О МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ НА РЫНКЕ ФОРЕКС
Я не могу претендовать на 100% правоту, равно как и на звание сколь либо грамотного трейдера. У каждого здесь своя система оценок. Потому, всё, что я пишу, претендует лишь на моё собственное мнение и видение “правильного” пути.
За два с лишним года реальных торгов, я усвоил одно интересное правило. Его можно озвучить так:
“правильный ММ может сделать прибыльной/безубыточной
практически любую стратегию”
Я не хочу обсуждать, в результате чего я пришёл к такому выводу, и уверен, что большинство со мной не согласится.
Таким образом, я поставил перед собой задачу выработки некоторых правил ММ, которые были бы мне по душе, и которые мне было бы легко реализовывать. Перейдём к самим правилам.
Правило первое – лот должен зависеть от размера депозита, и не от чего более. Нельзя открываться таким лотом, каким хочется. Так можно пригласить к себе в гости Колю Маржина. Размер лота должен быть чётко просчитываем. Для меня таким алгоритмом стало – “на каждые 1000 единиц депозита 0.1 лота”.
Позже вместо 1000/0.1 я стал использовать соотношение 5000/0.1 (или 500/0.01). Рассмотрим на примере 1000/0.1. Допустим, у нас есть депозит 10000 единиц. Делим 10000/1000=10. Мы можем открыть 10 ордеров лотом 0.1, или 1 ордер лотом 1.0. Тут возникает вопрос – как лучше распределить эту возможность? Торговать максимально допустимым, по ММ, лотом на одной паре, или на нескольких, но дробно? Тут у меня возникло моё следующее правило, которое многим также не понравится.
Правило второе – торговля должна вестись на 3-х инструментах, как минимум. Или “не клади все яйца в одну корзину”. На самом деле я не должен, кровь из носа, держать именно три позиции и более одновременно. Но я должен быть готов к такому сценарию, и потому распределять свободные лоты соответственно своему видению рынка.
Предположим, я слежу за 5-ю инструментами (на самом деле я слежу за 10-ю). У меня депозит 10000 единиц, и по первому правилу соотношение 1000/0.1. Значит всего я могу открыть сделку на 1.0 лот. Дальше распределяем этот лот на количество торгуемых инструментов. При пяти инструментах получается по 0.2 лота на каждый.
Допустим, я торгую на EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. И вот, общая тенденция по этим инструментам за падение доллара. Но по моей стратегии, сигнал есть только на покупку EUR/USD. Я открываю сделку, но только лотом 0.2. Я должен быть готов к тому, что и другие инструменты, которыми я торгую, станут пригодны для торговли.
Об алгоритмах оценки рынка я пока говорить не буду, но скажу что по моей стратегии редко бывают случаи, когда более 50% наблюдаемых инструментов оказываются одновременно пригодны для торгов. Но при этом я никогда не увеличиваю лот по какому-то инструменту более чем ему “отведено”. Несоблюдение этого правила может привести к парализации счёта, т.е. невозможности совершить сделки по парам, когда на них появятся сигналы (например, на евробакс мы выложили 1.0 лот, и больше ни одну пару открыть не можем по ММ).
Дальше возникает очередной вопрос – а когда сделка уже показывает нужную прибыль, и опасности получения убытка уже нет, как поступать? Ознакомившись с различной литературой, и проведя не мало торговых операций, я выработал для себя очень известное правило.
Правило третье – следует наращивать объём прибыльных позиций. Допустим, мы купили евробакс лотом 0.2. И он вырос. Вырос пунктов на 200. Бумажная прибыль у нас 200 пунктов лотом 0.2. Если открыть ещё одну сделку, но меньшим лотом, и пара продолжит рост – мы получим не малую прибыль, от наращивания лота. Я действую так: когда прибыль достигает 200 пунктов (при лоте 0.2), я открываю лот 0.1 и ставлю стоп в -100 пунктов. Одновременно с этим по первой сделке я ставлю стоп в 100 (200-100 пунктов). Таким образом, если цена отойдёт на 100 пунктов, я получу: прибыль в 100 пунктов лотом 0.2 и убыток в 100 пунктов лотом 0.1. В сумме 100 пунктов лотом 0.1.
На практике получение этих стопов на данных отметках – весьма редкий сценарий. У меня за этим следит робот, который тралит обе сделки (стоп двигает и в плюсе, и в минусе). Через каждые 200 пунктов он открывает ещё по 0.1 лоту. Редко выходит более трёх сделок у меня (0.2, 0.1 и 0.1).
Данное наращивание объёма хорошо тем, что убыток исключён, но открывается возможно для получения бОльшей прибыли. В принципе, это правило не критично, и его соблюдение/не соблюдение не столь важно. Но для меня это важный момент моей торговли. Дальше возникает вопрос страхования рисков, для которого у меня появилось ещё одно правило.
Правило четвёртое – в месяц я могу потерять не более 10%. Данное правило у меня появилось весьма недавно, о чём я очень жалею. Это весьма известное “правило 6-ти процентов”, о котором говорит Алекс Элдер. Суть проста – если мы теряем 6% от депозита, торговля останавливается до следующего месяца. Вам знакомо стихийное уничтожение депозита от действий под впечатлениями от потерь? Вам известно лавинообразное уменьшение депозита до нуля из-за неудачной серии торгов? Думаю, да. Спастись поможет это чудесное правило. Оно просто не позволит потерять свой депозит, оно оставит Вас на плаву.
Всё просто – если я потерял 10% от депозита, моя торговля останавливается. Правда я не останавливаю наблюдение за рынком, и провожу торговлю на демо-счетах, но реальные счета остаются целей. Крайне рекомендую к этому прислушаться. Это правило Вам позволит удерживаться достаточно долго на плаву, если даже Вы каждый месяц будете терять по 10%.
У меня нет чёткого правила, по которому я выставляю стопы. Но в сумме они всегда меньше или равны 10% от депозита.
Я не могу претендовать на 100% правоту, равно как и на звание сколь либо грамотного трейдера. У каждого здесь своя система оценок. Потому, всё, что я пишу, претендует лишь на моё собственное мнение и видение “правильного” пути.
За два с лишним года реальных торгов, я усвоил одно интересное правило. Его можно озвучить так:
“правильный ММ может сделать прибыльной/безубыточной
практически любую стратегию”
Я не хочу обсуждать, в результате чего я пришёл к такому выводу, и уверен, что большинство со мной не согласится.
Таким образом, я поставил перед собой задачу выработки некоторых правил ММ, которые были бы мне по душе, и которые мне было бы легко реализовывать. Перейдём к самим правилам.
Правило первое – лот должен зависеть от размера депозита, и не от чего более. Нельзя открываться таким лотом, каким хочется. Так можно пригласить к себе в гости Колю Маржина. Размер лота должен быть чётко просчитываем. Для меня таким алгоритмом стало – “на каждые 1000 единиц депозита 0.1 лота”.
Позже вместо 1000/0.1 я стал использовать соотношение 5000/0.1 (или 500/0.01). Рассмотрим на примере 1000/0.1. Допустим, у нас есть депозит 10000 единиц. Делим 10000/1000=10. Мы можем открыть 10 ордеров лотом 0.1, или 1 ордер лотом 1.0. Тут возникает вопрос – как лучше распределить эту возможность? Торговать максимально допустимым, по ММ, лотом на одной паре, или на нескольких, но дробно? Тут у меня возникло моё следующее правило, которое многим также не понравится.
Правило второе – торговля должна вестись на 3-х инструментах, как минимум. Или “не клади все яйца в одну корзину”. На самом деле я не должен, кровь из носа, держать именно три позиции и более одновременно. Но я должен быть готов к такому сценарию, и потому распределять свободные лоты соответственно своему видению рынка.
Предположим, я слежу за 5-ю инструментами (на самом деле я слежу за 10-ю). У меня депозит 10000 единиц, и по первому правилу соотношение 1000/0.1. Значит всего я могу открыть сделку на 1.0 лот. Дальше распределяем этот лот на количество торгуемых инструментов. При пяти инструментах получается по 0.2 лота на каждый.
Допустим, я торгую на EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. И вот, общая тенденция по этим инструментам за падение доллара. Но по моей стратегии, сигнал есть только на покупку EUR/USD. Я открываю сделку, но только лотом 0.2. Я должен быть готов к тому, что и другие инструменты, которыми я торгую, станут пригодны для торговли.
Об алгоритмах оценки рынка я пока говорить не буду, но скажу что по моей стратегии редко бывают случаи, когда более 50% наблюдаемых инструментов оказываются одновременно пригодны для торгов. Но при этом я никогда не увеличиваю лот по какому-то инструменту более чем ему “отведено”. Несоблюдение этого правила может привести к парализации счёта, т.е. невозможности совершить сделки по парам, когда на них появятся сигналы (например, на евробакс мы выложили 1.0 лот, и больше ни одну пару открыть не можем по ММ).
Дальше возникает очередной вопрос – а когда сделка уже показывает нужную прибыль, и опасности получения убытка уже нет, как поступать? Ознакомившись с различной литературой, и проведя не мало торговых операций, я выработал для себя очень известное правило.
Правило третье – следует наращивать объём прибыльных позиций. Допустим, мы купили евробакс лотом 0.2. И он вырос. Вырос пунктов на 200. Бумажная прибыль у нас 200 пунктов лотом 0.2. Если открыть ещё одну сделку, но меньшим лотом, и пара продолжит рост – мы получим не малую прибыль, от наращивания лота. Я действую так: когда прибыль достигает 200 пунктов (при лоте 0.2), я открываю лот 0.1 и ставлю стоп в -100 пунктов. Одновременно с этим по первой сделке я ставлю стоп в 100 (200-100 пунктов). Таким образом, если цена отойдёт на 100 пунктов, я получу: прибыль в 100 пунктов лотом 0.2 и убыток в 100 пунктов лотом 0.1. В сумме 100 пунктов лотом 0.1.
На практике получение этих стопов на данных отметках – весьма редкий сценарий. У меня за этим следит робот, который тралит обе сделки (стоп двигает и в плюсе, и в минусе). Через каждые 200 пунктов он открывает ещё по 0.1 лоту. Редко выходит более трёх сделок у меня (0.2, 0.1 и 0.1).
Данное наращивание объёма хорошо тем, что убыток исключён, но открывается возможно для получения бОльшей прибыли. В принципе, это правило не критично, и его соблюдение/не соблюдение не столь важно. Но для меня это важный момент моей торговли. Дальше возникает вопрос страхования рисков, для которого у меня появилось ещё одно правило.
Правило четвёртое – в месяц я могу потерять не более 10%. Данное правило у меня появилось весьма недавно, о чём я очень жалею. Это весьма известное “правило 6-ти процентов”, о котором говорит Алекс Элдер. Суть проста – если мы теряем 6% от депозита, торговля останавливается до следующего месяца. Вам знакомо стихийное уничтожение депозита от действий под впечатлениями от потерь? Вам известно лавинообразное уменьшение депозита до нуля из-за неудачной серии торгов? Думаю, да. Спастись поможет это чудесное правило. Оно просто не позволит потерять свой депозит, оно оставит Вас на плаву.
Всё просто – если я потерял 10% от депозита, моя торговля останавливается. Правда я не останавливаю наблюдение за рынком, и провожу торговлю на демо-счетах, но реальные счета остаются целей. Крайне рекомендую к этому прислушаться. Это правило Вам позволит удерживаться достаточно долго на плаву, если даже Вы каждый месяц будете терять по 10%.
У меня нет чёткого правила, по которому я выставляю стопы. Но в сумме они всегда меньше или равны 10% от депозита.
