РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ НА ФОРЕКС

Наивно было бы предполагать,
что основные участники рынка, оперирующие значительными объемами средств
и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед
открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и
не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут
фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные
участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было
бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей,
который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма
позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и
оказывают реальное воздействие на рыночные цены.


Каким должен быть алгоритм вычисления
целевых уровней, которым могли бы пользоваться основные участники рынка?
Наверное, этот алгоритм должен быть максимально простым и точным. Это
позволило бы присоединяться к движению новым крупным участникам рынка.
Методика вычисления должна быть интуитивно понятна. Для ее понимания и
проверки любой участник рынка должен иметь необходимый инструментарий,
который должен быть в большинстве программ технического анализа.
Магические индикаторы и различные хитроумные графические объекты,
имеющие различные параметры и модификации, на роль такого инструментария
не подходят. Инструмент должен быть максимально простым и точным.


Вы уже догадались, что это за
инструмент?


Нет? Тогда я предоставлю вам
возможность догадаться самостоятельно, предоставляя по мере
повествования статистические доказательства эффективности этого
инструмента. Надеюсь, вы поймете, что это за инструмент, не дочитав до
конца этой статьи.


Итак, рассмотрим статистику и
некоторые расчеты.


Для начала вычислим, сколько в среднем
проходит цена в определенном направлении после того, как она прошла в
этом направлении n-пунктов. Например, вычислим средний размер движений
для всех движений более 100 пунктов, 105 пунктов и т.д. Для этого
расчета нам потребуются данные, которые можно выгрузить в базу данных с
помощью информационного индикатора gp_Mount. Возьмем историю за период
[2000-2009] и выгрузим все движения большие 100 пунктов с шагом 5
пунктов. Меньший шаг не имеет значения для предстоящих расчетов
(проверено на практике). В итоге мы вычислим средний размер движения для
каждого шага от 100 до 500 и соотношение шага к размеру среднего
движения:



В столбце "Базовый размер" указан минимальный размер движения (параметр
p_Mount).

В столбце "Средний размер" указан средний размер всех движений за всю
историю [2000-2009].

В столбце "Отношение среднего размера к базовому размеру" показан
результат деления среднего размера движения на базовый размер.

В столбце "Число движений в расчете" указано общее число движений для
данного базового размера.

Таблицы для всех символов не привожу
полностью, т.к. они занимают много места. Вместо них далее показаны
диаграммы отношения среднего размера к базовому размеру:








Таблица минимальных и
максимальных значений отношения для символов:


Как вы можете видеть, отношение
среднего размера движения к базовому размеру имеет незначительное
отклонение от цифры 2.


Что это значит? Это значит следующее:




Надеюсь, теперь вы уже поняли,
каким инструментом пользуются участники рынка для расчета целевых
уровней. Если не поняли, идем дальше.


Для проверки вышеприведенной
статистики на практике, воспользуемся простой механической системой.
Суть ее заключается в следующем. Покупаем, если цена растет на
p_Mount-пунктов. Продаем, если цена падает на p_Mount-пунктов. После
открытия позиции устанавливаем TakeProfit=p_Mount. Например, если
p_Mount=160, то при росте цены на 160 пунктов мы открываем длинную
позицию с лимитом на 160 пунктов выше цены открытия. Если цена падает на
160 пунктов, открывается короткая позиция. Таким образом, стоп у нас
так же равен 160 пунктов.


Оптимизируем параметр p_Mount от 100
до 500 с шагом 5 без учета спреда и ролловеров. Пока наша цель в том,
чтобы подтвердить полученную выше статистику на практике, а не сделать
прибыльную торговую систему.


В итоге оптимизации торговой системы
на интервале [2000-2009] мы получаем доходность (NetProfit), изменяя
параметр p_Mount от 100 до 500 с шагом 5:




Построим диаграмму доходности торговой системы:




Сравним ее с более подробной диаграммой отношения среднего размера к
базовому размеру:



Корреляция подтверждает наши расчеты.
Цена действительно в среднем проходит после открытия позиции столько же
пунктов, сколько и до открытия (размер p_Mount). Если в качестве уровня
TakeProfit использовать не размер p_Mount и добавить параметр стопа,
прибыльность торговой системы возрастает многократно. Однако не спешите
повторять систему. Ведь целью построения системы было получение
доказательства, а не построение системы, дающей стабильную прибыль
каждый год. Основные участники рынка подходят к открытию позиций
избирательно, а не открывают позиции как только цены дернутся в ту или
иную сторону.

Для иллюстрирования робастности метода выше
использовались данные за период [2000-2009]. Это не означает, что метод
работает только на большом отрезке истории. Подтверждающая
статистика сохраняется из года в год, так как этим методом основные
участники рынка пользуются десятилетиями. И не только на рынке Forex.
Чтобы вы могли в этом убедиться, после текста статьи приводятся
диаграммы отдельно для каждого символа и года.




Надеюсь, вы уже поняли, что в качестве
инструмента для расчета целевых уровней, основные участники рынка
использую классический 50% ретрейсмента. С его помощью рыночные движения
разбиваются на три фазы:

1. Начало движения.
   
2. Середина - прорыв ключевого уровня.
   
3. Конец движения - фиксация прибыли по достижению целевого уровня.
   

Для наглядности приведу несколько примеров из практики:















Как вы можете видеть, все не просто, а
очень просто. Почему же трейдеры так редко используют этот простой и
эффективный метод? По следующим причинам:

1. Это слишком просто, чтобы быть правдой.
   
2. Это запрограммировать сложнее, чем пересечение индикатором другого
   индикатора.
   

Если хочешь что-то спрятать - положи
это на самое видное место. Умный заметит, а остальные не ищут легких
путей. Люди не верят, что на рынке зарабатывать легко. Раз зарабатывают
не многие, значит это сложно. Следовательно, хорошие методики должны
быть сложными. Никто не верит профессионалам, которые во всех книжках
пишут - делайте систему простой. Правда они не договаривают, почему ее
надо делать простой и в чем собственно заключается суть простой и
успешной системы. Читателям приходится довольствоваться полуправдой, но и
за это можно сказать спасибо.


Нам осталось рассмотреть еще один
вопрос: насколько эффективной может быть система, использующая 50%
ретрейсмент в качестве метода для расчета лимит-ордеров? Для примера
приведу вам статистику системы, которая была настроена не на
максимальную прибыль, а на максимальное число прибыльных сделок, чтобы
проиллюстрировать эффективность расчета целевых уровней:



Если сравнивать эффективность расчета
целевых уровней с различного рода трэйлингами, параболиками,
всевозможными скользящими средними, то этот метод значительно
эффективнее.


Надеюсь, написанное выше, поможет вам
достигнуть успеха и сэкономит время.


Удачной торговли!

Мда... что-то Вас занесло