Сегодня рассмотрим одну из самых знаменитых систем торговли - Б.Вильямса.
Это без сомнения несколько странная, неоднозначная, а порой и спорная стратегия.
Есть последователи Вильямса, которые зарабатывает с ее помощью сотни тысяч и даже миллионы долларов, но есть и те, кто используя эту же стратегию проигрывают все, становятся банкротами.
Поверьте в одно: система эта достаточно доступна и, поняв ее досконально, применив в контексте своих торговых качеств и правил, вы также способны зарабатывать с ее помощью высокую прибыль.
В основе системы Билла Вильямса лежит теория случайных блужданий или как назвал ее сам мастер «Теории Хаоса», имеющая однако определенные закономерные звенья. Для обывателя хаос – есть беспорядочная структура. Вильямс же указал, что его сущность противоположна хаотичности.
По его мнению, хаос является более высокой степенью порядка. Его организующие звенья - бессистемность и случайность, в противовес причинно-следственным связям. В хаосе стабильность носит временный характер, но в этом и есть постоянство. Финансовые рынки по сути – порождение хаоса.
Использование технического и фундаментального анализа в условиях хаоса, по мнению Вильямса, не позволит получать прибыль на финансовых рынках стабильно и регулярно, так как в линейном мире причина и следствие предсказуемы, прогнозируемы. В нелинейном же, то есть нашем реальном мире отношений между причиной и следствием не существует в принципе.
Технический анализ основан на том, что поведение рынка в будущем подобно прошлому. Теория хаоса не приемлет этот постулат. В условиях хаоса инвестор, рассматривающий линейную структуру рынка, не увидит реальных сторон рынка, что приводит к риску постоянных потерь.
По мнению Билла Вильямса – основная причина потерь трейдеров заключается в использовании различных видов анализа. Он считает, что системы такого анализа «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».
Б.Вильямс предложил систему, согласно которой, чтобы достичь высот торговли на финансовых рынках, необходимо проникнуться самой структурой рынка. Для решения этого вопроса нужно исследовать рынок в пяти измерениях:
1. Фрактал (пространство фазы),
2. Движущая сила (энергия фазы),
3. Ускорение/замедление (сила фазы),
4. Зона (комбинация силы/энергии фазы),
5. Линия Баланса.
Исследовать рынок необходимо во всех пяти измерениях, так как каждое из них добавляет свою уникальную информацию к общей картине рынка.
По системе Вильямса, до появления первых сигналов от первого измерения рынка – фракталов, остальные сигналы от других измерений (индикаторы АО, АС, зональной торговли и Линии Баланса) гнорируются. Открыв первую позицию по фрактальному сигналу, трейдер далее «добавляет» к этой позиции средства каждый раз, когда появляется сигнал от любого из пяти указанных выше измерений. Результатом такой торговли при рывке рынка на 30% может стать прибыль в 90-120%.
Б.Вильямс утверждает, что его методика выхода из рынка способна фиксировать прибыль на последних 10% тренда, захватывая около 80% ценового движения.
С развитием финансовых рынков, производных инструментов и в частности внебиржевого рынка ФОРЕКС подходы Б.Вильямса к торговле стали очень популярным среди трейдеров.
Билл Вильямс разработал индивидуальный индикатор для каждого из своих принципов. Эти индикаторы позволяют определять фазы необходимые для принятия решений трейдера.
Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) или движущая сила (энергия фазы)
Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – представляет собой комбинацию из трех линий баланса (смотрите рисунок ниже):
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Синяя линия или челюсть Аллигатора – это 13-периодная скользящая средняя (МА) рассчитанная по среднеарифметической цене (High+Low)/2 и смещенная на 8 баров в будущее.
Красная линия или зубы Аллигатора – это 8-периодная скользящая средняя (МА), рассчитанная по центральной цене (High+Low)/2 и смещенная на 5 баров в будущее.
Зеленая линия или губы Аллигатора - это 5-периодная скользящая средняя (МА), рассчитанная по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара также в будущее.
Стратегия Билла Вильямса применительно к ФОРЕКС
Аллигатор позволяет определить направление существующего сейчас на рынке тренда, либо его отсутствие.
Так, если три линии Аллигатора переплетены, то он «спит». Такое состояние Аллигатора соответствует флэту на рынке – торговля идет в ценовом диапазоне (коридоре). Этот рынок способен забрать у трейдера все, заработанное на предыдущем движении. Чем дольше длится сон Аллигатор, тем сильнее нарастает его голод, и велика вероятность того, что следующее движение цены будет очень сильным. Совет: на спящем Аллигаторе оставайтесь за пределами рынка! Выспавшийся Аллигатор «раскрывает пасть» при этом линии этого индикатора расходятся относительно друг от друга. Он начинает охоту за добычей. Потто цикл повторяется - наевшись, Аллигатор снова засыпает, а его линии баланса сходятся вместе или переплетаются.
В момент, когда Аллигатор не спит, на рынке существует тренд вверх или вниз. Как говорится, добыча убегает от Аллигатора. По определению Вильямса, если цена расположена выше пасти Аллигатора, то тренд повышательный, а если ниже, то тренд понижательный.
Билл Вильямс рассматривает свою систему торговли неразрывно от Теории хаоса и от волновой теории Ральфа Элиота. По его утверждению самая важная функция Аллигатора – помочь трейдеру определить состояние волн Эллиотта. Так, если цена находится за пределами пасти Аллигатора, то идет формирование импульсной волны, а если внутри пасти, то это корректирующая волна.
Gator Oscillator
Еще одни индикатор системы торговли Вильямса – это Gator Oscillator, определяющий периоды «сна» и «бодроствования» Аллигатора. Этот индикатор показывает степень расхождения или схождения Линий Баланса.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Gator Oscillator изображается в виде двух гистограмм (ряда столбцов):
- гистограмма выше нуля показывает расстояние между синей и красной линиями (Челюстью и Зубами);
- гистограмма ниже нуля показывает расстояние между красной и зеленой линиями (Зубами и Губами).
Индикатор имеет определенные цвета. Столбики каждой его гистограммы могут быть окрашены в зеленые либо красные цвета:
- столбик имеет красный цвет, если его значение ниже значения предыдущего столбца;
- столбик зеленого цвета, если его значение выше значения предыдущего столбца.
Главная цель Gator Oscillator – визуализировать наличие или отсутствие тренда на рынке. Он помогает видеть периоды сближения, переплетения Линий Баланса - «сон» Аллигатора, а также периоды его «бодрствования».
Фрактал (пространство фазы)
Б.Вильямс дал свое определение фракталов (Fractals) – это первое измерение рынка.
Фрактал дает сигнал на покупку, если представляет собой серию из пяти последовательных баров, где перед самым высоким максимумом и после него находятся с каждой стороны по два бара с низкими максимумами.
Фрактал на продажу состоит из пяти последовательных баров, среди которых перед самым низким минимумом и за ним находятся аналогично по два бара с более высокими минимумами.
Случается, что фракталы на покупку и продажу могут состоять из одних и тех же баров.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Сигналы фракталов:
- если фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции нужно размещать на 1 пункт выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
- если фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop нужно размещать на 1 пункт ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.
В случае, если фрактал на покупку возник ниже Зубов Аллигатора, а фрактал на продажу – выше его Зубов, то сделку нужно отменить – не надо кормить за свой счет Аллигатора.
Фракталы активны до момента их «поражения» либо до появления нового фрактала в аналогичном направлении. А в таком случае предыдущий сигнал отменяется, отложенный ордер снимается. Важно знать, где был «поражен» фрактал, и на каком баре нужно войти в рынок после его преодоления. Когда этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка не противоречит правилам системы.
Вильямс завал фракталы первым измерением финансового рынка. По его системе любой вход в рынок начинается с преодоления фрактала.
После того, как первый фрактал преодолен, мы принимаем сигналы от других индикаторов Б.Вильямса (сам он назвал их измерениями) для открытия все новых и новых позиций и только в направлении от первоначального сигнала. Сигналы будущих фракталов в направлении первой сделки служат дополнительным основанием для открытия новых позиций.
Энергия фазы или движущая сила
Вильямса создал еще одни индикатор - Волшебный Осциллятор (Awesome Oscillator - AO) и определил его как второе измерение рынка
Данный осциллятор определяет движущую силу рынка или второе измерение в указанный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на предыдущих 34-х барах.
Awesome Oscillator рассчитывается как разница, полученная вычитанием 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по средним значениям баров (H+L)/2, из 5-периодной скользящей средней (SMA) по центральным значениям баров (H+L)/2.
На графике индикатор также отображается как гистограммы.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Применение Awesome Oscillator для определения движущей силы рынка Форекс.
Зеленым цветом окрашивается каждый столбик выше предыдущего, а в красным – столбец ниже предыдущего. Этот осциллятор генерирует три сигнала на покупку и три сигнала на продажу. Однако их нельзя использовать до момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку либо продажу и только за пределами пасти Аллигатора.
Сигналы на покупку (продажу) Awesome Oscillator (AO):
Сигнал на покупку под названием «блюдце» возникает, когда гистограмма, расположенная выше нулевой линии, меняет направление с нисходящего на восходящее.
Столбец «A» должен быть выше столбца «B» и может быть любого цвета. Столбец «B» должен быть красным. Столбец «C» или сигнальный столбец должен быть зеленым. Сигнальный бар – это бар, на котором образовался сигнальный столбец.
После образования этого сигнала мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше сигнального бара. Самый последний сигнал на покупку «блюдце» отменяет все предыдущие. Если сигнал отменен, то отложенные ордера нужно удалить.
Основное правило для всех видов сигналов:
покупаем только, если текущий столбец зеленый, и продаем только, если текущий столбец красный.
Ускорение/замедление или сила фазы
Еще один индикатор - Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) или третье измерение.
Данный индикатор определен как Ускорение/Замедление (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление движущей силы (третье измерение по Б.Вильямсу).
С помощью Awesome Oscillator можно определить его движущую силу тренда начало его замедления или ускорению. Чтобы такой момент не застал трейдера врасплох, Б.Вильямс предложил использовать индикатор Acceleration/Deceleration для измерения ускорения. Прежде, чем изменится динамика цены, сменится движущая сила. А ранее этого изменится ускорение. Поэтому индикатор Acceleration/Deceleration – важная составляющая для успешной торговли.
Гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) – это разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
AC = AO — SMA (AO, 5)
Где:
MEDIAN PRICE — срединная цена;
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
SMA — простое скользящее среднее;
AO — индикатор Awesome Oscillator.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
У Acceleration/Deceleration (АС) в отличие от Волшебного Осциллятора (АО) пересечение нулевой линии к сигналам не относится. Однако по-прежнему нельзя делать покупки, если столбец красный, и продажи, если зеленый.
Торговые сигналы Acceleration/Deceleration (АС) должны игнорироваться до момента, пока не возникнет первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
Сигналы Acceleration/Deceleration Oscillator (AC):
Сигнал на покупку «выше нулевой линии» / на продажу «ниже нулевой линии» AC образуется, когда появились два последовательных столбика с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
Сигнал на продажу «ниже нулевой линии» возникает, если появились два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец
Если гистограмма AC расположена ниже нуля, то сигнал на покупку «ниже нулевой линии» образуется, когда появились три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
Ордер Buy Stop размещается при этом на 1 пункт выше максимума сигнального бара.
Если гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше нуля, то сигнал на продажу «выше нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший.
Торговля в зонах или четвертое измерение рынка
Когда движущая сила (Awesome Oscillator - АО) вместе с ускорением (Acceleration/Deceleration - АС) направлены в одну и ту же сторону, то есть оба индикатора зеленые или они оба красные - это значит, что движущая сила не только движется в указанном направлении, но одновременно и ускоряется. Это лежит в основе зональной торговли, которую Б.Вильямса определил как четвертое измерение.
Когда имеющиеся столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Если текущие столбцы АС и АО красные, это говорит о красной зоне.
Открывать новые позиции на покупку в зеленой зоне или на продажу в красной зоне необходимо при наличии не менее двух подряд зеленых либо красных бара. При этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара.
Но после пяти зеленых (красных) баров подряд мы перестаем «добавлять» средства к позиции, так как больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается крайне редко.
При возникновении пятого зеленого или красного бара нужно выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной или выше максимальной цены от пятого бара. Если же на следующем баре стоп-ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пункт ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара, повторяя эту операцию каждый раз, когда стоп-ордер не исполнится.
Торговля Линий Баланса - пятое измерение рынка:
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Вильямс описал Линию Баланса – как линия, на которой могла находиться цена в случае, если не поступило новой информации, влияющей на нее в определенный момент.
Б.Вильямс утверждает, что путем сложнейших математических расчетов, компьютерного моделирования нашел эту Линию Баланса и построил гистограмму. Она указала на расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что это расстояние очень схоже данными, описываемыми гистограммой Awesome Oscillator.
Представим Линию Баланса как вершину горы. На рынок поступает новая информация и цене легче уйти от Линии Баланса, чем вернуться впоследствии к ней, как проще спуститься под гору, чем подняться на нее.
Чтобы уяснить суть пятого измерения, научиться торговать по Линии Баланса опишем суть такой торговли:
Покупатели были слабее на баре «b» по сравнению с баром «a». Это доказывает более низкий максимум бара «b».
А почему продавцы были более сильными на баре «b»? Потому что на рынок поступила новая информация, которая и изменила соотношение сил.
Если покупатели воспрянут духом и смогут приподнять рынок (бар «c» выше максимума бара «a»), то это означает, что произошли сильные изменения в поведении биржевой толпы, которые являются предвестником нашей сделки в рамках пятого измерения.
Бар «b» будет являться «базовым». Таким образом, мы подошли к определению «базового бара».
Базовый бар сигнала на покупку - это или текущий бар (бар «b», когда еще не было бара «c»), или самый последний с самой низкой вершиной (бар «b» после появления бара с более высоким максимумом - бар «c»). Базовый бар для сигнала на продажу - это либо текущий бар, либо самый последний с самым высоким донышком.
Формулировка постулатов пятого измерения:
- Изучайте график справа налево.
- Обращайте внимание лишь на максимумы, если ищите сигнал на покупку.
- Обращайте внимание только на минимумы, если ищите момент для продажи.
- Найдите базовый бар: для сигналов на покупку (на продажу), базовым баром будет являться или текущий бар, или самый последний бар с минимальным максимумом (с максимальным минимумом).
Найдя базовый бар на покупку (продажу), вы как прошли первую половину пути к совершению сделки в рамках пятого измерения рынка Б.Вильямса.
Сигнал на покупку выше Линии Баланса в пятом измерении
Сигнал на покупку выше Линии Баланса возникает, когда цена находится выше Линии Баланса. Ища сигнал на покупку, мы надеемся, что цена «уйдет» от Линии Баланса.
Новое правило:
Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если вы приближаетесь к Линии Баланса.
Суть правила в том, что для появления сигнала на покупку нам необходимо, чтобы цена лишь преодолела вершину ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем в базовый бар. Смотрите рисунок.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Например на экране мы видим только бар №1 и все предыдущие. Баров №2,3 и других еще нет. В этот момент бар №1 начинает попадать под определение базового бара на покупку. Это и будет наш текущий бар, который имеет максимальное значение ниже предыдущего бара.
Сущность сигнала на покупку выше линии баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше максимума бара, который предшествовал базовому бару (бару №1 в данном случае).
На графике появляется бар №2. У него которого high ниже, чем у бара №1. Теперь бар №2 становится базовым баром и мы отменяем отложенный ордер, ранее выставленный на первом баре, выставляя Buy Stop на 1 пункт выше максимума бара №1 (он является предшествующим базовому бару - бару №2). Затем та же самая процедура повторяется и на баре №3 и на баре «B». После появления бара «B» он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пипс выше максимума бара №3.
Потом появляется бар №4, но бар «B» продолжает оставаться базовым, потому что, если смотреть справа-налево, то он будет первым баром с наименьшим максимумом. Максимум бара №4 ниже, чем уровень выставленного нами отложенного ордера, поэтому мы еще не в рынке. Появляется бар №5, который также не изменил положение базового бара и не исполнил наш отложенный ордер. А вот появление бара №6 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по «сигналу на покупку выше Линии Баланса».
Пятое измерение рынка: сигнал на покупку ниже Линии Баланса
Покупая ниже Линии Баланса мы надеемся, что цена пойдет к этой Линии и тренд «пойдет в гору».
При этом нужен не один максимум, а два, чтобы получить сигнал на покупку ниже Линии Баланса. Смотрите рисунок:
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Образовался бар «B». Это базовый бар. Он первый, если смотреть справа-налево с минимальным максимумом. Для получения сигнала надо найти 2 максимума слева от базового бара «B». Бар «3» будет первым из них. Бар «2» не будет удовлетворять нашим критериям, т.к. его максимум ниже максимума бара «3». Бар «1» станет нашим вторым максимумом, который мы ищем. Его максимум выше максимума бара «3». Мы размещаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше high бара «1».
Появление же бара «4» не внесло изменений в общую картину: базовый бар по-прежнему «B», а отложенный ордер пока еще не исполнен. Бар «5» не принес перемен. А вот на баре «6» сработал отложенный ордер и сигнал пятого измерения на покупку ниже Линии Баланса реализовался.
Кроме того Билл Вильямс предложил способы установки Stop Loss ордеров по своей системе:
- Если на рынке существует тренд, то позиции надо закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию).
- На стремительно движущемся рынке в качестве уровня для Stop Loss ордера используем Губы Аллигатора (зеленую линию). Рынок признается стремительным, если угол наклона цены больше угла наклона зеленой линии. По этому способу и предыдущему в конце текущего бара Stop Loss ордер перемещается на уровень красной или зеленой линии следующего бара.
- Выставляем Stop Loss ордер после появления пятого подряд бара в зеленой (красной) зоне (этот метод рассматривался выше при описании зональной торговли).
Это без сомнения несколько странная, неоднозначная, а порой и спорная стратегия.
Есть последователи Вильямса, которые зарабатывает с ее помощью сотни тысяч и даже миллионы долларов, но есть и те, кто используя эту же стратегию проигрывают все, становятся банкротами.
Поверьте в одно: система эта достаточно доступна и, поняв ее досконально, применив в контексте своих торговых качеств и правил, вы также способны зарабатывать с ее помощью высокую прибыль.
В основе системы Билла Вильямса лежит теория случайных блужданий или как назвал ее сам мастер «Теории Хаоса», имеющая однако определенные закономерные звенья. Для обывателя хаос – есть беспорядочная структура. Вильямс же указал, что его сущность противоположна хаотичности.
По его мнению, хаос является более высокой степенью порядка. Его организующие звенья - бессистемность и случайность, в противовес причинно-следственным связям. В хаосе стабильность носит временный характер, но в этом и есть постоянство. Финансовые рынки по сути – порождение хаоса.
Использование технического и фундаментального анализа в условиях хаоса, по мнению Вильямса, не позволит получать прибыль на финансовых рынках стабильно и регулярно, так как в линейном мире причина и следствие предсказуемы, прогнозируемы. В нелинейном же, то есть нашем реальном мире отношений между причиной и следствием не существует в принципе.
Технический анализ основан на том, что поведение рынка в будущем подобно прошлому. Теория хаоса не приемлет этот постулат. В условиях хаоса инвестор, рассматривающий линейную структуру рынка, не увидит реальных сторон рынка, что приводит к риску постоянных потерь.
По мнению Билла Вильямса – основная причина потерь трейдеров заключается в использовании различных видов анализа. Он считает, что системы такого анализа «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».
Б.Вильямс предложил систему, согласно которой, чтобы достичь высот торговли на финансовых рынках, необходимо проникнуться самой структурой рынка. Для решения этого вопроса нужно исследовать рынок в пяти измерениях:
1. Фрактал (пространство фазы),
2. Движущая сила (энергия фазы),
3. Ускорение/замедление (сила фазы),
4. Зона (комбинация силы/энергии фазы),
5. Линия Баланса.
Исследовать рынок необходимо во всех пяти измерениях, так как каждое из них добавляет свою уникальную информацию к общей картине рынка.
По системе Вильямса, до появления первых сигналов от первого измерения рынка – фракталов, остальные сигналы от других измерений (индикаторы АО, АС, зональной торговли и Линии Баланса) гнорируются. Открыв первую позицию по фрактальному сигналу, трейдер далее «добавляет» к этой позиции средства каждый раз, когда появляется сигнал от любого из пяти указанных выше измерений. Результатом такой торговли при рывке рынка на 30% может стать прибыль в 90-120%.
Б.Вильямс утверждает, что его методика выхода из рынка способна фиксировать прибыль на последних 10% тренда, захватывая около 80% ценового движения.
С развитием финансовых рынков, производных инструментов и в частности внебиржевого рынка ФОРЕКС подходы Б.Вильямса к торговле стали очень популярным среди трейдеров.
Билл Вильямс разработал индивидуальный индикатор для каждого из своих принципов. Эти индикаторы позволяют определять фазы необходимые для принятия решений трейдера.
Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) или движущая сила (энергия фазы)
Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – представляет собой комбинацию из трех линий баланса (смотрите рисунок ниже):
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Синяя линия или челюсть Аллигатора – это 13-периодная скользящая средняя (МА) рассчитанная по среднеарифметической цене (High+Low)/2 и смещенная на 8 баров в будущее.
Красная линия или зубы Аллигатора – это 8-периодная скользящая средняя (МА), рассчитанная по центральной цене (High+Low)/2 и смещенная на 5 баров в будущее.
Зеленая линия или губы Аллигатора - это 5-периодная скользящая средняя (МА), рассчитанная по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара также в будущее.
Стратегия Билла Вильямса применительно к ФОРЕКС
Аллигатор позволяет определить направление существующего сейчас на рынке тренда, либо его отсутствие.
Так, если три линии Аллигатора переплетены, то он «спит». Такое состояние Аллигатора соответствует флэту на рынке – торговля идет в ценовом диапазоне (коридоре). Этот рынок способен забрать у трейдера все, заработанное на предыдущем движении. Чем дольше длится сон Аллигатор, тем сильнее нарастает его голод, и велика вероятность того, что следующее движение цены будет очень сильным. Совет: на спящем Аллигаторе оставайтесь за пределами рынка! Выспавшийся Аллигатор «раскрывает пасть» при этом линии этого индикатора расходятся относительно друг от друга. Он начинает охоту за добычей. Потто цикл повторяется - наевшись, Аллигатор снова засыпает, а его линии баланса сходятся вместе или переплетаются.
В момент, когда Аллигатор не спит, на рынке существует тренд вверх или вниз. Как говорится, добыча убегает от Аллигатора. По определению Вильямса, если цена расположена выше пасти Аллигатора, то тренд повышательный, а если ниже, то тренд понижательный.
Билл Вильямс рассматривает свою систему торговли неразрывно от Теории хаоса и от волновой теории Ральфа Элиота. По его утверждению самая важная функция Аллигатора – помочь трейдеру определить состояние волн Эллиотта. Так, если цена находится за пределами пасти Аллигатора, то идет формирование импульсной волны, а если внутри пасти, то это корректирующая волна.
Gator Oscillator
Еще одни индикатор системы торговли Вильямса – это Gator Oscillator, определяющий периоды «сна» и «бодроствования» Аллигатора. Этот индикатор показывает степень расхождения или схождения Линий Баланса.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Gator Oscillator изображается в виде двух гистограмм (ряда столбцов):
- гистограмма выше нуля показывает расстояние между синей и красной линиями (Челюстью и Зубами);
- гистограмма ниже нуля показывает расстояние между красной и зеленой линиями (Зубами и Губами).
Индикатор имеет определенные цвета. Столбики каждой его гистограммы могут быть окрашены в зеленые либо красные цвета:
- столбик имеет красный цвет, если его значение ниже значения предыдущего столбца;
- столбик зеленого цвета, если его значение выше значения предыдущего столбца.
Главная цель Gator Oscillator – визуализировать наличие или отсутствие тренда на рынке. Он помогает видеть периоды сближения, переплетения Линий Баланса - «сон» Аллигатора, а также периоды его «бодрствования».
Фрактал (пространство фазы)
Б.Вильямс дал свое определение фракталов (Fractals) – это первое измерение рынка.
Фрактал дает сигнал на покупку, если представляет собой серию из пяти последовательных баров, где перед самым высоким максимумом и после него находятся с каждой стороны по два бара с низкими максимумами.
Фрактал на продажу состоит из пяти последовательных баров, среди которых перед самым низким минимумом и за ним находятся аналогично по два бара с более высокими минимумами.
Случается, что фракталы на покупку и продажу могут состоять из одних и тех же баров.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Сигналы фракталов:
- если фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции нужно размещать на 1 пункт выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
- если фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop нужно размещать на 1 пункт ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.
В случае, если фрактал на покупку возник ниже Зубов Аллигатора, а фрактал на продажу – выше его Зубов, то сделку нужно отменить – не надо кормить за свой счет Аллигатора.
Фракталы активны до момента их «поражения» либо до появления нового фрактала в аналогичном направлении. А в таком случае предыдущий сигнал отменяется, отложенный ордер снимается. Важно знать, где был «поражен» фрактал, и на каком баре нужно войти в рынок после его преодоления. Когда этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка не противоречит правилам системы.
Вильямс завал фракталы первым измерением финансового рынка. По его системе любой вход в рынок начинается с преодоления фрактала.
После того, как первый фрактал преодолен, мы принимаем сигналы от других индикаторов Б.Вильямса (сам он назвал их измерениями) для открытия все новых и новых позиций и только в направлении от первоначального сигнала. Сигналы будущих фракталов в направлении первой сделки служат дополнительным основанием для открытия новых позиций.
Энергия фазы или движущая сила
Вильямса создал еще одни индикатор - Волшебный Осциллятор (Awesome Oscillator - AO) и определил его как второе измерение рынка
Данный осциллятор определяет движущую силу рынка или второе измерение в указанный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на предыдущих 34-х барах.
Awesome Oscillator рассчитывается как разница, полученная вычитанием 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по средним значениям баров (H+L)/2, из 5-периодной скользящей средней (SMA) по центральным значениям баров (H+L)/2.
На графике индикатор также отображается как гистограммы.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Применение Awesome Oscillator для определения движущей силы рынка Форекс.
Зеленым цветом окрашивается каждый столбик выше предыдущего, а в красным – столбец ниже предыдущего. Этот осциллятор генерирует три сигнала на покупку и три сигнала на продажу. Однако их нельзя использовать до момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку либо продажу и только за пределами пасти Аллигатора.
Сигналы на покупку (продажу) Awesome Oscillator (AO):
Сигнал на покупку под названием «блюдце» возникает, когда гистограмма, расположенная выше нулевой линии, меняет направление с нисходящего на восходящее.
Столбец «A» должен быть выше столбца «B» и может быть любого цвета. Столбец «B» должен быть красным. Столбец «C» или сигнальный столбец должен быть зеленым. Сигнальный бар – это бар, на котором образовался сигнальный столбец.
После образования этого сигнала мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше сигнального бара. Самый последний сигнал на покупку «блюдце» отменяет все предыдущие. Если сигнал отменен, то отложенные ордера нужно удалить.
Основное правило для всех видов сигналов:
покупаем только, если текущий столбец зеленый, и продаем только, если текущий столбец красный.
Ускорение/замедление или сила фазы
Еще один индикатор - Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) или третье измерение.
Данный индикатор определен как Ускорение/Замедление (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление движущей силы (третье измерение по Б.Вильямсу).
С помощью Awesome Oscillator можно определить его движущую силу тренда начало его замедления или ускорению. Чтобы такой момент не застал трейдера врасплох, Б.Вильямс предложил использовать индикатор Acceleration/Deceleration для измерения ускорения. Прежде, чем изменится динамика цены, сменится движущая сила. А ранее этого изменится ускорение. Поэтому индикатор Acceleration/Deceleration – важная составляющая для успешной торговли.
Гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) – это разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
AC = AO — SMA (AO, 5)
Где:
MEDIAN PRICE — срединная цена;
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
SMA — простое скользящее среднее;
AO — индикатор Awesome Oscillator.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
У Acceleration/Deceleration (АС) в отличие от Волшебного Осциллятора (АО) пересечение нулевой линии к сигналам не относится. Однако по-прежнему нельзя делать покупки, если столбец красный, и продажи, если зеленый.
Торговые сигналы Acceleration/Deceleration (АС) должны игнорироваться до момента, пока не возникнет первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
Сигналы Acceleration/Deceleration Oscillator (AC):
Сигнал на покупку «выше нулевой линии» / на продажу «ниже нулевой линии» AC образуется, когда появились два последовательных столбика с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
Сигнал на продажу «ниже нулевой линии» возникает, если появились два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец
Если гистограмма AC расположена ниже нуля, то сигнал на покупку «ниже нулевой линии» образуется, когда появились три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.
Ордер Buy Stop размещается при этом на 1 пункт выше максимума сигнального бара.
Если гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше нуля, то сигнал на продажу «выше нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший.
Торговля в зонах или четвертое измерение рынка
Когда движущая сила (Awesome Oscillator - АО) вместе с ускорением (Acceleration/Deceleration - АС) направлены в одну и ту же сторону, то есть оба индикатора зеленые или они оба красные - это значит, что движущая сила не только движется в указанном направлении, но одновременно и ускоряется. Это лежит в основе зональной торговли, которую Б.Вильямса определил как четвертое измерение.
Когда имеющиеся столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Если текущие столбцы АС и АО красные, это говорит о красной зоне.
Открывать новые позиции на покупку в зеленой зоне или на продажу в красной зоне необходимо при наличии не менее двух подряд зеленых либо красных бара. При этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара.
Но после пяти зеленых (красных) баров подряд мы перестаем «добавлять» средства к позиции, так как больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается крайне редко.
При возникновении пятого зеленого или красного бара нужно выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной или выше максимальной цены от пятого бара. Если же на следующем баре стоп-ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пункт ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара, повторяя эту операцию каждый раз, когда стоп-ордер не исполнится.
Торговля Линий Баланса - пятое измерение рынка:
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Вильямс описал Линию Баланса – как линия, на которой могла находиться цена в случае, если не поступило новой информации, влияющей на нее в определенный момент.
Б.Вильямс утверждает, что путем сложнейших математических расчетов, компьютерного моделирования нашел эту Линию Баланса и построил гистограмму. Она указала на расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что это расстояние очень схоже данными, описываемыми гистограммой Awesome Oscillator.
Представим Линию Баланса как вершину горы. На рынок поступает новая информация и цене легче уйти от Линии Баланса, чем вернуться впоследствии к ней, как проще спуститься под гору, чем подняться на нее.
Чтобы уяснить суть пятого измерения, научиться торговать по Линии Баланса опишем суть такой торговли:
Покупатели были слабее на баре «b» по сравнению с баром «a». Это доказывает более низкий максимум бара «b».
А почему продавцы были более сильными на баре «b»? Потому что на рынок поступила новая информация, которая и изменила соотношение сил.
Если покупатели воспрянут духом и смогут приподнять рынок (бар «c» выше максимума бара «a»), то это означает, что произошли сильные изменения в поведении биржевой толпы, которые являются предвестником нашей сделки в рамках пятого измерения.
Бар «b» будет являться «базовым». Таким образом, мы подошли к определению «базового бара».
Базовый бар сигнала на покупку - это или текущий бар (бар «b», когда еще не было бара «c»), или самый последний с самой низкой вершиной (бар «b» после появления бара с более высоким максимумом - бар «c»). Базовый бар для сигнала на продажу - это либо текущий бар, либо самый последний с самым высоким донышком.
Формулировка постулатов пятого измерения:
- Изучайте график справа налево.
- Обращайте внимание лишь на максимумы, если ищите сигнал на покупку.
- Обращайте внимание только на минимумы, если ищите момент для продажи.
- Найдите базовый бар: для сигналов на покупку (на продажу), базовым баром будет являться или текущий бар, или самый последний бар с минимальным максимумом (с максимальным минимумом).
Найдя базовый бар на покупку (продажу), вы как прошли первую половину пути к совершению сделки в рамках пятого измерения рынка Б.Вильямса.
Сигнал на покупку выше Линии Баланса в пятом измерении
Сигнал на покупку выше Линии Баланса возникает, когда цена находится выше Линии Баланса. Ища сигнал на покупку, мы надеемся, что цена «уйдет» от Линии Баланса.
Новое правило:
Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если вы приближаетесь к Линии Баланса.
Суть правила в том, что для появления сигнала на покупку нам необходимо, чтобы цена лишь преодолела вершину ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем в базовый бар. Смотрите рисунок.
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Например на экране мы видим только бар №1 и все предыдущие. Баров №2,3 и других еще нет. В этот момент бар №1 начинает попадать под определение базового бара на покупку. Это и будет наш текущий бар, который имеет максимальное значение ниже предыдущего бара.
Сущность сигнала на покупку выше линии баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше максимума бара, который предшествовал базовому бару (бару №1 в данном случае).
На графике появляется бар №2. У него которого high ниже, чем у бара №1. Теперь бар №2 становится базовым баром и мы отменяем отложенный ордер, ранее выставленный на первом баре, выставляя Buy Stop на 1 пункт выше максимума бара №1 (он является предшествующим базовому бару - бару №2). Затем та же самая процедура повторяется и на баре №3 и на баре «B». После появления бара «B» он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пипс выше максимума бара №3.
Потом появляется бар №4, но бар «B» продолжает оставаться базовым, потому что, если смотреть справа-налево, то он будет первым баром с наименьшим максимумом. Максимум бара №4 ниже, чем уровень выставленного нами отложенного ордера, поэтому мы еще не в рынке. Появляется бар №5, который также не изменил положение базового бара и не исполнил наш отложенный ордер. А вот появление бара №6 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по «сигналу на покупку выше Линии Баланса».
Пятое измерение рынка: сигнал на покупку ниже Линии Баланса
Покупая ниже Линии Баланса мы надеемся, что цена пойдет к этой Линии и тренд «пойдет в гору».
При этом нужен не один максимум, а два, чтобы получить сигнал на покупку ниже Линии Баланса. Смотрите рисунок:
Стратегия биржевой торговли Билла Вильямса
Образовался бар «B». Это базовый бар. Он первый, если смотреть справа-налево с минимальным максимумом. Для получения сигнала надо найти 2 максимума слева от базового бара «B». Бар «3» будет первым из них. Бар «2» не будет удовлетворять нашим критериям, т.к. его максимум ниже максимума бара «3». Бар «1» станет нашим вторым максимумом, который мы ищем. Его максимум выше максимума бара «3». Мы размещаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше high бара «1».
Появление же бара «4» не внесло изменений в общую картину: базовый бар по-прежнему «B», а отложенный ордер пока еще не исполнен. Бар «5» не принес перемен. А вот на баре «6» сработал отложенный ордер и сигнал пятого измерения на покупку ниже Линии Баланса реализовался.
Кроме того Билл Вильямс предложил способы установки Stop Loss ордеров по своей системе:
- Если на рынке существует тренд, то позиции надо закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию).
- На стремительно движущемся рынке в качестве уровня для Stop Loss ордера используем Губы Аллигатора (зеленую линию). Рынок признается стремительным, если угол наклона цены больше угла наклона зеленой линии. По этому способу и предыдущему в конце текущего бара Stop Loss ордер перемещается на уровень красной или зеленой линии следующего бара.
- Выставляем Stop Loss ордер после появления пятого подряд бара в зеленой (красной) зоне (этот метод рассматривался выше при описании зональной торговли).
