ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.


Join the forum, it's quick and easy

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Добро пожаловать

Добро пожаловать на форум. посвященный безубыточной торговли на рынке форекс. Зарегистрируйтесь на нашем форуме и Вы всегда будете в курсе последних технологий, применяемых на рынке форекс для безубыточной торговли.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТРАТЕГИИ


     Рады приветствовать Вас, Гость. Надеемся, что знакомство с форумом ФОРЕКС. Технологии безубыточной
торговли будет для Вас не только крайне полезно, но и принесет массу положительных эмоций

Добро пожаловать
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 8035
Последний зарегистрированный пользователь: gerber

Наши пользователи оставили сообщений: 4638 в 2300 сюжете(ах)
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"
ПРИНЦИПЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ "TREND HUNTER"

Основными принципами, на которых базируется торговая форекс система
"Trend Hunter" являются следующие:

1. Вхождение в сделку приоритетно по текущему тренду

Так как мы при построении торговой форекс системы также опираемся на
теорию вероятностей, основным постулатом в этом смысле по отношению к

тренду является то, что

1. Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление
2. Вероятность более выгодной сделки выше при заключению ее по тренду,
чем против него

Следовательно, основные сделки на рынке форекс будут заключаться
преимущественно в направлении существующего тренда (направления движения

валютного кросс-курса). Здесь необходимо отдельно оговорить тот момент,
что сделки против тренда не запрещены, но они являются сделками высокой

рискованности и их последствия полностью лежат на ответственности
трейдера, торгующего на валютном рынке форекс.

При расчете принимаются во внимание 2 параметра - направление
тренда
и сила тренда. Здесь применяется
классический подход

Элдера при установлении направления движения тренда и индикаторы силы
при оценки его мощности, а следовательно и потенциала для дальнейшего

движения.

Вероятность успешной сделки по тренду выражается так:

> 50% - 5
> 40% - 3
> 30% - 1

<30% - 0
<20% - сделка отменяется

Объемы подтверждают принятие решения

Несмотря на то, что это общеизвестный постулат (принцип) при торговле на
валютном рынке форекс, мы посчитали необходимым включить его также в

принципы торговой форекс системы "Trend Hunter", так как нам необходимо
набрать несколько торговых фильтров и потом методом исключения, оставить

только те, у которых вероятность срабатывания наиболее высокая. Это
позволит существенно повысить эффективность предлагаемой торговой системы.

Итак, форекс объемы. Известно общее правило, при котором увеличения
объемов указывает на сильную тенденцию на рынке форекс, а их снижение на

слабеющую. В торговой форекс системе "Trend Hunter" это тоже так, но есь
одно "но" в случае их противоречия (конвергенции или дивергенции) фильтр

будет отрицательным.

Таким образом:

Увеличение по тренду - +1
Постоянный объем - 0
Уменьшение по тренду - -1

Увеличение против тренда - -2
Уменьшение против тренда - -2

Анализ исторического периода на форекс

Естесственно, для каждой торговой форекс системы актуален вопрос "За
какой временной промежуток необходимо анализировать тенденцию для принятия

торгового решения?". Ответ, по нашему мнению таков - пропорционально
торгуемому периоду на форекс. Так как сейчас большинство трейдеров

предпочитают внутридневную торговлю, то мы ориентировались именно на
них. Средний торгуемый период в данной форекс - системе 6 часов (24/6). Это

не значит, что сделка на форекс "выживет" в течение всего этого периода,
просто он является ориентировочным.

НО, сделку необходимо закрыть по истечении этого периода, даже, если она
сохраняет потенциал для дальнейшего развития. Здесь необходимо немного

пояснить, почему так. Общеизвестно, что одними из основных условий, по
которым сделки на валютном рынке форекс могут быть закрыты это (А)

достижение планируемого уровня прибыли/убытков и (Б) превышение времени
запланированного на сделку. Как Вы уже успели догадаться, это праила

риск-менеджмента на рынке форекс. К тому же это подтверждается советами
опытных трейдеров, что не стоит жадничать и испытывать судьбу.

Запланировали - взяли, даже, если дальше сделка может развиваться в
положительную сторону. Но может и не развиваться, ведь так? Лучше синица в

руке, чем журавль в небе. Тем более на рынке форекс. Думаю, Вы
согласитесь с нами.

Использование фундаментальной конъюнктуры на рынке форекс

Это еще один большой вопрос - стоит ли использовать фундаментальные
данные при торговле на рынке форекс и ее конъюнктуру (сами данные + периоды

выхода ключевых новостей)? Большинство торговых форекс систем старого
образца полностью игнорировали данные фундаментального анализа рынка,

сосредотачивая свое внимание преимущественно на технических приемах
торговли. В прогрессивных системах торговли мы стараемся учитывать и этот

аспект в торговле. И вот почему. Известно, что перед выходом новостей,
рынок несколько замирает, а после их выхода начинает судорожно

перестраиваться. И здесь важно, чтобы торговая система на форекс умела
быстро перестроится, изменив параметры. Либо необходимо в такие моменты

отказаться от совершения сделок на рынке форекс.

Приглашаем всех к диалогу относительно создаваеемой форекс - системы
"Trend Hunter". Принимается любая критика, так как нашей задачей является

создание универсальной адаптивной форекс - системы для всех трейдеров
этого сообщества.

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДА

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

RATIO!


Гость

Определение направления и силы тренда

Комбинация ADX и MACD

Трейдеры пользуются
техническими индикаторами, чтобы опознать изменения рынка. Они
обращаются к индикаторам за признаками направления цены, изменений
импульсов и рыночной волатильности. Среди наиболее популярных
индикаторов выделяются те, которые идентифицируют тренды. Традиционно
этой цели служат средние, но они страдают ложными сигналами при
консолидациях цены. Однако, есть и другой подход. Эта статья поясняет,
как объединить два популярных индикатора, чтобы помочь трейдерам
обнаружить не только направление тренда, но также и его силу.

Привлеченные
индикаторы - индекс среднего направления (ADX) и схождение/расхождение
средних (MACD). Функции ADX - датчик тренда, растет с усилением цены в
тренде и падает, когда цена идет боком или теряет силу. ADX в диапазоне
от 20 до 30 указывает на умеренное трендовое поведение, в то время как
величины более 30 обычно показывают сильный тренд. К сожалению, ADX не
показывает направление тренда. MACD, с другой стороны, указывает на
импульс цены, и также может использоваться, чтобы идентифицировать
направление цены, когда растет выше своей сигнальной линии или падает
ниже нулевой линии.

Когда оба индикатора нанесены на один график,
сила и направление тренда проясняется. График AOL Time Warner (AOL) на
Рисунке 1 иллюстрирует, как эти два индикатора дополняют друг друга. ADX
на верхней панели рос с апреля до мая 2001, указывая на трендовый
рынок. MACD рос выше своей пунктирной сигнальной линии, показывая
направление цены - вверх. В течение июля и августа ADX снова возрастал,
но MACD была тогда ниже своей сигнальной линии, указывая на нисходящий
тренд.

тренда - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДА Adxmacd1


Рисунок 1

Подтверждающая
модель

Большинство трейдеров предпочитает длинные позиции и ищет
восходящие тренды. Модель подтверждения идентифицирует именно это
состояние. Когда ADX и MACD движутся в унисон, они подтверждают растущее
направление цены. График Bristol-Myers Squibb Co. (BMY) на Рисунке 2
предлагает хороший пример модели подтверждения. ADX и MACD росли, когда
цены уверенно повышались с сентября по декабрь 2000.

тренда - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДА Adxmacd2


Рисунок 2

Когда
в январе 2001 цены изменили направление, и ADX и MACD подтвердили это.
Падение ADX не означало, что начался нисходящий тренд; просто тренда
больше не было. В этом примере MACD указывает на откат цены до начала
марта. Но чаще, когда оба индикатора падают, цена формирует боковой
диапазон, а не явный нисходящий ход, как на этом графике.

Модель
расхождения

Показательна комбинация индикаторов, когда идет
нисходящий тренд, и они формируют расхождение. ADX растет, поскольку он
идентифицирует тренд, а MACD падает ниже сигнальной линии и часто ниже
нулевой линии. Эти два индикатора больше не движутся в тандеме; вместо
этого они формируют почти зеркальное изображение друг друга. На
протяжении серьезного снижения 2000-01 года Cisco Systems (CSCO),
комбинация ADX-MACD сформировала несколько легко опознаваемых моделей
расхождения, когда один рос, а другой падал (Рисунок 3). Они отражали
падение цен в сентябре-октябре и декабре 2000, а также продолжительное
снижение в феврале-марте 2001.

тренда - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДА Adxmacd3


Рисунок 3

Модель
расхождения индикаторов должна предупредить тех, кто хочет быть быком,
оставаться в стороне от акции. Однако для тех, кто желает продать акции в
короткую или купить пут опционы, модель расхождения показывает прямо
золотое дно. Но ожидайте изменений цены, когда индикаторы прекращают
двигаться вразнобой и начинают движение в одном направлении (как в
апреле и мае).

Модель консолидации

В течение восходящего
движения цены периодически консолидируются перед продолжением тренда или
сменой направления. Индикаторы высвечивают ценовую консолидацию, когда
ADX падает, а MACD остается около или выше своей нулевой линии. Эта
модель часто случается после модели подтверждения, как показывает график
Bank of America Corp. (BAC) на Рисунке 4.

тренда - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДА Adxmacd4


Рисунок 4

Оба индикатора
росли на протяжении восходящего тренда в декабре 2000 и январе 2001.
Оба индикатора упали, когда цена снизилась в феврале 2001. Но ADX
продолжал снижаться в то время, как MACD оставался около или выше
нулевой линии, поскольку цена вошла в диапазон консолидации в марте и
апреле. Как только в мае цены возобновили восходящее движение, оба
индикатора снова начали расти.

Некоторые наблюдения

· ADX:
ADX может смутить вас, так как он интерпретируется иначе других
индикаторов. Большинство индикаторов растут, когда идет повышение цен и
падает, когда цены снижаются. Как показано на графике Toys "R" Us (TOY)
(Рисунок 5), цена не обязательно дублирует ADX.

тренда - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДА Adxmacd5


Рисунок 5

В
точке А ADX повышался, тогда как цены шли вниз. ADX слегка откатился в
точке B, поскольку цены повысились. Однако, в точке C ADX повысился
вместе с ценой. ADX снижался между точками C и D, в то время как цена
двигалась боком перед возобновлением восходящего тренда, обозначенного
точкой D. В течение июня ADX падал до точки E параллельно с ценами. Но
вместо продолжения предшествующего восходящего тренда, следующее
повышение ADX в точке F объяснялось дальнейшим снижением цен. Мораль? Не
пытайтесь определять направление цен по ADX.

· MACD: Даже
почтенный MACD время от времени вводит нас в заблуждение. Часто мы
забываем, что MACD - в основном индикатор импульса, так что он не всегда
точно отражает ценовое движение. Рисунок 6 показывает пример с AT&T
(T). В придачу к ADX и MACD на верхних панелях я нанесла на график
простую 13-периодную среднюю. Эта средняя стремится соответствовать
основной линии MACD, когда MACD точно отслеживает цену.

тренда - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДА Adxmacd6


Рисунок 6

В
точке 1 MACD основная линия прошла выше своей сигнальной линии, что
отразило восходящее движение цены. В точке 2 MACD, пересек сигнальную
линию сверху вниз, когда цены пошли вниз. Однако рост MACD выше
сигнальной линии в точке 3 не сопровождался повышающимися ценами или
разворотом средней вверх. MACD повысился, потому что уменьшилось
давление нисходящего импульса, поскольку цены замедлили свое движение
вниз.

· Комбинация индикаторов: Как показывают графики, и MACD, и
ADX дают свои сигналы уже после начала движения цен, причем ADX более
замедлен, чем MACD. Это означает, что комбинация индикатора не будет
точно определять вершины и основания рынка. Однако трейдеры могут
ожидать, что комбинация ADX-MACD идентифицирует и захватит часть тренда.
Еще важнее, что это может помочь трейдерам остаться на правильной
стороне рынка и увеличить вероятность успешных результатов торговли.

Barbara
Star, Ph.D

©️ Stocks & Commodities



Последний раз редактировалось: Admin (Пн Мар 22, 2010 10:38 am), всего редактировалось 1 раз(а) (Обоснование : Трейдеры пользуются техническими индикаторами, чтобы опознать изменения рынка. Они обращаются к индикаторам за признаками направления цены, изменений импульсов и рыночной волатильности. Среди наиболее популярных индикаторов выделяются те, которые иден)

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения

 
  •  

Создать форум | Финансы, Экономика и Право | Биржи | ©phpBB | Бесплатный форум поддержки | Сообщить о нарушении | Последние обсуждения