Магия уровней сопротивления и поддержки
Как определить уровни сопротивлении и поддержки, которые имеют влияние на рынок?
Наблюдение за движениями рынка приводит нас к мысли, что рынок колеблется между уровнем сопротивления и уровнем поддержки. Понимание этих уровней может помочь нам в определении уровней входа и выхода, а, следовательно, способно значительно улучшить результаты ведения торгов. Но какие именно уровни сопротивления и поддержки представляют для нас интерес? Взглянув на дневной график S&P можно обнаружить их великое множество- рынок уделяет большое внимание части из них, на остальные же не обращает внимания.
Для определения уровней поддержки и сопротивления на рынке используется множество подходов, но большая их часть ненадежна. Эти подходы строятся по-разному, основываясь на уровнях Фибоначчи, трендлиниях, скользящих средних или теории Ганна. Все эти методы подразумевают статический подход к рынку. Они предполагают, что движения рынка повторяются время от времени, поведение рынка также абсолютно идентично в аналогичных ситуациях. Также допускается,, что одинаковы и временные интервалы, через которые следует повторение ситуации. Но рынок отнюдь не статичен, от него нельзя ждать, что он будет пренебрегать всеми изменениями в экономическом и промышленном макрокомплексе и реагировать всегда одинаково.
Лучше назвать рынок совокупностью сложных и динамичных явлений. Но у нас остается проблема: как определить уровни поддержки и сопротивления заранее, а не постфактум. Этот вопрос и стал критерием при исследовании моего подхода в торговле на рынке S&P. В данной статье я объясню, какие уровни сопротивления и поддержки важны, и как можно их определить.
Психология
Для начала, давайте определимся с психологическим определением понятий сопротивления и поддержки. Что же они означают, и каково их влияние на ценовые изменения. Поддержка, является ценовым уровнем, который подразумевает временную справедливую оценку актива. До этого уровня продавцы продают актив, так как считают, что наличествует переоценка. Рынок идет вниз до уровня, когда в игру вступают покупатели, которые своими деньгами помогают поднять цену до нового уровня.
В этот момент, и продавцы и покупатели составляют свое мнение касательно ситуации на рынке на основании своих собственных систем оценки. Если в это время покупатели посчитают, что новый уровень хорош для рынка, они продолжат скупку актива, что укрепит ценовой уровень, а также может подтолкнуть цену вверх. В случае с уровнем сопротивления, покупатели продолжают способствовать росту цены, потому что стремятся по-честному оценить актив. При достижении слишком высокого ценового уровня, на первый план выходят продавцы, высматривающие возможность продать большой объем по взвинченным ценам, и таким образом сформировать сопротивление. Понимая подоплеку уровней сопротивления и поддержки, становится ясным, что мы просто должны выяснить мнение всех участников рынка касательно честной оценки актива, а затем определить наиболее логичные уровни сопротивления и поддержки. Но, к сожалению, такое решение проблемы, выглядит уж очень нереально. Однако общее представление о поддержке и сопротивлении, которые едины для всех участников рынка, выявить возможно.
Общее представление
Нам необходима реальная оценка всех сегментов Поля Деятельности рыночных участников. Одним из способов сегментирования является применение таймфреймов. Так как трейдеры используют графики с различными таймфремами (5 минут или 15 минут, например), то именно они и демонстрируют нам периоды получения прибыли или претерпевания убытков. Таким образом, наша задача сводится к выявлению таймфрейма, который наиболее полно передает положение дел у всех участников рынка.
На рынке S&P, так как большинство трейдеров играют на дневках, внутридневные графики как раз то, что нам нужно. Для других финансовых или товарных рынков необходимо понимание их динамики для определения наиболее адекватного таймфрейма. В этом неоценимую помощь вам окажет тестирование, исследование и проверка данных. Что касается рынка S&P, я выяснил, что наиболее адекватно ситуацию на рынке отражают графики с таким временным промежутком: 1, 10, 30, 45 минут, а также дневные графики. Напомним, что на каждом таймфрейме будет наблюдаться определенный набор участников.
Теперь нам необходимо определить уровни сопротивления и поддержки для каждого таймфрема, а затем выявить общий знаменатель всех показателей. Так как уровень сопротивления или поддержки практически является ценовым уровнем рынка, мы можем считать его Простым числом. Следование нижеприведенной схеме поможет вам выявить уровни сопротивления и поддержки для выбранного вами рынка. Не забывайте, что количество выявленных уровней напрямую зависит от внутренней динамики рынка. Например, при дневной торговле на S&P, большую часть времени необходимы 4 уровня - самые важные уровни поддержки и сопротивления.
1) Изучите Поле Деятельности участников выбранного рынка.
2) Выявите общее представление этих участников о ситуации на рынке, разделив это Поле Деятельности на сегменты по принципу таймфреймирования.
3) Определите на каждом графике уровни сопротивления и поддержки.
4) Найдите общий знаменатель для всех уровней.
Уровни сопротивления и поддержки для эффективной торговли
В зависимости от динамики каждого конкретного рынка, выведем его уровни сопротивления и поддержки. На каждом рынке существует определенная связь между ними, а они, в свою очередь, ограничены контекстом внутридневных движений. Следовательно, на основе уровней поддержки и сопротивления мы можем выявить лучшие уровни входа и выхода при торговле на рынке.
Уровни входа
Вы можете выявить уровни сопротивления и поддержки для определения хорошего уровня для открытия позиции при приближении цены к ним. Вероятность удачного входа очень высока при должном внимании на цену и временные промежутки. При этом возможно применение некоторых динамичных индикаторов или ценовых паттернов, способных отфильтрировать рыночный шум.
Уровни стопов
При приближении рынка к уровням поддержки или сопротивления, неважно к какому именно, вполне логично расположить динамичный стоп в нескольких тиках от него. Если рынок отойдет от нашего уровня, то, вполне вероятно, он достигнет следующего более высокого или более низкого уровня поддержки (сопротивления). Следовательно, в зависимости от динамики выбранного рынка, нет необходимости выставлять большие стопы для прибыльной торговли.
Начальный целевой уровень
Один из наиболее эффективных способов определения начального целевого уровня сводится к выявлению важнейших уровней сопротивления и поддержки, так как с большой долей вероятности, рынок после прохождения одного из этих уровней, направится к другому. При приближении к следующему уровню, максимизировать вашу прибыль вам помогут скользящие стопы.
Уровни выхода
Ожидать перемещения цены на следующий уровень сопротивления (поддержки) вполне естественно. В зависимости от нашего понимания ситуации и рыночной динамики, в качестве уровня выхода вполне возможно использование следующего уровня сопротивления (поддержки), который также можно сделать и уровнем открытия позиции при развороте.
Как определить уровни сопротивлении и поддержки, которые имеют влияние на рынок?
Наблюдение за движениями рынка приводит нас к мысли, что рынок колеблется между уровнем сопротивления и уровнем поддержки. Понимание этих уровней может помочь нам в определении уровней входа и выхода, а, следовательно, способно значительно улучшить результаты ведения торгов. Но какие именно уровни сопротивления и поддержки представляют для нас интерес? Взглянув на дневной график S&P можно обнаружить их великое множество- рынок уделяет большое внимание части из них, на остальные же не обращает внимания.
Для определения уровней поддержки и сопротивления на рынке используется множество подходов, но большая их часть ненадежна. Эти подходы строятся по-разному, основываясь на уровнях Фибоначчи, трендлиниях, скользящих средних или теории Ганна. Все эти методы подразумевают статический подход к рынку. Они предполагают, что движения рынка повторяются время от времени, поведение рынка также абсолютно идентично в аналогичных ситуациях. Также допускается,, что одинаковы и временные интервалы, через которые следует повторение ситуации. Но рынок отнюдь не статичен, от него нельзя ждать, что он будет пренебрегать всеми изменениями в экономическом и промышленном макрокомплексе и реагировать всегда одинаково.
Лучше назвать рынок совокупностью сложных и динамичных явлений. Но у нас остается проблема: как определить уровни поддержки и сопротивления заранее, а не постфактум. Этот вопрос и стал критерием при исследовании моего подхода в торговле на рынке S&P. В данной статье я объясню, какие уровни сопротивления и поддержки важны, и как можно их определить.
Психология
Для начала, давайте определимся с психологическим определением понятий сопротивления и поддержки. Что же они означают, и каково их влияние на ценовые изменения. Поддержка, является ценовым уровнем, который подразумевает временную справедливую оценку актива. До этого уровня продавцы продают актив, так как считают, что наличествует переоценка. Рынок идет вниз до уровня, когда в игру вступают покупатели, которые своими деньгами помогают поднять цену до нового уровня.
В этот момент, и продавцы и покупатели составляют свое мнение касательно ситуации на рынке на основании своих собственных систем оценки. Если в это время покупатели посчитают, что новый уровень хорош для рынка, они продолжат скупку актива, что укрепит ценовой уровень, а также может подтолкнуть цену вверх. В случае с уровнем сопротивления, покупатели продолжают способствовать росту цены, потому что стремятся по-честному оценить актив. При достижении слишком высокого ценового уровня, на первый план выходят продавцы, высматривающие возможность продать большой объем по взвинченным ценам, и таким образом сформировать сопротивление. Понимая подоплеку уровней сопротивления и поддержки, становится ясным, что мы просто должны выяснить мнение всех участников рынка касательно честной оценки актива, а затем определить наиболее логичные уровни сопротивления и поддержки. Но, к сожалению, такое решение проблемы, выглядит уж очень нереально. Однако общее представление о поддержке и сопротивлении, которые едины для всех участников рынка, выявить возможно.
Общее представление
Нам необходима реальная оценка всех сегментов Поля Деятельности рыночных участников. Одним из способов сегментирования является применение таймфреймов. Так как трейдеры используют графики с различными таймфремами (5 минут или 15 минут, например), то именно они и демонстрируют нам периоды получения прибыли или претерпевания убытков. Таким образом, наша задача сводится к выявлению таймфрейма, который наиболее полно передает положение дел у всех участников рынка.
На рынке S&P, так как большинство трейдеров играют на дневках, внутридневные графики как раз то, что нам нужно. Для других финансовых или товарных рынков необходимо понимание их динамики для определения наиболее адекватного таймфрейма. В этом неоценимую помощь вам окажет тестирование, исследование и проверка данных. Что касается рынка S&P, я выяснил, что наиболее адекватно ситуацию на рынке отражают графики с таким временным промежутком: 1, 10, 30, 45 минут, а также дневные графики. Напомним, что на каждом таймфрейме будет наблюдаться определенный набор участников.
Теперь нам необходимо определить уровни сопротивления и поддержки для каждого таймфрема, а затем выявить общий знаменатель всех показателей. Так как уровень сопротивления или поддержки практически является ценовым уровнем рынка, мы можем считать его Простым числом. Следование нижеприведенной схеме поможет вам выявить уровни сопротивления и поддержки для выбранного вами рынка. Не забывайте, что количество выявленных уровней напрямую зависит от внутренней динамики рынка. Например, при дневной торговле на S&P, большую часть времени необходимы 4 уровня - самые важные уровни поддержки и сопротивления.
1) Изучите Поле Деятельности участников выбранного рынка.
2) Выявите общее представление этих участников о ситуации на рынке, разделив это Поле Деятельности на сегменты по принципу таймфреймирования.
3) Определите на каждом графике уровни сопротивления и поддержки.
4) Найдите общий знаменатель для всех уровней.
Уровни сопротивления и поддержки для эффективной торговли
В зависимости от динамики каждого конкретного рынка, выведем его уровни сопротивления и поддержки. На каждом рынке существует определенная связь между ними, а они, в свою очередь, ограничены контекстом внутридневных движений. Следовательно, на основе уровней поддержки и сопротивления мы можем выявить лучшие уровни входа и выхода при торговле на рынке.
Уровни входа
Вы можете выявить уровни сопротивления и поддержки для определения хорошего уровня для открытия позиции при приближении цены к ним. Вероятность удачного входа очень высока при должном внимании на цену и временные промежутки. При этом возможно применение некоторых динамичных индикаторов или ценовых паттернов, способных отфильтрировать рыночный шум.
Уровни стопов
При приближении рынка к уровням поддержки или сопротивления, неважно к какому именно, вполне логично расположить динамичный стоп в нескольких тиках от него. Если рынок отойдет от нашего уровня, то, вполне вероятно, он достигнет следующего более высокого или более низкого уровня поддержки (сопротивления). Следовательно, в зависимости от динамики выбранного рынка, нет необходимости выставлять большие стопы для прибыльной торговли.
Начальный целевой уровень
Один из наиболее эффективных способов определения начального целевого уровня сводится к выявлению важнейших уровней сопротивления и поддержки, так как с большой долей вероятности, рынок после прохождения одного из этих уровней, направится к другому. При приближении к следующему уровню, максимизировать вашу прибыль вам помогут скользящие стопы.
Уровни выхода
Ожидать перемещения цены на следующий уровень сопротивления (поддержки) вполне естественно. В зависимости от нашего понимания ситуации и рыночной динамики, в качестве уровня выхода вполне возможно использование следующего уровня сопротивления (поддержки), который также можно сделать и уровнем открытия позиции при развороте.
