Скользящие средние
Скользящие средние нашли свое применение в еще одном техническом индикаторе. Этот индикатор носит название конверты скользящих средних (moving average envelopes). Смысл данного индикатора заключается в том, что кривая скользящего среднего сдвигается вверх и вниз на определенное расстояние, образуя полосу. Расстояние, на которое происходит сдвиг, зависит от ситуации на рынке и, как правило, определяется эмпирическим путем. На рисунке показаны конверты скользящих средних на примере котировки USD/JPY.
Конверты скользящих средних (moving average envelopes) на примере котировки USD/JPY
Верхняя и нижняя огибающие линии на рисунке представляются собой кривую простого скользящего среднего с периодом 10, сдвинутую вверх и вниз на расстояние, равное 1% от своего значения. В общем виде математическая формула для построения конвертов скользящих средних имеет вид:
MAE = (1 ± k/100) * MA,
где MA – скользящее среднее, а k – коэффициент сдвига, выраженный в процентах. Стоит заметить, что на некоторых торговых платформах для нижнего и верхнего сдвига используются различные коэффициенты.
Коэффициент сдвига подбирается таким образом, чтобы нижняя и верхняя огибающие линии являлись для ценового графика кривыми поддержки и сопротивления. Следует понимать, что конверты скользящих средних не учитывают в себе скорости изменения (волатильности) рынка. Поэтому правильно подобрать коэффициент на быстроменяющемся рынке не всегда просто.
Основная идея конвертов скользящих средних заключается в том, что цена колеблется относительно своего среднего значения. Принято считать, что любое значительное отклонение цены от среднего значения рано или поздно приведет к ее возвращению к среднему. Нужно сделать оговорку и сказать, что это утверждение справедливо в отсутствии четко выраженного тренда и должно восприниматься с определенной долей скептицизма. В анализе валютного рынка Форекс нет 100% гарантии того, что тот или иной индикатор будет работать, а есть лишь определенная доля вероятности, подтвержденная статистическими исследованиями на ретроспективных данных.
С точки зрения психологии торгов на рынке Форекс, смысл данного технического индикатора можно объяснить следующим образом. Если движение рынка не спровоцировано значительными внешними факторами, как политические события или выход экономических новостей, то любое отклонение от среднего является следствием валютных спекуляций. Это приводит к тому, что рынок становится перегретым на границах конвертов скользящих средних. Многие трейдеры понимают это и стараются закрыть позиции в этот момент. Это приводит к тому, что цена возвращается к своему среднему уровню.
Таким образом, сигналом к покупке валюты может служить ситуация, когда цена пересекает кривую простого скользящего среднего сверху вниз, а затем приближается к нижнему конверту скользящих средних или пересекает его. В таком случае велика вероятность того, что тренд развернется, и цена снова начнет расти. Справедливо и обратное утверждение. Сигналом к продаже может стать ситуация, когда цена пересекает кривую простого скользящего среднего снизу вверх, а затем приближается к верхнему конверту скользящих средних или пересекает его. В таком случае велика вероятность того, что тренд развернется, и цена снова начнет падать. Желательно, чтобы предстоящее повышение или снижение цены подтверждалось еще несколькими индикаторами технического анализа или фигурами разворота.
Конверты скользящих средних могут строиться на основании любой разновидности скользящего среднего: простого скользящего среднего, взвешенного скользящего среднего или экспоненциального скользящего среднего. Однако наиболее часто используется простое скользящее среднее. Необходимо понимать, что конверты скользящих средних не учитывают волатильности рынка, поэтому очень часто могут давать много ложных торговых сигналов или же давать сильно запаздывающие сигналы. Идея конвертов скользящих средних получила свое развитие в виде полос Боллинджера – еще одном техническом индикаторе, который учитывает в себе скорость изменения цен на рынке. Данный индикатор будет рассмотрен в следующей главе.
Скользящие средние нашли свое применение в еще одном техническом индикаторе. Этот индикатор носит название конверты скользящих средних (moving average envelopes). Смысл данного индикатора заключается в том, что кривая скользящего среднего сдвигается вверх и вниз на определенное расстояние, образуя полосу. Расстояние, на которое происходит сдвиг, зависит от ситуации на рынке и, как правило, определяется эмпирическим путем. На рисунке показаны конверты скользящих средних на примере котировки USD/JPY.
Конверты скользящих средних (moving average envelopes) на примере котировки USD/JPY
Верхняя и нижняя огибающие линии на рисунке представляются собой кривую простого скользящего среднего с периодом 10, сдвинутую вверх и вниз на расстояние, равное 1% от своего значения. В общем виде математическая формула для построения конвертов скользящих средних имеет вид:
MAE = (1 ± k/100) * MA,
где MA – скользящее среднее, а k – коэффициент сдвига, выраженный в процентах. Стоит заметить, что на некоторых торговых платформах для нижнего и верхнего сдвига используются различные коэффициенты.
Коэффициент сдвига подбирается таким образом, чтобы нижняя и верхняя огибающие линии являлись для ценового графика кривыми поддержки и сопротивления. Следует понимать, что конверты скользящих средних не учитывают в себе скорости изменения (волатильности) рынка. Поэтому правильно подобрать коэффициент на быстроменяющемся рынке не всегда просто.
Основная идея конвертов скользящих средних заключается в том, что цена колеблется относительно своего среднего значения. Принято считать, что любое значительное отклонение цены от среднего значения рано или поздно приведет к ее возвращению к среднему. Нужно сделать оговорку и сказать, что это утверждение справедливо в отсутствии четко выраженного тренда и должно восприниматься с определенной долей скептицизма. В анализе валютного рынка Форекс нет 100% гарантии того, что тот или иной индикатор будет работать, а есть лишь определенная доля вероятности, подтвержденная статистическими исследованиями на ретроспективных данных.
С точки зрения психологии торгов на рынке Форекс, смысл данного технического индикатора можно объяснить следующим образом. Если движение рынка не спровоцировано значительными внешними факторами, как политические события или выход экономических новостей, то любое отклонение от среднего является следствием валютных спекуляций. Это приводит к тому, что рынок становится перегретым на границах конвертов скользящих средних. Многие трейдеры понимают это и стараются закрыть позиции в этот момент. Это приводит к тому, что цена возвращается к своему среднему уровню.
Таким образом, сигналом к покупке валюты может служить ситуация, когда цена пересекает кривую простого скользящего среднего сверху вниз, а затем приближается к нижнему конверту скользящих средних или пересекает его. В таком случае велика вероятность того, что тренд развернется, и цена снова начнет расти. Справедливо и обратное утверждение. Сигналом к продаже может стать ситуация, когда цена пересекает кривую простого скользящего среднего снизу вверх, а затем приближается к верхнему конверту скользящих средних или пересекает его. В таком случае велика вероятность того, что тренд развернется, и цена снова начнет падать. Желательно, чтобы предстоящее повышение или снижение цены подтверждалось еще несколькими индикаторами технического анализа или фигурами разворота.
Конверты скользящих средних могут строиться на основании любой разновидности скользящего среднего: простого скользящего среднего, взвешенного скользящего среднего или экспоненциального скользящего среднего. Однако наиболее часто используется простое скользящее среднее. Необходимо понимать, что конверты скользящих средних не учитывают волатильности рынка, поэтому очень часто могут давать много ложных торговых сигналов или же давать сильно запаздывающие сигналы. Идея конвертов скользящих средних получила свое развитие в виде полос Боллинджера – еще одном техническом индикаторе, который учитывает в себе скорость изменения цен на рынке. Данный индикатор будет рассмотрен в следующей главе.
