M. Марцелл
Для графического представления индикатора используются скользящие средние. Привлечение скользящих средних для анализа графика цены стало в свое время революционным нововведением. До сих пор многие простые, но эффективные системы, основаны именно на сочетании скользящих средних с разными периодами. Основная функция средних рассказывать трейдеру о сложившемся тренде, который, по большому счету, можно определить, просто глядя на график и на объемы торгов.
Куда интереснее и важнее ответ на вопрос, как долго продлится то движение, которое мы видим. Обидно войти в рынок и обнаружить свою позицию на пике движения, после которого цена разворачивается и сделка лихо становится убыточной. Ценность ADX в том и состоит, что по его сигналу можно как раз и определить насколько перспективно то движение, которые мы видим.
ADX дает достаточно много информации.
С его помощью можно определить текущую тенденцию, ее силу, можно определить, когда сила доминирующей группы начинает выдыхаться, определить рынок в спячке и ADX может возвестить о нарождающемся новом бычке или медвежонке. Кто не мечтал захватить тренд в самом начале?
Графически индикатор представлен тремя линиями +DI и –DI, линией ADX.
Теперь о сигналах, которые дает этот индикатор.
1. Сигналы, которые подаются взаимным расположением линий.
1.1. Если выше всех линий +DI, тренд бычий; если выше всех линий –DI, то тренд медвежий.
Их пересечение говорит о смене настроений на выбранном рынке.
1.2. Очень хорошо, если линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает (цифровое значение линии ADX, как правило, указывается в скобках рядом с названием индикатора). Это говорит об усилении той тенденции, которая сейчас превалирует на рынке. Значит у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.
Например, такой порядок линий:
вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI.
Вывод: играем на повышение, стоп-лосс, если ставим, то ниже последнего минимума.
Если мы видим обратную картину: вверху –DI, далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI. Вывод: играем на понижение, стоп-лосс ставим выше последнего максимума.
Третий вариант. Линия ADX возрастает, но при этом она выше и +DI и –DI. Это говорит о том, что рынок «перегревается», то есть наращивать позиции уже поздно, да и тейк-профит, если он ставится, лучше передвигать уже осторожно в направлении тенденции. Но и закрывать позицию пока рано.
Четвертый вариант. Линия ADX выше +DI и –DI, но его значение начинает уменьшатся, вы видите как линия ADX «склонила голову». Пора выходить из сделки, либо закрывать часть ее, чтобы сохранить часть прибыли. Уменьшение значения ADX «шепчет», что тенденция начинает иссякать. Пир быков или медведей подходит к концу, на столе остаются одни объедки.
1.3. После любого сильного всплеска рынок «отдыхает». Часто в это время все три линии индикатора так переплетены где-то внизу поля, что без лупы и не разберешь, что там вверху, что внизу. Разноцветный шнурок, не более. Настает время, когда царствуют осциляторы, а трендовые индикаторы начинают беззастенчиво врать. Именно такие рынки и рекомендует искать Ларри Уильямс при планировании будущих сделок. Ибо сон не вечен. Когда рынок «просыпается», он дает хорошие возможности заработать.
1.4. Линия ADX спускается ниже обеих линий направленности. Александр Элдер считает этот сигнал самым сильным на рынке. По его мнению, чем дольше ADX на дне, тем сильнее и прочнее будет та тенденция, которая зарождается. О том, кто родился, бычок или медвежонок, вы поймете, используя п. 1.1. Время вхождения в рынок в указанном +DI или –DI направлении определите по тому, когда начнет расти значение ADX. Используем пункт 1.2.
2. Числовое значение линии ADX. Если значение ADX выросло на 4 пункта, то есть, например, с 9 до 13 и при этом вверху +DI , это говорит о новой восходящей тенденции. Если значение ADX выросло больше 15 (сам автор индикатора называл значение 25), то это говорит об укрепившейся тенденции. При значениях выше 40, как правило, рынок «выдыхается», наступает либо коррекция, либо смена тренда. Следовательно, при значениях ADX от 0 до 15 и от 40 до 0 мы используем осцилляторы, а в диапазоне от 16 до 40 ориентируемся на сигналы трендовых индикаторов, если мы что-то дополнительно используем.
То есть мы видим индикатор, который дает четкое представление о происходящем на рынке, а значит, он помогает определить какие сигналы и от каких инструментов сейчас следует принимать во внимание, а какие, скорее всего, ложные.
Чем мне еще нравится этот помощник, он не динамический, то есть не перечерчивается с течением времени. Бывает, тестируешь какой-нибудь индикатор. Он дает четкий сигнал на вход. Открываешь позицию. Несколько свечей и позиция приносит убыток. Смотришь на индикатор, а он уже перечертился и на момент открытия позиции показывает, что поводов в рынок лезть не было: «Какой сигнал к открытию? Не видел я никакого сигнала!» ADX такой «свиньи» не подкинет.
Окно индикатора подбирается в зависимости от волатильности рынка, на котором работаете, а главное в зависимости от таймфрейма, то есть от того, какие тенденции вы ловите, краткосрочные, среднесрочные либо долгосрочные. Для краткосрочных тенденций, по моим наблюдениям, хорошо подходит стандартное окно 14 или 15. Тут уже выбор каждый делает сам в зависимости от других составляющих системы.
Сам автор индикатора Дж. Уэллс Уайлдер-мл. считал идеальным окно 14, так как это значение являлось половиной идеального торгового цикла. Есть мнение, что сейчас идеальный торговый цикл равен 20 дням, а значит, индикатор лучше чертить по 10 барам (свечам). Те, кто выбирают окно индикатора 18, отмечают его сильное запаздывание в подаче сигналов.
После всего вышесказанного, я думаю, вы со мной согласитесь, что индикатор направленного движения очень хороший помощник и может стать надежной основой для прибыльной торговой системы.
Для графического представления индикатора используются скользящие средние. Привлечение скользящих средних для анализа графика цены стало в свое время революционным нововведением. До сих пор многие простые, но эффективные системы, основаны именно на сочетании скользящих средних с разными периодами. Основная функция средних рассказывать трейдеру о сложившемся тренде, который, по большому счету, можно определить, просто глядя на график и на объемы торгов.
Куда интереснее и важнее ответ на вопрос, как долго продлится то движение, которое мы видим. Обидно войти в рынок и обнаружить свою позицию на пике движения, после которого цена разворачивается и сделка лихо становится убыточной. Ценность ADX в том и состоит, что по его сигналу можно как раз и определить насколько перспективно то движение, которые мы видим.
ADX дает достаточно много информации.
С его помощью можно определить текущую тенденцию, ее силу, можно определить, когда сила доминирующей группы начинает выдыхаться, определить рынок в спячке и ADX может возвестить о нарождающемся новом бычке или медвежонке. Кто не мечтал захватить тренд в самом начале?
Графически индикатор представлен тремя линиями +DI и –DI, линией ADX.
Теперь о сигналах, которые дает этот индикатор.
1. Сигналы, которые подаются взаимным расположением линий.
1.1. Если выше всех линий +DI, тренд бычий; если выше всех линий –DI, то тренд медвежий.
Их пересечение говорит о смене настроений на выбранном рынке.
1.2. Очень хорошо, если линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает (цифровое значение линии ADX, как правило, указывается в скобках рядом с названием индикатора). Это говорит об усилении той тенденции, которая сейчас превалирует на рынке. Значит у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.
Например, такой порядок линий:
вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI.
Вывод: играем на повышение, стоп-лосс, если ставим, то ниже последнего минимума.
Если мы видим обратную картину: вверху –DI, далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI. Вывод: играем на понижение, стоп-лосс ставим выше последнего максимума.
Третий вариант. Линия ADX возрастает, но при этом она выше и +DI и –DI. Это говорит о том, что рынок «перегревается», то есть наращивать позиции уже поздно, да и тейк-профит, если он ставится, лучше передвигать уже осторожно в направлении тенденции. Но и закрывать позицию пока рано.
Четвертый вариант. Линия ADX выше +DI и –DI, но его значение начинает уменьшатся, вы видите как линия ADX «склонила голову». Пора выходить из сделки, либо закрывать часть ее, чтобы сохранить часть прибыли. Уменьшение значения ADX «шепчет», что тенденция начинает иссякать. Пир быков или медведей подходит к концу, на столе остаются одни объедки.
1.3. После любого сильного всплеска рынок «отдыхает». Часто в это время все три линии индикатора так переплетены где-то внизу поля, что без лупы и не разберешь, что там вверху, что внизу. Разноцветный шнурок, не более. Настает время, когда царствуют осциляторы, а трендовые индикаторы начинают беззастенчиво врать. Именно такие рынки и рекомендует искать Ларри Уильямс при планировании будущих сделок. Ибо сон не вечен. Когда рынок «просыпается», он дает хорошие возможности заработать.
1.4. Линия ADX спускается ниже обеих линий направленности. Александр Элдер считает этот сигнал самым сильным на рынке. По его мнению, чем дольше ADX на дне, тем сильнее и прочнее будет та тенденция, которая зарождается. О том, кто родился, бычок или медвежонок, вы поймете, используя п. 1.1. Время вхождения в рынок в указанном +DI или –DI направлении определите по тому, когда начнет расти значение ADX. Используем пункт 1.2.
2. Числовое значение линии ADX. Если значение ADX выросло на 4 пункта, то есть, например, с 9 до 13 и при этом вверху +DI , это говорит о новой восходящей тенденции. Если значение ADX выросло больше 15 (сам автор индикатора называл значение 25), то это говорит об укрепившейся тенденции. При значениях выше 40, как правило, рынок «выдыхается», наступает либо коррекция, либо смена тренда. Следовательно, при значениях ADX от 0 до 15 и от 40 до 0 мы используем осцилляторы, а в диапазоне от 16 до 40 ориентируемся на сигналы трендовых индикаторов, если мы что-то дополнительно используем.
То есть мы видим индикатор, который дает четкое представление о происходящем на рынке, а значит, он помогает определить какие сигналы и от каких инструментов сейчас следует принимать во внимание, а какие, скорее всего, ложные.
Чем мне еще нравится этот помощник, он не динамический, то есть не перечерчивается с течением времени. Бывает, тестируешь какой-нибудь индикатор. Он дает четкий сигнал на вход. Открываешь позицию. Несколько свечей и позиция приносит убыток. Смотришь на индикатор, а он уже перечертился и на момент открытия позиции показывает, что поводов в рынок лезть не было: «Какой сигнал к открытию? Не видел я никакого сигнала!» ADX такой «свиньи» не подкинет.
Окно индикатора подбирается в зависимости от волатильности рынка, на котором работаете, а главное в зависимости от таймфрейма, то есть от того, какие тенденции вы ловите, краткосрочные, среднесрочные либо долгосрочные. Для краткосрочных тенденций, по моим наблюдениям, хорошо подходит стандартное окно 14 или 15. Тут уже выбор каждый делает сам в зависимости от других составляющих системы.
Сам автор индикатора Дж. Уэллс Уайлдер-мл. считал идеальным окно 14, так как это значение являлось половиной идеального торгового цикла. Есть мнение, что сейчас идеальный торговый цикл равен 20 дням, а значит, индикатор лучше чертить по 10 барам (свечам). Те, кто выбирают окно индикатора 18, отмечают его сильное запаздывание в подаче сигналов.
После всего вышесказанного, я думаю, вы со мной согласитесь, что индикатор направленного движения очень хороший помощник и может стать надежной основой для прибыльной торговой системы.
