Торговые системы для рынка Форекс / Forex
Введение
Повсюду можно увидеть рекламу, сулящую за скромное (или большое) вознаграждение предоставить вам точные сигналы на покупку и на продажу, а также 100% прибыльных сделок – всё это с минимальными усилиями и временными затратами. Такого рода обещания, сильно компрометируют торговые системы, тем самым порождая предвзятое отношение к ним. Оправдано ли оно? Или системы торговли могут предложить нечто большее, нежели пустые обещания?
Далее мы рассмотрим, что такое торговые системы, и что нужно для того чтобы разработать и воплотить свою. Если вы планируете адоптировать готовый вариант торговой системы, вы узнаете, какие навыки и знания понадобятся для этого. Мы также рассмотрим их достоинства и недостатки.
Что такое торговая система?
Торговая система это группа правил и параметров, которые определяют точки входа и выхода для заданного эквити. Эти точки называются сигналами, обычно отмечаются на графиках в реальном времени и незамедлительно выполняют торговые операции.
Вот список самых популярных инструментов технического анализа. Их обычно используют в качестве составных блоков торговых систем:
* Скользящее Среднее (Moving Average, MA)
* Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)
* Осцилляторы (Oscillators)
* Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)
* Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB)
Часто для создания правила используются несколько форм индикаторов. Например, система пресечений MA использует две скользящие средние, короткая и длинная, для формирования правила: “покупать, когда короткая пересекает длинную, в обратном случае продавать”. В других случаях используется только одни индикатор. Например, торговая система может использовать правило, которое будет блокировать совершение сделок на покупку до тех пор пока относительная сила не достигнет определённого уровня. Таким образом, комбинация данных правил образует полноценную торговую систему.
Так как успешность торговой системы, целиком зависит от её правил, трейдеры оптимизируют параметры для управления рисками, увеличения прибыли со сделки и повышения долгосрочной стабильности. Это делается путём изменения различных параметров каждого аспекта торговой системы. Например, для оптимизации пересечения MA, трейдеру нужно проверить какие скользящие средние работают лучше (10-дневные, 30-дневные, и т.д.), и затем применять их. Но сама по себе оптимизация не будет иметь слишком значительного эффекта. Комбинация параметров - вот что является определяющим для успешной торговой системы.
Преимущества
Почему может возникнуть желание адоптировать торговую систему?
Торговая система не испытывает эмоций – чрезмерные эмоции обычно рассматриваются как одно из самых больших препятствий на пути к успешной торговле. Начинающие трейдеры не как правило не выдерживают психологического напряжения связанного с убыточным сделками, что влияет на их дальнейшие решения, и заканчивает полной потерей депозита. В то время как чёткое следование правилам торговой системы нейтрализует необходимость быстрого принятия решений; когда торговая система разработана, проверена и утверждена, торговля теряет эмпирическую составляющую и осуществляется в автоматическом режиме. Исключение “человеческого фактора” из торговли может значительно увеличить процент прибыльных сделок.
Экономит время – Когда есть в наличие разработанная и оптимизированная торговая система, от трейдера не требуется много усилий для торговли. Компьютеры часто используются не только для автоматического получения сигналов, но и для автоматизации всего торгового процесса, таким образом трейдеру нет необходимости ежеминутно анализировать графики цен, и выжидать подходящего момента для совершения сделки. Всю эту рутинную работу выполняет компьютер.
Вся работа уже сделана за вас – Хотите чтобы всё сделали за вас? Некоторые компании предлагают торговые системы, которые они разработали. Другие продают сигналы за абонентскую плату. Будьте осторожны многие из них мошенники. Внимательно изучите результаты торговли, которые они выставляют на обозрение, чаще всего это бэк тесты, а на истории достаточно легко получить положительные результаты. Ищите компании, которые предлагают демонстрационные версии своих продуктов. Это позволит вам перед покупкой протестировать систему в реальном времени.
Недостатки
Мы рассмотрим главные недостатки работы с торговыми системами. А также затруднения, возникающие при их использовании.
Торговые системы – это сложный комплексный продукт. Это главный аспект вызывающий затруднения. На стадии разработки торговые системы требуют обширных знаний в техническом анализе, способности к эмпирическому мышлению и понимание работы параметров. И даже если вы не сами разрабатываете торговую систему, очень важно тщательно разобраться в параметрах и установках, для того чтобы понимать принципы её работы. Приобретение всех этих навыков может быть нелёгкой задачей.
Вы должны реалистично оценивать ситуацию и эффективно использовать систему – Трейдеры должны чётко знать параметры совершаемых транзакций. Они включают в себя не только комиссии, но и задержка между сигналом и моментом реального исполнения сделки. Невозможно на 100% оттестировать систему, так как всегда существуют доля неопределённости, когда вы запускаете её в реальном времени. Разница между исполнением сигналов при тестированием на истории и реальным исполнением называется “проскальзыванием”. Нужно обязательно учитывать данный фактор при разработке успешной торговой системы.
Разработка занимает много времни – На разработку стабильной торговой системы может уйти очень много времени. Сначала необходимо продумать концепцию системы, затем протестировать её. Тестирование на истории занимает несколько минут, тем не менее, его не достаточно. Систему нужно протестировать в реальном времени на демо счёте, чтобы убедиться в её эффективности. И наконец проскальзывание может заставить пересмотреть некоторые аспекты торговой системы, для того чтобы сделать её более стабильной.
Работают ли они?
На просторах интернета можно встретить как мошенников, так и серьёзных профессионалов разрабатывающих эффективные и успешные торговые системы. Возможно самым ярким примером может послужить система разработанная Ричардом Деннисом и Биллом Экхардтом. В 1983 году, разгорелись жаркие дебаты по поводу того, тредером раздаются или становятся. Так они взяли с улицы несколько человек и обучили их своей системе, она носит название Черепашья Торговля (Turtle Trading System). Они собрали 13 трейдеров и делали до 80% годовых на протяжении четырёх лет. Билл Экхардт однажды сказал, “любой человек обладающий средним интеллектом может научиться торговле. Это не ракетостроение. Тем не менее, гораздо легче обучиться тому что нужно делать, чем применить эти знания на практике”. Торговые системы стали очень популярны среди профессиональных трейдеров и частных инвесторов – возможно, это может служить подтверждением их эффективности.
Признаки мошенников
Когда вы рассматриваете предложения по продаже торговых систем, парой сложно определить варианты заслуживающие доверия. Но многие пустышки можно определить, если приложить здравый рассудок. Например, гарантированные обещания 2500% годовых выглядят более чем сомнительно, так как это означает, что при торговле депозитом $5000, через год у вас будет депозит в $125,000… и если продолжить вычисления, через пять лет у вас будет в наличии сумма в $48,828,125,000! Если бы это было правдой, то почему создатель системы до сих пор не стал миллиардером?
Другие предложения труднее растолковать правильно. Но обычный способ избежать обмана, найти торговые системы с бесплатным пробным периодом. Таким образом вы сможете протестировать систему самостоятельно. Никогда не доверяйте слепо. Так же может быть хорошей идеей узнать у других пользователей данной системы их мнение о ней.
Заключение
Разработка эффективной торговой системы трудоемкая задача. Она требует понимания многих параметров и обширных познаний, как в торговле, так и в программировании. Тем не менее, если система разработана и применяется, у неё есть много преимуществ. Она может увеличить эффективность торговли, количество свободного времени, а также, что самое главное, ваш доход.
Разработка собственной торговой системы
Торговля на различных рынках
Фондовый рынок
Фондовый рынок - это наиболее популярная торговая площадка, особенно среди новичков. Уоррен Баффет и Меррил Линч со своими компаниями занимают лидирующие позиции на данном виде рынка. Несмотря на это многие учреждения инвестируют в разработку и создание торговых систем. Индивидуальные инвесторы присоединяются к данному направлению, хотя медленно.
Вот несколько ключевых факторов использования торговых систем на фондовых рынках, которые необходимо учитывать:
* Большое количество инструментов позволяют трейдерам тестировать торговые системы в самых различных условиях, как на невероятно волатильных over-the-counter (OTC) ценных бумагах, так и на спокойных “голубые фишках” (blue chips).
* Эффективность торговых систем может быть ограничена низкой ликвидностью некоторых инструментов, в особенности OTC.
* Комиссии могут поглотить прибыль, и увеличить потери. На OTC и розовые листы обычно налагаются дополнительные комиссии.
Рынок обмена валютой
Рынок обмена валютой, или форекс, самый большой и самый ликвидный рынок в мире. Мировые правительства, банки и другие крупнейшие организации обменивают триллионы долларов на рынке форекс ежедневно. Большинство трейдеров работаютщих в организациях, полагаются на торговые системы. Индивидуальные инвесторы также используют торговые системы, помимо этого берутся в расчет экономические новости и различные показатели потребительского интереса.
Вот несколько ключевых факторов использования торговых систем на рынке форекс, которые необходимо учитывать:
* Ликвидность на данном виде рынка – ввиду огромных объёмов – делает торговые системы более точными и эффективными.
* Нет комиссий, только спред. По этой причине, проще совершать большое количество сделок без сильного увеличения их стоимости.
* В сравнение с количеством доступных ценных бумаг, количество валют ограничено. Но по причине наличия ‘экзотических валютных пар’ – в них принимают участия валюты небольших государств – диапазон охвата волатильности несильно ограничен.
* В основном используются торговые системы, либо те которые пытаются следовать текущему тренду рынка, либо работающие на прорывах.
Фьючерсы
Фондовый рынок и форекс, предоставляют возможность торговли фьючерсами. Данный инструмент достаточно популярен, ввиду большого плеча, и повышенной ликвидности, и волатильности. Тем не менее, эти факторы могут как увеличить ваш доход, так и потери. По этой причине, торговлей фьючерсами занимаются более продвинутые индивидуальные трейдеры и работающие в организациях. Всё это происходит потому, что торговые системы для фьючерсов требуют более тщательной настройки, используют более сложные индикаторы и их разработка занимает больше времени.
Что же выбрать?
Если рассматривать с точки зрения индивидуальных инвесторов, то каждый рынок будет иметь свои преимущества и недостатки. Большое количество людей хорошо знакомо с фондовыми рынками, по этой причине разработка торговой системы становиться легче. Тем не менее, форекс считается более предпочтительной платформой для применения торговых систем, в особенности среди профессионалов. Более того, если трейдер решил получать прибыль при помощи высокого значении плеча и волатильности, фьючерсы ему подойдут лучше всего. Таким образом, выбор платформы зависит от предпочтений разработчика системы.
Типы торговых систем
Трендовые системы
Это наиболее распространённый вид. Если описывать принцип действия в общих чертах, то эта система просто ждёт сильного движения цены, затем покупает или продаёт в этом направлении. В основе лежит ожидание того, что начавшись, движение продолжится.
Системы скользящих средних
Часто используемые в техническом анализе, скользящее среднее это индикатор, который показывает среднее значение цены за период времени. Сущность трендов извлекается из этого измерения. Самый распространенный сигнал – это пересечение графика средней, либо взаимное пересечение нескольких средних. Логика в данном случае проста: новый тренд начинается тогда, когда цена пересекает вниз или вверх историческую среднюю.
Системы пробоя
Фундаментальная концепция таких систем сравнима с предыдущим вариантом. Идея заключается в том, что когда цена достигает нового максимума или минимума, то наиболее вероятным считается то, что движение продолжится в направлении пробоя. Полосы Боллинджера можно использовать для решения данной задачи. Они показывают усреднённые значения максимальных и минимальных котировок, и когда цена встречается с границами, это считается пробоем.
Недостатки трендовых торговых систем:
* Необходимо принимать эмпирические решения – При определении тренда всегда присутствует необходимость эмпирическим путём определять длительность исторического тренда. Например, скользящая средняя может быть как за последние 20 дней, так и за послелние 5 лет, таким образом разработчик должен решить какой вариант лучше всего подходит для его торговой системы. Также бывает нужно определить строить ли среднюю по наибольшим (high) или наименьшим (low) ценам.
* Задержка реакции – системы основанные на скользящих средних всегда будут работать с задержкой. Проще говоря, они никогда не достигнут вершины или дна тренда. Данный фактор может значительно повлиять на величину прибыли.
* Эффект пилы – Среди слабых мест трендовых торговых систем, данный является самым распространённым. Эффект пилы порождает ложный сигнал, когда происходит пересечение MA, но затем она меняет направление. Данный фактор может послужить причиной значительных потерь, если не применяются техники управления капиталом.
* Горизонтальное движение рынка – Трендовые системы способны вырабатывать прибыль, когда рынок движется вертикально, то есть присутствуют тренд. Тем не менее, рынок имеет обыкновение двигаться и горизонтально, оставаясь в диапазоне цен неопределённый период времени.
* Наличие экстремальной волатильности – Время от времени, трендовые торговые системы попадают в периоды повышенной волатильности, но трейдеру необходимо придерживаться правил системы, однако если ситуация на рынке изменилась кардинальным образом, возможно лучше пересмотреть некоторые аспекты. Но не в коем случае не следует делать это спонтанно. Изменения в торговой системе должны быть продуманными и чётко проработанными.
Системы работающие против тренда
Смысл данных систем, покупать в самом низу и продавать на самом верху. Главное отличие данного вида систем от трендовых заключается в сложности определения точки выхода из сделки.
Виды систем работающих против тренда
Существует множество видов систем, работающих против тренда. Основная идея заключается в том чтобы покупать, когда моментум начал опускаться. Обычно необходимую для этого информацию получают при помощи различного рода осцилляторов. Например, сигнал может появляться тогда, когда стохастик (либо другой индикатор относительной силы) опускается ниже определённого значения. Существуют и другие виды торговых систем, работающих против тренда, но все они объединены общим принципом, покупка на дне и продажа на вершине.
Недостатки торговых систем работающих против тренда:
* Необходимо принимать эмпирические решения – Например, разработчик должен определить порог изменения значения индикатора относительной силы.
* Наличие экстремальной волатильности – При использовании данного вида систем также возникают периоды экстремальной волатильности. Необходимо уметь справляться с такими периодами.
* Бесконечная величина просадки – Как было отмечено выше, у системы бесконечная величина просадки, так как она не способна скорректировать себя.
Заключение
Главными рынками, на которых применяются торговые системы являются фондовый рынок, форекс и фьючерсный. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Два основных базовых принципа торговых систем – это следование за трендом и работа на разворотах. Несмотря на их различия, оба вида систем требуют принятия эмпирических решений на стадии разработки. А также системы временами испытывают периоды повышенной волатильности, важно чётко придерживаться системы в такие периоды. Но если рынок изменил своё поведение в долгосрочной перспективе, нужно ещё раз тщательно провести анализ постулатов системы, и при необходимости внести корректировки. Далее мы более детально рассмотрим процесс проектирования торговой системы и обсудим программные средства, которые облегчают жизнь трейдеров.
Введение
Повсюду можно увидеть рекламу, сулящую за скромное (или большое) вознаграждение предоставить вам точные сигналы на покупку и на продажу, а также 100% прибыльных сделок – всё это с минимальными усилиями и временными затратами. Такого рода обещания, сильно компрометируют торговые системы, тем самым порождая предвзятое отношение к ним. Оправдано ли оно? Или системы торговли могут предложить нечто большее, нежели пустые обещания?
Далее мы рассмотрим, что такое торговые системы, и что нужно для того чтобы разработать и воплотить свою. Если вы планируете адоптировать готовый вариант торговой системы, вы узнаете, какие навыки и знания понадобятся для этого. Мы также рассмотрим их достоинства и недостатки.
Что такое торговая система?
Торговая система это группа правил и параметров, которые определяют точки входа и выхода для заданного эквити. Эти точки называются сигналами, обычно отмечаются на графиках в реальном времени и незамедлительно выполняют торговые операции.
Вот список самых популярных инструментов технического анализа. Их обычно используют в качестве составных блоков торговых систем:
* Скользящее Среднее (Moving Average, MA)
* Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)
* Осцилляторы (Oscillators)
* Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)
* Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB)
Часто для создания правила используются несколько форм индикаторов. Например, система пресечений MA использует две скользящие средние, короткая и длинная, для формирования правила: “покупать, когда короткая пересекает длинную, в обратном случае продавать”. В других случаях используется только одни индикатор. Например, торговая система может использовать правило, которое будет блокировать совершение сделок на покупку до тех пор пока относительная сила не достигнет определённого уровня. Таким образом, комбинация данных правил образует полноценную торговую систему.
Так как успешность торговой системы, целиком зависит от её правил, трейдеры оптимизируют параметры для управления рисками, увеличения прибыли со сделки и повышения долгосрочной стабильности. Это делается путём изменения различных параметров каждого аспекта торговой системы. Например, для оптимизации пересечения MA, трейдеру нужно проверить какие скользящие средние работают лучше (10-дневные, 30-дневные, и т.д.), и затем применять их. Но сама по себе оптимизация не будет иметь слишком значительного эффекта. Комбинация параметров - вот что является определяющим для успешной торговой системы.
Преимущества
Почему может возникнуть желание адоптировать торговую систему?
Торговая система не испытывает эмоций – чрезмерные эмоции обычно рассматриваются как одно из самых больших препятствий на пути к успешной торговле. Начинающие трейдеры не как правило не выдерживают психологического напряжения связанного с убыточным сделками, что влияет на их дальнейшие решения, и заканчивает полной потерей депозита. В то время как чёткое следование правилам торговой системы нейтрализует необходимость быстрого принятия решений; когда торговая система разработана, проверена и утверждена, торговля теряет эмпирическую составляющую и осуществляется в автоматическом режиме. Исключение “человеческого фактора” из торговли может значительно увеличить процент прибыльных сделок.
Экономит время – Когда есть в наличие разработанная и оптимизированная торговая система, от трейдера не требуется много усилий для торговли. Компьютеры часто используются не только для автоматического получения сигналов, но и для автоматизации всего торгового процесса, таким образом трейдеру нет необходимости ежеминутно анализировать графики цен, и выжидать подходящего момента для совершения сделки. Всю эту рутинную работу выполняет компьютер.
Вся работа уже сделана за вас – Хотите чтобы всё сделали за вас? Некоторые компании предлагают торговые системы, которые они разработали. Другие продают сигналы за абонентскую плату. Будьте осторожны многие из них мошенники. Внимательно изучите результаты торговли, которые они выставляют на обозрение, чаще всего это бэк тесты, а на истории достаточно легко получить положительные результаты. Ищите компании, которые предлагают демонстрационные версии своих продуктов. Это позволит вам перед покупкой протестировать систему в реальном времени.
Недостатки
Мы рассмотрим главные недостатки работы с торговыми системами. А также затруднения, возникающие при их использовании.
Торговые системы – это сложный комплексный продукт. Это главный аспект вызывающий затруднения. На стадии разработки торговые системы требуют обширных знаний в техническом анализе, способности к эмпирическому мышлению и понимание работы параметров. И даже если вы не сами разрабатываете торговую систему, очень важно тщательно разобраться в параметрах и установках, для того чтобы понимать принципы её работы. Приобретение всех этих навыков может быть нелёгкой задачей.
Вы должны реалистично оценивать ситуацию и эффективно использовать систему – Трейдеры должны чётко знать параметры совершаемых транзакций. Они включают в себя не только комиссии, но и задержка между сигналом и моментом реального исполнения сделки. Невозможно на 100% оттестировать систему, так как всегда существуют доля неопределённости, когда вы запускаете её в реальном времени. Разница между исполнением сигналов при тестированием на истории и реальным исполнением называется “проскальзыванием”. Нужно обязательно учитывать данный фактор при разработке успешной торговой системы.
Разработка занимает много времни – На разработку стабильной торговой системы может уйти очень много времени. Сначала необходимо продумать концепцию системы, затем протестировать её. Тестирование на истории занимает несколько минут, тем не менее, его не достаточно. Систему нужно протестировать в реальном времени на демо счёте, чтобы убедиться в её эффективности. И наконец проскальзывание может заставить пересмотреть некоторые аспекты торговой системы, для того чтобы сделать её более стабильной.
Работают ли они?
На просторах интернета можно встретить как мошенников, так и серьёзных профессионалов разрабатывающих эффективные и успешные торговые системы. Возможно самым ярким примером может послужить система разработанная Ричардом Деннисом и Биллом Экхардтом. В 1983 году, разгорелись жаркие дебаты по поводу того, тредером раздаются или становятся. Так они взяли с улицы несколько человек и обучили их своей системе, она носит название Черепашья Торговля (Turtle Trading System). Они собрали 13 трейдеров и делали до 80% годовых на протяжении четырёх лет. Билл Экхардт однажды сказал, “любой человек обладающий средним интеллектом может научиться торговле. Это не ракетостроение. Тем не менее, гораздо легче обучиться тому что нужно делать, чем применить эти знания на практике”. Торговые системы стали очень популярны среди профессиональных трейдеров и частных инвесторов – возможно, это может служить подтверждением их эффективности.
Признаки мошенников
Когда вы рассматриваете предложения по продаже торговых систем, парой сложно определить варианты заслуживающие доверия. Но многие пустышки можно определить, если приложить здравый рассудок. Например, гарантированные обещания 2500% годовых выглядят более чем сомнительно, так как это означает, что при торговле депозитом $5000, через год у вас будет депозит в $125,000… и если продолжить вычисления, через пять лет у вас будет в наличии сумма в $48,828,125,000! Если бы это было правдой, то почему создатель системы до сих пор не стал миллиардером?
Другие предложения труднее растолковать правильно. Но обычный способ избежать обмана, найти торговые системы с бесплатным пробным периодом. Таким образом вы сможете протестировать систему самостоятельно. Никогда не доверяйте слепо. Так же может быть хорошей идеей узнать у других пользователей данной системы их мнение о ней.
Заключение
Разработка эффективной торговой системы трудоемкая задача. Она требует понимания многих параметров и обширных познаний, как в торговле, так и в программировании. Тем не менее, если система разработана и применяется, у неё есть много преимуществ. Она может увеличить эффективность торговли, количество свободного времени, а также, что самое главное, ваш доход.
Разработка собственной торговой системы
Торговля на различных рынках
Фондовый рынок
Фондовый рынок - это наиболее популярная торговая площадка, особенно среди новичков. Уоррен Баффет и Меррил Линч со своими компаниями занимают лидирующие позиции на данном виде рынка. Несмотря на это многие учреждения инвестируют в разработку и создание торговых систем. Индивидуальные инвесторы присоединяются к данному направлению, хотя медленно.
Вот несколько ключевых факторов использования торговых систем на фондовых рынках, которые необходимо учитывать:
* Большое количество инструментов позволяют трейдерам тестировать торговые системы в самых различных условиях, как на невероятно волатильных over-the-counter (OTC) ценных бумагах, так и на спокойных “голубые фишках” (blue chips).
* Эффективность торговых систем может быть ограничена низкой ликвидностью некоторых инструментов, в особенности OTC.
* Комиссии могут поглотить прибыль, и увеличить потери. На OTC и розовые листы обычно налагаются дополнительные комиссии.
Рынок обмена валютой
Рынок обмена валютой, или форекс, самый большой и самый ликвидный рынок в мире. Мировые правительства, банки и другие крупнейшие организации обменивают триллионы долларов на рынке форекс ежедневно. Большинство трейдеров работаютщих в организациях, полагаются на торговые системы. Индивидуальные инвесторы также используют торговые системы, помимо этого берутся в расчет экономические новости и различные показатели потребительского интереса.
Вот несколько ключевых факторов использования торговых систем на рынке форекс, которые необходимо учитывать:
* Ликвидность на данном виде рынка – ввиду огромных объёмов – делает торговые системы более точными и эффективными.
* Нет комиссий, только спред. По этой причине, проще совершать большое количество сделок без сильного увеличения их стоимости.
* В сравнение с количеством доступных ценных бумаг, количество валют ограничено. Но по причине наличия ‘экзотических валютных пар’ – в них принимают участия валюты небольших государств – диапазон охвата волатильности несильно ограничен.
* В основном используются торговые системы, либо те которые пытаются следовать текущему тренду рынка, либо работающие на прорывах.
Фьючерсы
Фондовый рынок и форекс, предоставляют возможность торговли фьючерсами. Данный инструмент достаточно популярен, ввиду большого плеча, и повышенной ликвидности, и волатильности. Тем не менее, эти факторы могут как увеличить ваш доход, так и потери. По этой причине, торговлей фьючерсами занимаются более продвинутые индивидуальные трейдеры и работающие в организациях. Всё это происходит потому, что торговые системы для фьючерсов требуют более тщательной настройки, используют более сложные индикаторы и их разработка занимает больше времени.
Что же выбрать?
Если рассматривать с точки зрения индивидуальных инвесторов, то каждый рынок будет иметь свои преимущества и недостатки. Большое количество людей хорошо знакомо с фондовыми рынками, по этой причине разработка торговой системы становиться легче. Тем не менее, форекс считается более предпочтительной платформой для применения торговых систем, в особенности среди профессионалов. Более того, если трейдер решил получать прибыль при помощи высокого значении плеча и волатильности, фьючерсы ему подойдут лучше всего. Таким образом, выбор платформы зависит от предпочтений разработчика системы.
Типы торговых систем
Трендовые системы
Это наиболее распространённый вид. Если описывать принцип действия в общих чертах, то эта система просто ждёт сильного движения цены, затем покупает или продаёт в этом направлении. В основе лежит ожидание того, что начавшись, движение продолжится.
Системы скользящих средних
Часто используемые в техническом анализе, скользящее среднее это индикатор, который показывает среднее значение цены за период времени. Сущность трендов извлекается из этого измерения. Самый распространенный сигнал – это пересечение графика средней, либо взаимное пересечение нескольких средних. Логика в данном случае проста: новый тренд начинается тогда, когда цена пересекает вниз или вверх историческую среднюю.
Системы пробоя
Фундаментальная концепция таких систем сравнима с предыдущим вариантом. Идея заключается в том, что когда цена достигает нового максимума или минимума, то наиболее вероятным считается то, что движение продолжится в направлении пробоя. Полосы Боллинджера можно использовать для решения данной задачи. Они показывают усреднённые значения максимальных и минимальных котировок, и когда цена встречается с границами, это считается пробоем.
Недостатки трендовых торговых систем:
* Необходимо принимать эмпирические решения – При определении тренда всегда присутствует необходимость эмпирическим путём определять длительность исторического тренда. Например, скользящая средняя может быть как за последние 20 дней, так и за послелние 5 лет, таким образом разработчик должен решить какой вариант лучше всего подходит для его торговой системы. Также бывает нужно определить строить ли среднюю по наибольшим (high) или наименьшим (low) ценам.
* Задержка реакции – системы основанные на скользящих средних всегда будут работать с задержкой. Проще говоря, они никогда не достигнут вершины или дна тренда. Данный фактор может значительно повлиять на величину прибыли.
* Эффект пилы – Среди слабых мест трендовых торговых систем, данный является самым распространённым. Эффект пилы порождает ложный сигнал, когда происходит пересечение MA, но затем она меняет направление. Данный фактор может послужить причиной значительных потерь, если не применяются техники управления капиталом.
* Горизонтальное движение рынка – Трендовые системы способны вырабатывать прибыль, когда рынок движется вертикально, то есть присутствуют тренд. Тем не менее, рынок имеет обыкновение двигаться и горизонтально, оставаясь в диапазоне цен неопределённый период времени.
* Наличие экстремальной волатильности – Время от времени, трендовые торговые системы попадают в периоды повышенной волатильности, но трейдеру необходимо придерживаться правил системы, однако если ситуация на рынке изменилась кардинальным образом, возможно лучше пересмотреть некоторые аспекты. Но не в коем случае не следует делать это спонтанно. Изменения в торговой системе должны быть продуманными и чётко проработанными.
Системы работающие против тренда
Смысл данных систем, покупать в самом низу и продавать на самом верху. Главное отличие данного вида систем от трендовых заключается в сложности определения точки выхода из сделки.
Виды систем работающих против тренда
Существует множество видов систем, работающих против тренда. Основная идея заключается в том чтобы покупать, когда моментум начал опускаться. Обычно необходимую для этого информацию получают при помощи различного рода осцилляторов. Например, сигнал может появляться тогда, когда стохастик (либо другой индикатор относительной силы) опускается ниже определённого значения. Существуют и другие виды торговых систем, работающих против тренда, но все они объединены общим принципом, покупка на дне и продажа на вершине.
Недостатки торговых систем работающих против тренда:
* Необходимо принимать эмпирические решения – Например, разработчик должен определить порог изменения значения индикатора относительной силы.
* Наличие экстремальной волатильности – При использовании данного вида систем также возникают периоды экстремальной волатильности. Необходимо уметь справляться с такими периодами.
* Бесконечная величина просадки – Как было отмечено выше, у системы бесконечная величина просадки, так как она не способна скорректировать себя.
Заключение
Главными рынками, на которых применяются торговые системы являются фондовый рынок, форекс и фьючерсный. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Два основных базовых принципа торговых систем – это следование за трендом и работа на разворотах. Несмотря на их различия, оба вида систем требуют принятия эмпирических решений на стадии разработки. А также системы временами испытывают периоды повышенной волатильности, важно чётко придерживаться системы в такие периоды. Но если рынок изменил своё поведение в долгосрочной перспективе, нужно ещё раз тщательно провести анализ постулатов системы, и при необходимости внести корректировки. Далее мы более детально рассмотрим процесс проектирования торговой системы и обсудим программные средства, которые облегчают жизнь трейдеров.
