Расчет прибылей и рисков
по сделкам: несколько примеров
Текущие результаты незакрытым сделкам и уже зафиксированные прибыли или убытки всегда будут точно отражены в торговом терминале на вашем компьютере или КПК. Поэтому обычно можно ограничиться примерным (прикидочным) расчетом потенциальной прибыли и рисков по каждой сделке, чтобы правильно рассчитать ее возможные последствия. Действует простое эмпирическое правило: на большинстве валютных пар при торговле 1 стандартным лотом «стоимость» 1 пункта составляет около 10 долларов США. Значит, если, открывая сделку, мы рассчитываем на прибыль в 100 пунктов и торгуем 2 лотами, то можно оценочно подсчитать нашу потенциальную прибыль так: 2 лота х 100 пунктов х $10 = $2000.
С помощью того же самого нехитрого приема можно оценить и риск потерь при совершении этой сделки. Если, открывая сделку, мы выставляем защитный стоп-лосс на расстоянии 40 пунктов от цены открытия, то риск составит следующую величину: 2 лота х 40 пунктов х $10 = $800. Риск можно уменьшить, торгуя 1 лотом: в этом случае максимально возможная потеря составит: 1 лот х 40 пунктов х $10 = $400. А при совсем небольшом торговом объеме 0,1 лота риск будет совсем незначительным: 0,1 лота х 40 пунктов х $10 = $40. Но, конечно, сокращая риски, трейдер уменьшает одновременно и свою прибыль.
Правило «10 долларов» действует точно для таких популярных валютных пар, как EUR/USD и GBP/USD: 1 пункт при 1 лоте равен здесь ровно $10. На самом деле, это будет всегда так для любой валютной пары, в которой доллар США стоит вторым, и если размер 1 лота составляет 100 000 единиц первой валюты. В приведенном примере размер 1 лота равен 100 000 евро и 100 000 фунтов, соответственно. А вот для пары AUD/USD(австралийский доллар/доллар США) каждый пункт оценивается в 1,5 раза дороже и стоит не $10, а $15: поскольку стандартный лот здесь равен 150 000 австралийских долларов («оззи»), а не 100 000.
Также 150 000 единиц равен 1 лот на парах USD/CHF(доллар/швейцарский франк) и USD/CAD (доллар США/канадский доллар). Но расчет стоимости пункта по этим парам производится несколько сложнее, как и по всем парам, в которых доллар стоит на первом месте в паре. Вообще, результат любой сделки можно рассчитать по формуле:
Прибыль/Убыток =
= размер лота х количество лотов х (цена продажи – цена покупки)
Но при этом важно, что результат такого расчета измеряется не в долларах США, а выражается во второй валюте. Например, движение в 50 пунктов по паре USD/CAD приводит к следующему результату. Если объемом 1 лот была открыта сделка на покупку по 1,0600, а спустя некоторое время сделка была закрыта по 1,0650, то итог сделки: 150 000 х 1 х (1,0650 – 1,0600) = 750 канадских долларов. Чтобы пересчитать результат в более привычные для нас американские доллары, в которых и ведутся обычно все расчеты в торговой программе, мы должны теперь получившиеся 750 канадских долларов разделить на текущую котировку USD/CAD на момент закрытия сделки, то есть на 1,0650. Получим: 750 : 1,0650 = $704,23. Стремясь определить среднюю стоимость 1 пункта, поделим результат на 50 пунктов, и получим, что 1 пункт «стоил» $14,08. Однако стоимость 1 пункта всегда будет разной, поскольку обменный курс USD/CAD постоянно колеблется. Если канадский доллар дорожает, каждый пункт будет стоить больше. Если «канадец», наоборот, падает, то пункт в какой-то степени обесценивается. Тот же самый эффект будет наблюдаться и для любой другой валютной пары, в которой на второй позиции стоит не доллар США.
То же самое относится к парам с участием японской иены, которая всегда стоит в паре второй, однако цена 1 пункта по иене обычно колеблется в районе $9-11, то есть вокруг все тех же $10.Точно такая же система расчетов действует и для кросс-курсов: валютных пар, в которых не участвует доллар США. Результат всегда будет получаться во второй валюте, после чего нужно пересчитать его в доллары США. Уточнить стоимость 1 пункта по интересующей вас валютной паре всегда можно в разделе «Условия торговли» или у консультанта в офисе.
Сколько можно заработать?
Пусть и не все, но многое, зависит от самого трейдера. Или от ограничений, поставленных инвестором самому себе либо трейдеру. Есть просто суперпримеры: например, не так давно один из наших клиентов сделал за 2 недели $54 000 из $4000. Как? Довольно рискованным путем: увеличивая объем торговли в 2-3 раза для каждой следующей сделки. На рынке в тот момент сложилась очень благоприятная ситуация. Плюс, безусловно, этому человеку еще и здорово повезло: если хоть одна из сделок оказалась бы убыточной, он каждый раз рисковал потерять порядка половины депозита, если не больше. С другой стороны, в его пользу свидетельствовал более чем 3-летний опыт торговли. Конечно, стремление к сверхприбыли всегда сопряжено и с большими рисками.
С другой стороны, совсем недавно, в период с 15 по 31 декабря 2009 года, конкурс трейдеров выиграл человек под ником Emelya, по сути дела на рынке новичок. 513% прибыли и $40487 из $6600: тут поневоле поверишь в чудеса. Как ни странно, просматривая историю сделок «Емели», нельзя сказать, что он торговал с превышением рисков: капитал наращивался постепенно, и объемы торгов увеличивались по мере накопления прибыли в разумных пределах. Победитель Конкурса получил в качестве приза счет на круглую сумму $ 100 000 в управление. Почитать подробнее о тактике торговли Emelya можно здесь.
Но, конечно, есть немало и других примеров. Не имеющему пока достаточной квалификации трейдеру обычно рекомендуют не слишком увлекаться погоней за золотыми россыпями, соблюдать известные правила управления капиталом, то есть торговать не хаотично, а продумывая сделки и составляя на каждую из них торговый план, а главное – жестко контролировать и ограничивать размер возможных убытков. Как только человек эти профессиональные принципы нарушает, начинает рассчитывать только на удачу, перестает ставить стоп-лоссы – в этом случае, серия убыточных сделок, а то и 1-2 сделки, открытых трейдером совсем без ограничения риска, могут существенно истощить возможности депозита. А если трейдер не готов вовремя остановиться, одуматься и пересмотреть свое отношение к рынку, то потери от такой нерациональной торговли могут расти.
Если говорить о стабильной доходности, которую показывают трейдеры, торгующие по системам, в меру активным, в меру осторожным, то доходность по опыту может варьироваться от 2-3% и до 80-100% в месяц. Разброс большой, поскольку месяц на месяц не приходится. И месяцев со сверхдоходностью может быть 1-2 в году, а обычных средних месяцев – большинство. Так или иначе, все приведенные здесь цифры оценочные, а ваш личный результат все равно будет сугубо вашим, индивидуальным. Оценить свои возможности проще всего, поторговав некоторое время на демонстрационном (учебном) счете, без реальных денежных вложений.
Конечно, потребуется серьезная психологическая работа, прежде чем удастся хотя бы частично преодолеть различие в мотивации на демо- и реальных счетах: страхи, сомнения, жадность, эйфорию и другие виды эмоции, которые мешают торговать на реальном счете с такой же уверенностью, как и на демо-счете. На это стоит сделать скидку, оценивая демо-торговлю. Но и оставаться на демо-счете длительное время обычно не рекомендуют: это расхолаживает, анализ становится все менее цепким и пытливым, и через некоторое время войти в тонус и быстро втянуться в реальную торговлю будет не легче, а сложнее. Торговли на демо-счете в течение 2 недель, и даже 1-2 месяцев, конечно, недостаточно, чтобы стать профессионалом и приобрести стабильность. Но, как показывает опыт многих «поколений» трейдеров, наступает момент, когда следует решать ся и заводить реальный счет, а демо-торговлю вести с ним параллельно. Это значит, что большую часть запланированных сделок вы будете по-прежнему совершать только на демо, а не на реальном счете. Но зато лучшие, наиболее понятные вам и продуманные сделки вы сможете открывать уже на реальных деньгах, они будут приносить вам материальный доход и моральную уверенность в своих силах.
Сам факт, что реальный счет рядом, под рукой, что он открыт, он существует, будет побуждать вас, заставлять как можно тщательней, лучше анализировать рынок, искать интересные торговые возможности, оттачивать уже испытанные торговые стратегии и опробовать новые – словом, расти и развиваться, жить интересной активной профессиональной жизнью. Разве не это самое главное, зачем большинство из нас приходят на финансовые рынки. А деньги? Конечно, деньги, а как же. Однако приходят они, как правило, не к тем, кто видит деньги как самоцель. А к тем, кто старается действовать на рынке правильно, стремится работать решительно, смело, но вместе с тем вдумчиво и по системе. Не все и не всегда складывается гладко. Будут взлеты и падения, приобретения и потери. Постепенно вы будете замечать в себе качественные изменения. Почувствовав на каком-то этапе, что приобрели неоценимый опыт, через некоторое время дорастете и до новых открытий.Опытные трейдеры говорят, что полезно всегда ощущать себя в какой-то мере дилетантом. А сам факт движения в правильном направлении рано или поздно притянет к вам и деньги.
по сделкам: несколько примеров
Текущие результаты незакрытым сделкам и уже зафиксированные прибыли или убытки всегда будут точно отражены в торговом терминале на вашем компьютере или КПК. Поэтому обычно можно ограничиться примерным (прикидочным) расчетом потенциальной прибыли и рисков по каждой сделке, чтобы правильно рассчитать ее возможные последствия. Действует простое эмпирическое правило: на большинстве валютных пар при торговле 1 стандартным лотом «стоимость» 1 пункта составляет около 10 долларов США. Значит, если, открывая сделку, мы рассчитываем на прибыль в 100 пунктов и торгуем 2 лотами, то можно оценочно подсчитать нашу потенциальную прибыль так: 2 лота х 100 пунктов х $10 = $2000.
С помощью того же самого нехитрого приема можно оценить и риск потерь при совершении этой сделки. Если, открывая сделку, мы выставляем защитный стоп-лосс на расстоянии 40 пунктов от цены открытия, то риск составит следующую величину: 2 лота х 40 пунктов х $10 = $800. Риск можно уменьшить, торгуя 1 лотом: в этом случае максимально возможная потеря составит: 1 лот х 40 пунктов х $10 = $400. А при совсем небольшом торговом объеме 0,1 лота риск будет совсем незначительным: 0,1 лота х 40 пунктов х $10 = $40. Но, конечно, сокращая риски, трейдер уменьшает одновременно и свою прибыль.
Правило «10 долларов» действует точно для таких популярных валютных пар, как EUR/USD и GBP/USD: 1 пункт при 1 лоте равен здесь ровно $10. На самом деле, это будет всегда так для любой валютной пары, в которой доллар США стоит вторым, и если размер 1 лота составляет 100 000 единиц первой валюты. В приведенном примере размер 1 лота равен 100 000 евро и 100 000 фунтов, соответственно. А вот для пары AUD/USD(австралийский доллар/доллар США) каждый пункт оценивается в 1,5 раза дороже и стоит не $10, а $15: поскольку стандартный лот здесь равен 150 000 австралийских долларов («оззи»), а не 100 000.
Также 150 000 единиц равен 1 лот на парах USD/CHF(доллар/швейцарский франк) и USD/CAD (доллар США/канадский доллар). Но расчет стоимости пункта по этим парам производится несколько сложнее, как и по всем парам, в которых доллар стоит на первом месте в паре. Вообще, результат любой сделки можно рассчитать по формуле:
Прибыль/Убыток =
= размер лота х количество лотов х (цена продажи – цена покупки)
Но при этом важно, что результат такого расчета измеряется не в долларах США, а выражается во второй валюте. Например, движение в 50 пунктов по паре USD/CAD приводит к следующему результату. Если объемом 1 лот была открыта сделка на покупку по 1,0600, а спустя некоторое время сделка была закрыта по 1,0650, то итог сделки: 150 000 х 1 х (1,0650 – 1,0600) = 750 канадских долларов. Чтобы пересчитать результат в более привычные для нас американские доллары, в которых и ведутся обычно все расчеты в торговой программе, мы должны теперь получившиеся 750 канадских долларов разделить на текущую котировку USD/CAD на момент закрытия сделки, то есть на 1,0650. Получим: 750 : 1,0650 = $704,23. Стремясь определить среднюю стоимость 1 пункта, поделим результат на 50 пунктов, и получим, что 1 пункт «стоил» $14,08. Однако стоимость 1 пункта всегда будет разной, поскольку обменный курс USD/CAD постоянно колеблется. Если канадский доллар дорожает, каждый пункт будет стоить больше. Если «канадец», наоборот, падает, то пункт в какой-то степени обесценивается. Тот же самый эффект будет наблюдаться и для любой другой валютной пары, в которой на второй позиции стоит не доллар США.
То же самое относится к парам с участием японской иены, которая всегда стоит в паре второй, однако цена 1 пункта по иене обычно колеблется в районе $9-11, то есть вокруг все тех же $10.Точно такая же система расчетов действует и для кросс-курсов: валютных пар, в которых не участвует доллар США. Результат всегда будет получаться во второй валюте, после чего нужно пересчитать его в доллары США. Уточнить стоимость 1 пункта по интересующей вас валютной паре всегда можно в разделе «Условия торговли» или у консультанта в офисе.
Сколько можно заработать?
Пусть и не все, но многое, зависит от самого трейдера. Или от ограничений, поставленных инвестором самому себе либо трейдеру. Есть просто суперпримеры: например, не так давно один из наших клиентов сделал за 2 недели $54 000 из $4000. Как? Довольно рискованным путем: увеличивая объем торговли в 2-3 раза для каждой следующей сделки. На рынке в тот момент сложилась очень благоприятная ситуация. Плюс, безусловно, этому человеку еще и здорово повезло: если хоть одна из сделок оказалась бы убыточной, он каждый раз рисковал потерять порядка половины депозита, если не больше. С другой стороны, в его пользу свидетельствовал более чем 3-летний опыт торговли. Конечно, стремление к сверхприбыли всегда сопряжено и с большими рисками.
С другой стороны, совсем недавно, в период с 15 по 31 декабря 2009 года, конкурс трейдеров выиграл человек под ником Emelya, по сути дела на рынке новичок. 513% прибыли и $40487 из $6600: тут поневоле поверишь в чудеса. Как ни странно, просматривая историю сделок «Емели», нельзя сказать, что он торговал с превышением рисков: капитал наращивался постепенно, и объемы торгов увеличивались по мере накопления прибыли в разумных пределах. Победитель Конкурса получил в качестве приза счет на круглую сумму $ 100 000 в управление. Почитать подробнее о тактике торговли Emelya можно здесь.
Но, конечно, есть немало и других примеров. Не имеющему пока достаточной квалификации трейдеру обычно рекомендуют не слишком увлекаться погоней за золотыми россыпями, соблюдать известные правила управления капиталом, то есть торговать не хаотично, а продумывая сделки и составляя на каждую из них торговый план, а главное – жестко контролировать и ограничивать размер возможных убытков. Как только человек эти профессиональные принципы нарушает, начинает рассчитывать только на удачу, перестает ставить стоп-лоссы – в этом случае, серия убыточных сделок, а то и 1-2 сделки, открытых трейдером совсем без ограничения риска, могут существенно истощить возможности депозита. А если трейдер не готов вовремя остановиться, одуматься и пересмотреть свое отношение к рынку, то потери от такой нерациональной торговли могут расти.
Если говорить о стабильной доходности, которую показывают трейдеры, торгующие по системам, в меру активным, в меру осторожным, то доходность по опыту может варьироваться от 2-3% и до 80-100% в месяц. Разброс большой, поскольку месяц на месяц не приходится. И месяцев со сверхдоходностью может быть 1-2 в году, а обычных средних месяцев – большинство. Так или иначе, все приведенные здесь цифры оценочные, а ваш личный результат все равно будет сугубо вашим, индивидуальным. Оценить свои возможности проще всего, поторговав некоторое время на демонстрационном (учебном) счете, без реальных денежных вложений.
Конечно, потребуется серьезная психологическая работа, прежде чем удастся хотя бы частично преодолеть различие в мотивации на демо- и реальных счетах: страхи, сомнения, жадность, эйфорию и другие виды эмоции, которые мешают торговать на реальном счете с такой же уверенностью, как и на демо-счете. На это стоит сделать скидку, оценивая демо-торговлю. Но и оставаться на демо-счете длительное время обычно не рекомендуют: это расхолаживает, анализ становится все менее цепким и пытливым, и через некоторое время войти в тонус и быстро втянуться в реальную торговлю будет не легче, а сложнее. Торговли на демо-счете в течение 2 недель, и даже 1-2 месяцев, конечно, недостаточно, чтобы стать профессионалом и приобрести стабильность. Но, как показывает опыт многих «поколений» трейдеров, наступает момент, когда следует решать ся и заводить реальный счет, а демо-торговлю вести с ним параллельно. Это значит, что большую часть запланированных сделок вы будете по-прежнему совершать только на демо, а не на реальном счете. Но зато лучшие, наиболее понятные вам и продуманные сделки вы сможете открывать уже на реальных деньгах, они будут приносить вам материальный доход и моральную уверенность в своих силах.
Сам факт, что реальный счет рядом, под рукой, что он открыт, он существует, будет побуждать вас, заставлять как можно тщательней, лучше анализировать рынок, искать интересные торговые возможности, оттачивать уже испытанные торговые стратегии и опробовать новые – словом, расти и развиваться, жить интересной активной профессиональной жизнью. Разве не это самое главное, зачем большинство из нас приходят на финансовые рынки. А деньги? Конечно, деньги, а как же. Однако приходят они, как правило, не к тем, кто видит деньги как самоцель. А к тем, кто старается действовать на рынке правильно, стремится работать решительно, смело, но вместе с тем вдумчиво и по системе. Не все и не всегда складывается гладко. Будут взлеты и падения, приобретения и потери. Постепенно вы будете замечать в себе качественные изменения. Почувствовав на каком-то этапе, что приобрели неоценимый опыт, через некоторое время дорастете и до новых открытий.Опытные трейдеры говорят, что полезно всегда ощущать себя в какой-то мере дилетантом. А сам факт движения в правильном направлении рано или поздно притянет к вам и деньги.
