Как определить текущий тренд на Форекс?
Все системы, которые используют в своей торговле спекулятивные трейдеры на Форекс, можно условно разделить на две категории. Для первой категории направление тренда во внимание не принимается, для всех остальных систем определение направления тренда это их часть, и таких систем большинство. Методов и индикаторов для определения тренда существует много, если не сказать что большинство всех созданных индикаторов умеют это делать. Тренд - выраженное последовательное повышение или понижение котировок валютной пары, отображенное графически. Понижение или повышение, за какой период времени? Сравниваются два соседних тика, две цены открытия соседних часовых, дневных или месячных баров? Или нужно взять несколько цен открытия (закрытия, добавьте свое) последних N баров в каком-то определенном таймфрейме, соединить их, сгладить полученную кривую (скользящее среднее?) и провести ее анализ? Точного и единственного способа правильного определения тренда нет, правильным способом будет всегда тот, который приносит вам ожидаемый результат.
Возьмем часовой график и взглянем на него, визуально, без индикаторов. Мы видим тренд вниз, теперь переключаемся на дневной график и видим тренд вверх. Что делать, куда торговать? Более того, на любом графике валютной пары практически всегда (чем больше история, тем это более вероятно) можно выделить два тренда, вверх и вниз. Тренд может быть необходимой частью вашей торговой системы, но никогда не достаточной. В рассмотренной ситуации один трейдер откроет позицию на продажу, второй на покупку одновременно с первым и в результате оба закроют свои позиции с прибылью. Такое возможно? Конечно, возможно! Сейчас некоторые новички хватаются за голову - рушатся все их устои, другие с нетерпением читают дальше – кажется, сейчас будет Грааль. Все просто - оба трейдера закроют свои позиции в разное время. В то время, когда первый закроет свою позицию с прибылью, позиция второго будет убыточна, но убыток не будет зафиксирован - его размер в пределах допустимого для торговой системы. Пройдет время, позиция выйдет в плюс (незафиксированный убыток не превысил лимитов, ставьте стопы, честное слово) и будет закрыта с прибылью. Первый трейдер в это время может, например, закончить с прибылью два трейда или больше, открыв вторую позицию после первой.
Каждый трейдер торгует на разных таймфреймах, кто-то на 4-часовых графиках и его позиции находятся в рынке в среднем несколько дней, кто-то на дневных графиках со временем жизни позиции несколько недель или месяцев. Есть и скальперы, но автор не поклонник таких стратегий. Уже упоминалось, что важно вовремя закрыть позицию. Пожалуй, это наиболее важная часть системы – открываться можно хоть «по монетке», главное вовремя закрывать позиции. Соответственно, если вам важно знать текущий тренд, то тот тренд, который вы определили, должен быть согласован с той частью вашей торговой системы, которая отвечает за условия закрытия позиции. Такими условиями могут быть, например, достижение ценой определенных уровней за определенный промежуток времени или реализация какого-то паттерна, смена тренда или фиксированная прибыль/убыток в пунктах. На часовом графике тренд вниз, а на дневном вверх, но это повод не продавать, если вы планируете закрыть позицию до вечера.
Как же определять тренд, и какой тренд выбрать, если на одной паре он может быть чуть ли не в обе стороны одновременно? Выбирайте тренд, точку выхода (закрытия позиции) и цели по которому определить наиболее просто. Просто означает, что другая часть вашей системы, которая отвечает за определение целей и время жизни позиции, должна показывать более вероятные варианты развития событий именно для этого тренда. Например, тренд на дневном графике восходящий, а на часовых графиках падающий. Но на часовых графиках явно сформировался уровень поддержки, цель для цены, а на дневных графиках цель слишком неопределенна.
Рассмотрим вопрос непосредственного определения тренда. Здесь опять же можно ввести две категории для всех индикаторов, которые показывают тренд. В первой категории индикаторы, которым для расчета нужны данные только той валютной пары, тренд по которой они рассчитывают. Таких индикаторов большинство, согласитесь. Остальная небольшая часть индикаторов принимает во внимание и данные других валютных пар. Зачем, как это возможно? Те, кто на рынке уже не новичок (надеюсь, новички тоже начали с основ), конечно, понимают, что котировки валютной пары формируются отношением стоимости валюты в числителе пары к стоимости валюты в знаменателе. Сколько стоит Доллар делится на стоимость Евро, в результате получается котировка валютной пары, которую мы видим в терминале. Доллар и Евро, в общем-то, независимые валюты, стоимость которых изменяется независимо и по разным причинам. Теоретически, можно взять график изменения стоимости Евро и тоже найти на нем тренды. Но стоимости каждой валюты отдельно в терминале увидеть нельзя, можно увидеть только отношения стоимости двух валют. Если на графике стоимости каждой из валют можно наблюдать тренды, а стоимость отдельных валют изменяется плавно (скажем, так же плавно, как и графики валютных пар), то мы приходим к следующему выводу. Наиболее устойчивый и сильный тренд по валютной паре будет тогда, когда стоимость составляющих ее валют изменяется разнонаправлено и наиболее сильно. Например, восходящий тренд на eur/usd самый "трендовый" тогда, когда стоимость Евро растет, а Доллара падает. Когда еще мы можем наблюдать восходящий тренд по этой паре? Даже тогда, когда и Доллар, и Евро растут или падают одновременно! Посчитайте сами, это возможно при условии разных скоростей изменения стоимости. Почему тренд более устойчивый и сильный при указанных условиях? Не забываем, что стоимость отдельных валют сама по себе изменяется плавно, поэтому если валюта Евро растет, то потом ее рост замедлится, потом остановится, потом начнется падение стоимости, потом скорость падения сравняется со скоростью падения доллара и только тогда тренд на eur/usd изменит свое направление! Этот процесс будет, в общем, длиться гораздо дольше, чем скажем простое изменение скорости падения Евро, а тренд eur/usd в обоих случаях может выглядеть одинаково.
Поэтому, важно определить направление изменения стоимости отдельных валют и желательно скорость этого изменения, тогда определять тренды по валютным парам получится наиболее точно, а тренды будут устойчивыми, что даст высокую вероятность продолжения тренда и прибыльную позицию в конечном итоге. Оперировать отдельными валютами и их стоимостями позволяет наличие многих связанных пар в терминале, когда одна валюта входит в числитель или знаменатель нескольких пар. Определив тренды по каждой такой валютной паре и некоторые параметры таких трендов, мы можем получить информацию по конкретной валюте, иногда это называют кластерным анализом. Для нас в мире Форекс все в большей степени, вероятно, поэтому вся полученная информация так же носит вероятностный характер. "Валюты Евро и Йена скорее растут, чем падают. Вероятнее, что Евро растет быстрее, чем Йена" - примерно так мы размышляем. Пусть сначала у вас есть индикатор, который оперирует данными только одной валютной пары, той, тренд по которой он рассчитывает. Вы используете его в торговле, он вам нравится и дает ожидаемые или не очень результаты. Подумайте и примените индикатор к связанным парам, добавьте расчет нужной информации и результат, поверьте, понравится вам еще больше!
Вместе с направлением такой новый индикатор сможет показывать и стабильность тренда, назовем его Индекс Стабильности Тренда. Чем выше индекс, тем более стабильный и устойчивый тренд наблюдается на валютной паре. Чем выше индекс, тем выше скорость изменения в противоположные стороны стоимости отдельных валют, составляющих пару. Отчасти более низкие показатели индекса характеризуют валютную пару как склонную к состоянию флет, однако, это не всегда так. Флет, в понимании авторов, это не движение валюты "вбок" без выраженной трендовой составляющей, а равная вероятность как роста валютной пары, так и ее падения в данный момент. Это разные вещи, которые на графике пары могут выглядеть одинаково и быть причиной убыточных сделок. Например, движение пары может выглядеть как флет, но индекс может быть довольно высокий (но не такой высокий, как при выраженном тренде) - это означает, что в любой момент пара может начать трендовое движение в определенную сторону, а вероятность движения в другую сторону ниже. Для другой пары, на вид похожей, индекс может быть низким - по паре наблюдается флет, пара может начать расти или падать с примерно одинаковой вероятностью.
Пример реализации подобного индикатора можно посмотреть на сайте Форекс Тренды, данные в реальном времени обновляются каждый час.
Подводя итоги, хотим подчеркнуть. Анализ связанных валютных пар дает вам гораздо больше преимуществ в плане точности полученной информации и временного интервала ее актуальности, что только положительно будет сказываться на результатах вашей торговли. Больших вам прибылей! (И меньших убытков).
Все системы, которые используют в своей торговле спекулятивные трейдеры на Форекс, можно условно разделить на две категории. Для первой категории направление тренда во внимание не принимается, для всех остальных систем определение направления тренда это их часть, и таких систем большинство. Методов и индикаторов для определения тренда существует много, если не сказать что большинство всех созданных индикаторов умеют это делать. Тренд - выраженное последовательное повышение или понижение котировок валютной пары, отображенное графически. Понижение или повышение, за какой период времени? Сравниваются два соседних тика, две цены открытия соседних часовых, дневных или месячных баров? Или нужно взять несколько цен открытия (закрытия, добавьте свое) последних N баров в каком-то определенном таймфрейме, соединить их, сгладить полученную кривую (скользящее среднее?) и провести ее анализ? Точного и единственного способа правильного определения тренда нет, правильным способом будет всегда тот, который приносит вам ожидаемый результат.
Возьмем часовой график и взглянем на него, визуально, без индикаторов. Мы видим тренд вниз, теперь переключаемся на дневной график и видим тренд вверх. Что делать, куда торговать? Более того, на любом графике валютной пары практически всегда (чем больше история, тем это более вероятно) можно выделить два тренда, вверх и вниз. Тренд может быть необходимой частью вашей торговой системы, но никогда не достаточной. В рассмотренной ситуации один трейдер откроет позицию на продажу, второй на покупку одновременно с первым и в результате оба закроют свои позиции с прибылью. Такое возможно? Конечно, возможно! Сейчас некоторые новички хватаются за голову - рушатся все их устои, другие с нетерпением читают дальше – кажется, сейчас будет Грааль. Все просто - оба трейдера закроют свои позиции в разное время. В то время, когда первый закроет свою позицию с прибылью, позиция второго будет убыточна, но убыток не будет зафиксирован - его размер в пределах допустимого для торговой системы. Пройдет время, позиция выйдет в плюс (незафиксированный убыток не превысил лимитов, ставьте стопы, честное слово) и будет закрыта с прибылью. Первый трейдер в это время может, например, закончить с прибылью два трейда или больше, открыв вторую позицию после первой.
Каждый трейдер торгует на разных таймфреймах, кто-то на 4-часовых графиках и его позиции находятся в рынке в среднем несколько дней, кто-то на дневных графиках со временем жизни позиции несколько недель или месяцев. Есть и скальперы, но автор не поклонник таких стратегий. Уже упоминалось, что важно вовремя закрыть позицию. Пожалуй, это наиболее важная часть системы – открываться можно хоть «по монетке», главное вовремя закрывать позиции. Соответственно, если вам важно знать текущий тренд, то тот тренд, который вы определили, должен быть согласован с той частью вашей торговой системы, которая отвечает за условия закрытия позиции. Такими условиями могут быть, например, достижение ценой определенных уровней за определенный промежуток времени или реализация какого-то паттерна, смена тренда или фиксированная прибыль/убыток в пунктах. На часовом графике тренд вниз, а на дневном вверх, но это повод не продавать, если вы планируете закрыть позицию до вечера.
Как же определять тренд, и какой тренд выбрать, если на одной паре он может быть чуть ли не в обе стороны одновременно? Выбирайте тренд, точку выхода (закрытия позиции) и цели по которому определить наиболее просто. Просто означает, что другая часть вашей системы, которая отвечает за определение целей и время жизни позиции, должна показывать более вероятные варианты развития событий именно для этого тренда. Например, тренд на дневном графике восходящий, а на часовых графиках падающий. Но на часовых графиках явно сформировался уровень поддержки, цель для цены, а на дневных графиках цель слишком неопределенна.
Рассмотрим вопрос непосредственного определения тренда. Здесь опять же можно ввести две категории для всех индикаторов, которые показывают тренд. В первой категории индикаторы, которым для расчета нужны данные только той валютной пары, тренд по которой они рассчитывают. Таких индикаторов большинство, согласитесь. Остальная небольшая часть индикаторов принимает во внимание и данные других валютных пар. Зачем, как это возможно? Те, кто на рынке уже не новичок (надеюсь, новички тоже начали с основ), конечно, понимают, что котировки валютной пары формируются отношением стоимости валюты в числителе пары к стоимости валюты в знаменателе. Сколько стоит Доллар делится на стоимость Евро, в результате получается котировка валютной пары, которую мы видим в терминале. Доллар и Евро, в общем-то, независимые валюты, стоимость которых изменяется независимо и по разным причинам. Теоретически, можно взять график изменения стоимости Евро и тоже найти на нем тренды. Но стоимости каждой валюты отдельно в терминале увидеть нельзя, можно увидеть только отношения стоимости двух валют. Если на графике стоимости каждой из валют можно наблюдать тренды, а стоимость отдельных валют изменяется плавно (скажем, так же плавно, как и графики валютных пар), то мы приходим к следующему выводу. Наиболее устойчивый и сильный тренд по валютной паре будет тогда, когда стоимость составляющих ее валют изменяется разнонаправлено и наиболее сильно. Например, восходящий тренд на eur/usd самый "трендовый" тогда, когда стоимость Евро растет, а Доллара падает. Когда еще мы можем наблюдать восходящий тренд по этой паре? Даже тогда, когда и Доллар, и Евро растут или падают одновременно! Посчитайте сами, это возможно при условии разных скоростей изменения стоимости. Почему тренд более устойчивый и сильный при указанных условиях? Не забываем, что стоимость отдельных валют сама по себе изменяется плавно, поэтому если валюта Евро растет, то потом ее рост замедлится, потом остановится, потом начнется падение стоимости, потом скорость падения сравняется со скоростью падения доллара и только тогда тренд на eur/usd изменит свое направление! Этот процесс будет, в общем, длиться гораздо дольше, чем скажем простое изменение скорости падения Евро, а тренд eur/usd в обоих случаях может выглядеть одинаково.
Поэтому, важно определить направление изменения стоимости отдельных валют и желательно скорость этого изменения, тогда определять тренды по валютным парам получится наиболее точно, а тренды будут устойчивыми, что даст высокую вероятность продолжения тренда и прибыльную позицию в конечном итоге. Оперировать отдельными валютами и их стоимостями позволяет наличие многих связанных пар в терминале, когда одна валюта входит в числитель или знаменатель нескольких пар. Определив тренды по каждой такой валютной паре и некоторые параметры таких трендов, мы можем получить информацию по конкретной валюте, иногда это называют кластерным анализом. Для нас в мире Форекс все в большей степени, вероятно, поэтому вся полученная информация так же носит вероятностный характер. "Валюты Евро и Йена скорее растут, чем падают. Вероятнее, что Евро растет быстрее, чем Йена" - примерно так мы размышляем. Пусть сначала у вас есть индикатор, который оперирует данными только одной валютной пары, той, тренд по которой он рассчитывает. Вы используете его в торговле, он вам нравится и дает ожидаемые или не очень результаты. Подумайте и примените индикатор к связанным парам, добавьте расчет нужной информации и результат, поверьте, понравится вам еще больше!
Вместе с направлением такой новый индикатор сможет показывать и стабильность тренда, назовем его Индекс Стабильности Тренда. Чем выше индекс, тем более стабильный и устойчивый тренд наблюдается на валютной паре. Чем выше индекс, тем выше скорость изменения в противоположные стороны стоимости отдельных валют, составляющих пару. Отчасти более низкие показатели индекса характеризуют валютную пару как склонную к состоянию флет, однако, это не всегда так. Флет, в понимании авторов, это не движение валюты "вбок" без выраженной трендовой составляющей, а равная вероятность как роста валютной пары, так и ее падения в данный момент. Это разные вещи, которые на графике пары могут выглядеть одинаково и быть причиной убыточных сделок. Например, движение пары может выглядеть как флет, но индекс может быть довольно высокий (но не такой высокий, как при выраженном тренде) - это означает, что в любой момент пара может начать трендовое движение в определенную сторону, а вероятность движения в другую сторону ниже. Для другой пары, на вид похожей, индекс может быть низким - по паре наблюдается флет, пара может начать расти или падать с примерно одинаковой вероятностью.
Пример реализации подобного индикатора можно посмотреть на сайте Форекс Тренды, данные в реальном времени обновляются каждый час.
Подводя итоги, хотим подчеркнуть. Анализ связанных валютных пар дает вам гораздо больше преимуществ в плане точности полученной информации и временного интервала ее актуальности, что только положительно будет сказываться на результатах вашей торговли. Больших вам прибылей! (И меньших убытков).
Последний раз редактировалось: Foxter (Ср Янв 26, 2011 9:50 am), всего редактировалось 1 раз(а) (Обоснование : Как определить текущий тренд на Форекс?)
