Индикатор используют для проверки силы и направления , а также определение разворотных точек. Строится на основе . Существует две модификации индикатора MACD: линейный MACD и MACD-гистограмма.
Содержание |
Для расчёта линейного MACD из скользящей средней цены (обычно
берётся экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом
вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве
случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной
скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.
MACD = (ЕМАl(P)-EMAs(P)),Signal = ЕМАa (ЕМАl(P)-EMAs(P)),
Где:
- ЕМАl(P)- экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.
- EMAs(P)- экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены.
- ЕМАa(P)- сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.
- P — цена, обычно берётся цена закрытия периода Close, но
возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price,
Typical Price и т. д.)
По умолчанию на дневном графике часто используют следующие настройки MACD:
- ЕМАs (короткая) с периодом 12 (две недели).
- ЕМАl (длинная) с периодом 26 (месяц).
- ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9.
[] Использование MACD
Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при
боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или
понижения ().
Обычно, сигналом «Покупать» считают, когда скользящая с меньшим
периодом (на рисунке синяя линия) в нижней зоне пересекает снизу вверх
скользящую с бо́льшим периодом (красная линия). Сигналом «Продавать»
считают, когда скользящая с меньшим периодом в верхней зоне пересекает
сверху вниз скользящую с бо́льшим периодом.
Чем больше
(период времени одного элемента графика), тем меньше будет ложных
сигналов (на рисунке ниже ложные моменты показаны кружками). Хорошие
результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени —
часовые. На малых временных масштабах относительная цен выше.
Система линий
Если всегда «Покупать», когда скользящая меньшего периода пересекает
среднюю снизу вверх и «Продавать», когда она пересекает сверху вниз, то
результаты могут быть плохими: после пересечения скользящей средней
меньшего периода ее среднюю снизу вверх часто откатывается в
противоположную сторону, приводя к убытку в открытой по этому
пересечению позиции (смотрите рисунок: в окне графика цены после
падения курса с точки «С» на «В» она откатилась на точку «Д», а затем
цена развернувшись ушла вниз на точку «Е»; в окне MACD — индика-тор
следует графику цены, однако, как только скользящая средняя меньшего
периода (синяя линия) с точки «В» развернулась и пересекла среднюю
большого периода (красная линия) снизу веерх, синяя линия тут
развернулась с точки «Д» и ушла вниз).
Обычный подход в устранении недостатков любого индикатора заключается в добавлении дополнительных индикаторов: , ,
и других. В этом случае определенно можно сказать, что система из двух,
трех или четырех индикаторов, становится более сложной для правильного
чтения всех сигналов. Однако, во-первых, как показывает тестирование,
такая система не обязательно становится эффективной. А во-вторых, для
трейдера, начинающего работу на рынке по купле-продаже акции или
валютной пары, важно иметь как можно более простую систему, поскольку
управиться с несколькими индикаторами гораздо сложнее, чем с одним.
[] Дивергенция
— расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом,
что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким
максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот,
более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (бычья
дивергенция). Подобные сигналы присущи всем .
Как правило, возникновение дивергенции означает завершение движения (ослабление силы ) и возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше графика цены, тем сильнее сигнал.
Недостатки MACD
- И линейный MACD и MACD гистограмма дают много ложных сигналов на часовых и меньших , поэтому индикаторы MACD лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках.
- Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.
- Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных
сигналов подает индикатор, чем больше значение — тем больше торговых
сигналов он «пропускает».