Использование систем с Directional Movement System
Вход: directional movement system является трендовой системой, поэтому сигнал открытия позиции возникает при ранних признаках зарождения тренда или когда тренд уже развился. Очевидно, что ADX должна расти при открытии позиций. Welles Wilder's ввел следующий критерий - ADX должен расти и быть равным 25 или выше. Позже для случаев, когда ADX больше 20 и меньше 25 он ввел дополнительный критерий открытия позиции - три последовательных увеличения значения ADX в зоне выше 20. Есть исследования, что этот же критерий можно применять для значений ADX выше 15.
Выход: Точка разворота рынка часто совпадает с разворотом DI+/DI- в их верхних и нижних экстремальных значениях, сразу после чего начинается снижение ADX, которое в этот момент находится выше обоих линий DI. Этот рисунок часто встречается возле главных разворотных точек, обычно с очень незначительным запаздыванием. Следовательно, этот разворот ADX, находящегося на очень высоких уровнях, является хорошей точкой для фиксации прибыли, после чего некоторое время разумно постоять в стороне.
Стопы: Welles Wilder рекомендавал использовать минимальное значение бара, на котором произошло пересечение DI+/DI- как стоп-лосс для длинных позиций, и его максимально значение как стоп-лосс для коротких позиций и держать позиции вне зависимости от того, происходят после этого повторные пересечения DI+/DI- или нет. Если данный стоп случился, то велика вероятность разворота. Это правило хорошо работает на дневных графиках, при работе интрадей стопы следует немного расширить - на два-три пункта, иначе стоп получается слишком узким.
Подтверждение трейда и добавление позиции
a) Торговля нового тренда. После того, как произошло пересечение DI+/DI- с соответствующим подтверждением, движение ADX вверх от значений ниже 15 приводит к развитию еще одного пересечения - на этот раз линии ADX с опускающейся линией DI. Это пересечение ADX/DI является подтверждением существования тренда и представляет из себя хорошую точку для увеличения позиции. Или же, если не вошли по первичному сигналу пересечения DI, то это хорошая точка для входа. Небольшое предостережение - иногда в этот момент рынок в течение короткого времени находится в состоянии перекупленности или перепроданности ("убегание" рынка), если это так, то есть смысл подождать отката и консолидации - и входить в этот момент.
б) Торговля в конце тренда. Если по какой-либо причине вы хотите открыться против тренда в ожидании его окончания и возможного разворота, можно открывать позиции при пересечении DI+/DI- вверху, ADX также должно находиться на самом верху и начать разворот вниз. После того, как снижающийся ADX опустится ниже линии DI - можно добавить к имеющейся позиции.
Использование ADX с другими индикаторами
ADX позволяет получит важную информацию о состоянии рынка. Без тонкой настройки на состояние рынка система обречена на провал. ADX позволяет определить. есть ли тренд или нет. Он также информирует о том, начало это тренда или уже конец. Окончание наиболее мощного импульса тренда как правило обозначается на ADX. Он также дает знать о развитии коррекции, развороте или возобновлении движения. Wilder определил, что рынки находятся в состоянии тренда приблизительно 30% времени или меньше, а в состоянии движения вбок - около 70% времени. Индикаторы тренда могут быть очень вредны на безтрендовом рынке, а осцилляторы, пригодные для безтрендового рынка, совершенно бесполезны при трендах. Поэтому при помощи ADX можно определить, какой из двух типов индикаторов использовать при данном состоянии рынка:
величина ADX
направление ADX
состояние рынка и рекомендуемые индикаторы
0 - 15
вверх или вниз
колебания - использовать осцилляторы
16 - 20*
вверх
тренд - использовать индикаторы тренда
21 - 40
вверх
тренд - использовать индикаторы тренда
> 40**
вверх
подготовиться к окончанию тренда
> 40 -25
вниз
окончание тренда - использовать осцилляторы
24 - 0
вниз
бестрендовый - использовать осцилляторы
* J.Welles Wilder в своей работе предлагал считать ADX равный или выше 25 указывающим на наличие тренда. Однако часто это предупреждение о тренде запаздывает. Возможно использование такого приема - если в диапазоне ADX 16 - 20(25) еще до пересечения DI происходит три последовательных увеличения ADX, тогда вход по DI имеет очень высокие шансы на успех.
** Разворот ADX на этом уровне почти всегда означает окончание тренда. Не обязательно это будет обращение тренда, более вероятен откат или консолидация. Это время для закрытия позиций. Необходимо постоять немного в стороне. Переварачивать позицию следует только при наличии других признаков разворота тренда.