ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВИЛЬЯМСА
Каждый из новичков мира Forex, сливший первый свой депозит,
задумывается над извечным вопросом: как бы так научиться играть, чтобы
не проигрывать. Любой бизнес - это риск. Торговля на финансовых рынках
каждый день дает возможность заработать довольно приличную сумму денег.
Но эта возможность сопряжена с риском очень быстрой потери торгового
капитала. В любом учебнике по инвестированию сказано - чем больше
размер предполагаемой прибыли, тем выше риск потерять все.
Умелое инвестирование связано, прежде всего, с продуманной
стратегией управления рисками. Частью каждой из таких стратегий
является психологический тренинг. Вам наверняка попадались на глаза
книги Билла Вильямса, ставшие своего рода классикой среди учебников по
торговле на финансовых рынках. Если вы никогда не читали такие
произведения как "Торговый хаос", "Новые изменения в биржевой торговле"
и "Торговый хаос - 2", прочтите обязательно. Лично я не знаю, насколько
успешен Билл Вильямс как трейдер, но в его книгах содержатся крупицы
всемирной мудрости, если хотите, наследие предков, интерпретированное
через призму биржевой торговли. Книга написана очень живым и доступным
языком. И даже если вы не собираетесь применять его методы в
собственных торговых стратегиях, на страницах книги вы найдете очень
много материалов по человеческой психологии вообще, и по психологии
трейдера в частности.
Эти книги выпускались в течение нескольких лет и самая свежая из них
- "Торговый хаос-2", в которой описана стратегия торговли на валютных,
фондовых и других рынках при помощи т.н. "Аллигатора". Если передать
словами психологическую часть книги, то получается примерно следующее.
Человеческим существом управляет жадность в стремлении заполучить как
можно больше денег и страх потерять все заработанное. Человек
практически всегда рассматривает себя и свою деятельность как нечто
более важное, чем вся окружающая его среда. Т.е. человек рассматривает
себя не как часть единого мироздания, а воспринимает окружающий мир как
фон для своей более важной и значимой деятельности.
Что такое рынок? Самая примитивная модель рынка состоит всего лишь
из двух человек - покупателя и продавца, имеющих диаметрально
противоположные взгляды по стоимости (ценности) продаваемого
(покупаемого) товара. Сделка совершается в том случае, если покупатель
и продавец достигают обоюдного согласия в цене товара. Таким образом,
получается, что любой рынок - это часть нашей природы, часть нас самих.
Цена рыночного инструмента для трейдера не имеет никакого значения.
Согласитесь, ведь вам все равно, стоит товар 90,00 или 1,200. Самое
главное, чтобы эта цена изменялась. Если цена инструмента не будет
меняться - пропадет спекулятивный интерес к инструменту, и мы говорим о
флэтовом рынке. Если вы открываете короткую позицию на рынке, вы
демонстрируете свое убеждение о будущем падении цены продаваемого вами
инструмента. И в то же время покупающий у вас этот же самый инструмент
уверен в абсолютно обратном. Причем заметьте, что в большинстве случаев
рыночная цена товара не имеет ничего общего с его реальной
себестоимостью. Получается, что на самом деле рынок - это место, где мы
торгуем своими убеждениями.
Как видим, движение рынков более напоминает турбулентный поток, чем
идеальные формы, чудесно описываемые евклидовой геометрией и теорией
вероятности. Для успешного построения модели движения рынка нужно
пользоваться теорией хаоса. Поэтому для построения модели поведения
рынка господин Вильямс использует фрактальную геометрию в сочетании
волновой теорией Эллиотта и учением о золотой пропорции.
Сам господин Вильямс назвал свою стратегию, описанную в книге
"Торговый хаос-2" стратегией профитюнити. Эта стратегия основана на
применении технического индикатора "Аллигатор", созданного им самим,
технического индикатора AO и фрактала как базовой модели разворота.
Стратегия состоит из трех составных компонент, названных тремя
мудрецами. Применение каждой из этих компонент в отдельности может
принести прибыль, применение их в комплексе может принести тройную
прибыль с одного и того же рыночного движения. В этой статье я не буду
полностью описывать стратегию, потому что вы в любой момент можете
скачать книгу и прочитать все сами. Ограничимся только практическим
примером использования самой первой части стратегии, названной первым
мудрецом. Если правильно использовать даже его, можно получить неплохую
прибыль.
Что представляет собой Аллигатор? Этот индикатор состоит из трех
скользящих средних, сдвинутых вперед. Синяя линия - челюсть - 13 барная
скользящая средняя, сдвинутая на 8 баров вперед. Красная линия - зубы -
это 8 барная скользящая средняя, сдвинутая на 5 баров. Зеленая линия -
губы - 5 барная скользящая средняя, сдвинутая на 3 бара вперед. Когда
аллигатор спит, рынок находится в боковом движении, когда аллигатор
раскрыл свою пасть - рынок начал двигаться.
Суть стратегии торговли на основе первого мудреца состоит в следующем:
Сигналы индикатора Аллигатор на 4х часовом графике EUR/USD
На рисунке представлен 4-часовой график инструмента EURUSD, на
котором в период с 18 декабря 2008 года по 6 января 2009 года видим
четыре возможности применения этой стратегии для агрессивных трейдеров
или две идеальных возможности для открытия коротких позиций для
консервативных трейдеров.
Каждый из новичков мира Forex, сливший первый свой депозит,
задумывается над извечным вопросом: как бы так научиться играть, чтобы
не проигрывать. Любой бизнес - это риск. Торговля на финансовых рынках
каждый день дает возможность заработать довольно приличную сумму денег.
Но эта возможность сопряжена с риском очень быстрой потери торгового
капитала. В любом учебнике по инвестированию сказано - чем больше
размер предполагаемой прибыли, тем выше риск потерять все.
Умелое инвестирование связано, прежде всего, с продуманной
стратегией управления рисками. Частью каждой из таких стратегий
является психологический тренинг. Вам наверняка попадались на глаза
книги Билла Вильямса, ставшие своего рода классикой среди учебников по
торговле на финансовых рынках. Если вы никогда не читали такие
произведения как "Торговый хаос", "Новые изменения в биржевой торговле"
и "Торговый хаос - 2", прочтите обязательно. Лично я не знаю, насколько
успешен Билл Вильямс как трейдер, но в его книгах содержатся крупицы
всемирной мудрости, если хотите, наследие предков, интерпретированное
через призму биржевой торговли. Книга написана очень живым и доступным
языком. И даже если вы не собираетесь применять его методы в
собственных торговых стратегиях, на страницах книги вы найдете очень
много материалов по человеческой психологии вообще, и по психологии
трейдера в частности.
Эти книги выпускались в течение нескольких лет и самая свежая из них
- "Торговый хаос-2", в которой описана стратегия торговли на валютных,
фондовых и других рынках при помощи т.н. "Аллигатора". Если передать
словами психологическую часть книги, то получается примерно следующее.
Человеческим существом управляет жадность в стремлении заполучить как
можно больше денег и страх потерять все заработанное. Человек
практически всегда рассматривает себя и свою деятельность как нечто
более важное, чем вся окружающая его среда. Т.е. человек рассматривает
себя не как часть единого мироздания, а воспринимает окружающий мир как
фон для своей более важной и значимой деятельности.
Что такое рынок? Самая примитивная модель рынка состоит всего лишь
из двух человек - покупателя и продавца, имеющих диаметрально
противоположные взгляды по стоимости (ценности) продаваемого
(покупаемого) товара. Сделка совершается в том случае, если покупатель
и продавец достигают обоюдного согласия в цене товара. Таким образом,
получается, что любой рынок - это часть нашей природы, часть нас самих.
Цена рыночного инструмента для трейдера не имеет никакого значения.
Согласитесь, ведь вам все равно, стоит товар 90,00 или 1,200. Самое
главное, чтобы эта цена изменялась. Если цена инструмента не будет
меняться - пропадет спекулятивный интерес к инструменту, и мы говорим о
флэтовом рынке. Если вы открываете короткую позицию на рынке, вы
демонстрируете свое убеждение о будущем падении цены продаваемого вами
инструмента. И в то же время покупающий у вас этот же самый инструмент
уверен в абсолютно обратном. Причем заметьте, что в большинстве случаев
рыночная цена товара не имеет ничего общего с его реальной
себестоимостью. Получается, что на самом деле рынок - это место, где мы
торгуем своими убеждениями.
Как видим, движение рынков более напоминает турбулентный поток, чем
идеальные формы, чудесно описываемые евклидовой геометрией и теорией
вероятности. Для успешного построения модели движения рынка нужно
пользоваться теорией хаоса. Поэтому для построения модели поведения
рынка господин Вильямс использует фрактальную геометрию в сочетании
волновой теорией Эллиотта и учением о золотой пропорции.
Сам господин Вильямс назвал свою стратегию, описанную в книге
"Торговый хаос-2" стратегией профитюнити. Эта стратегия основана на
применении технического индикатора "Аллигатор", созданного им самим,
технического индикатора AO и фрактала как базовой модели разворота.
Стратегия состоит из трех составных компонент, названных тремя
мудрецами. Применение каждой из этих компонент в отдельности может
принести прибыль, применение их в комплексе может принести тройную
прибыль с одного и того же рыночного движения. В этой статье я не буду
полностью описывать стратегию, потому что вы в любой момент можете
скачать книгу и прочитать все сами. Ограничимся только практическим
примером использования самой первой части стратегии, названной первым
мудрецом. Если правильно использовать даже его, можно получить неплохую
прибыль.
Что представляет собой Аллигатор? Этот индикатор состоит из трех
скользящих средних, сдвинутых вперед. Синяя линия - челюсть - 13 барная
скользящая средняя, сдвинутая на 8 баров вперед. Красная линия - зубы -
это 8 барная скользящая средняя, сдвинутая на 5 баров. Зеленая линия -
губы - 5 барная скользящая средняя, сдвинутая на 3 бара вперед. Когда
аллигатор спит, рынок находится в боковом движении, когда аллигатор
раскрыл свою пасть - рынок начал двигаться.
Суть стратегии торговли на основе первого мудреца состоит в следующем:
- Дожидаемся, когда цена достаточно сильно отклонится от линий
аллигатора и на ценовом графике образуется фрактал (сигнал разворота).
Следует учесть, что сигнал разворота не может являться таковым, если
нет достаточного отклонения графика цены от линии аллигатора. Господин
Вильямс использует в этом случае термин "ангуляция". - Открываем торговую позицию, стоп-лосс выставляем на несколько
пунктов выше (или ниже) от соседнего пика, демонстрирующего сигнал
разворота. - Закрываем позицию при появлении противоположного сигнала разворота.
Сигналы индикатора Аллигатор на 4х часовом графике EUR/USD
На рисунке представлен 4-часовой график инструмента EURUSD, на
котором в период с 18 декабря 2008 года по 6 января 2009 года видим
четыре возможности применения этой стратегии для агрессивных трейдеров
или две идеальных возможности для открытия коротких позиций для
консервативных трейдеров.
