Секвента (Sequential) - это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком.
Она состоит из нескольких этапов:
1. формирования установочного набора;
2. пересечения;
3. отсчета;
4. входа в рынок;
5. закрытия позиции.
Я расскажу о первых двух этапах: формировании установочного набора и пересечении.
1. Установочный набор (Setup)
Любой сигнал по этой торговой тактике начинается с формирования установочного набора на покупку или продажу.
Считается, что установочный набор на покупку (продажу) образовался, если в течение как минимум девяти последовательных баров цены закрытия были меньше (больше), чем цены закрытия за четыре бара до каждого бара этой последовательности.
В установочном наборе должно быть не менее девяти баров.
2. Пересечение
"Пересечение" - это процесс определения истинности установочного набора.
Для установочного набора на покупку (продажу) пересечение происходит, как только максимальная (минимальная) цена восьмого или девятого бара окажется больше (меньше) или равной минимальной (максимальной) цене три, четыре, пять, шесть или семь дней баров.
Если пересечения на восьмом или девятом баре не произошло, то следующая фаза "отсчет" откладывается до того момента, когда пересечение все-таки произойдет. Т.е. ждем следующего бара, при котором произойдет пересечение соответствующих баров.
Установочный набор отменяется в двух случаях:
1. "зацикливание" (будет рассмотрено ниже);
2. если одна из последующих цен закрытия окажется выше наибольшего внутридневного максимума в случае набора на покупку или ниже наименьшего внутридневного минимума в случае набора на продажу.
Отсчет и открытие позиции в Секвенте - механической торговой системе Демарка.
Отсчет (Countdown)
После того, как произошло пересечение установочного набора (но не ранее девятого для этого набора), начинается процесс отсчета.
Для установочного набора на продажу (покупку) отсчет отражает соотношение между ценой закрытия и максимальной (минимальной) ценой два бара тому назад. Цена закрытия должна быть больше (меньше) максимальной (минимальной) цены два бара назад. Как только будет зафиксировано 13 таких цен (необязательно последовательных), возникает сигнал.
Фаза отсчета не может завершиться ранее, чем через 12 баров после установочного набора (предполагается, что девятый бар также входит в фазу отсчета), однако, как правило, между установочным набором и завершением отсчета проходит от 15 до 30 баров.
Отсчет и установочный набор отменяются в двух случаях:
* 1. если сформировался другой установочный набор в противоположном направлении;
* 2. происходит «зацикливание», т. е. формируется новый установочный набор в том же направлении.
Вход в рынок (Entry)
Существует три способа открыть позицию:
* 1. по цене закрытия того бара, в который завершился отсчет. Это самый рискованный способ, т. к. может произойти «зацикливание»;
* 2. после «подскока» (flip): для покупки (продажи) цена закрытия должна быть больше (меньше) цены закрытия четыре бара тому назад;
* 3. после двухбарового «подскока»: для покупки (продажи) цена закрытия должна быть больше максимальной (меньше минимальной) цены два бара тому назад.
Третий способ — компромисс между первым и вторым.
Секвента: закрытие позиции.
Для определения уровней Stop Loss ордеров автор использовал истинный ценовой диапазон дня с наименьшим минимумом (наибольшим максимумом) за весь период образования установочного набора и отсчета для сигнала к покупке (к продаже).
Существует две методики выхода по Stop Loss:
* 1. Истинный диапазон рассчитывается следующим образом: минимальная цена этого бара вычитается из максимальной цены этого бара или из цены закрытия предыдущего бара, если последняя выше. В случае сигнала к покупке (к продаже) уровень Stop Loss определяется путем вычитания (прибавления) полученной величины из минимальной цены (к максимальной цене) этого бара.
* 2. Более консервативной является вторая методика. Бар для расчета уровня Stop Loss выбирается так же. Однако при покупке уровень Stop Loss определяется вычитанием из минимальной цены разницы между ценой закрытия и минимальной ценой; при продаже уровень Stop Loss определяется прибавлением к максимальной цене разницы между максимальной ценой и ценой закрытия.
Поскольку трейдер, входя в рынок, рассчитывает получить не убыток, а прибыль, важно уметь определять уровни фиксации прибыли в случае благоприятной динамики цены.
Существует два способа выхода из рынка с прибылью:
* 1. если заканчивается формирование нового установочного набора и цене не удается преодолеть экстремальный ценовой уровень, зафиксированный в процессе формирования ближайшего неактивного набора;
* 2. если появляется сигнал о переломе тенденции.
Секвента успешно применяется не только на дневных графиках, но автор методики советовал применять ее только на этом временном промежутке.
Торговые стратегии
Демарк
ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕМАРК
Последний раз редактировалось: Foxter (Сб Ноя 06, 2010 9:34 am), всего редактировалось 2 раз(а) (Обоснование : Секвента (Sequential) - это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком)