживает и мы продолжаем оставаться в позиции. Наш таргет профит достигается в 13-55 и мы выходим из позиции по $ 8.42. После этого цена ещё немного "доползает" и фиксируется минимальное значение дня $ 8.385 с объемом на этом экстремальном уровне всего лишь в целых 200 стоков! (а войди мы неверным объёмом этак в 3К?....) , но нас это уже не интересует, поскольку наш таргет реализовался с погрешностью всего в 0,4% от мин-мин уровня и мы заняты подсчитыванием итогов трейда.
Итак $ 8.57 - $ 8.42 = $ 0.15 * 1000 = $ 150. Комисссия в оба конца составила $ 21. Соответственно чистый профит составил $ 129 или 1,5% на связанные деньги. Много это или мало решать каждому индивидуально, хотя справедливости для надо отметить, что отторгованный прорыв исходно был не очень "перспективным" с точки зрения ширины зоны консолидации. Рынок такой уж сегодня сложился "тонковатый". Ну что ж поделать...
Радует однако то, что гораздо чаще все-же встречаются более "перспективные" зоны, с дельтами до нескольких десятков тиков.

3программа ewa 3 скачать бесплатно - Интрадей стратегия на Боллинджере Empty стратегия интрадей Пт Окт 29, 2010 2:08 pm

Foxter

Foxter



Последний раз редактировалось: Foxter (Пт Окт 29, 2010 2:08 pm), всего редактировалось 1 раз(а) (Обоснование : стратегия интрадей)

https://forex.forum-canada.com/forum-f4/tema-t15.htm

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Создать форум бесплатно | Финансы, Экономика и Право | Биржи | ©phpBB | Бесплатный форум поддержки | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения